02 ноября 2015, 11:45
Задачка по трейдингу на комбинаторику
Дано:
Вероятность прибыльного дня у трейдера = вероятности убыточного дня P(W)=P(L)=50%
Допустим что в прибыльный день трейдер зарабатывает столько же, сколько и теряет в убыточный (W=L) и эта величина всегда одинаковая.
У трейдера есть риск на месяц = MR = 100 тыс рублей.
Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?
В месяце 22 дня.
Вероятность прибыльного дня у трейдера = вероятности убыточного дня P(W)=P(L)=50%
Допустим что в прибыльный день трейдер зарабатывает столько же, сколько и теряет в убыточный (W=L) и эта величина всегда одинаковая.
У трейдера есть риск на месяц = MR = 100 тыс рублей.
Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?
В месяце 22 дня.
В Москве нашли тело бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту «ЮКОС ЭП» Михаила Рогачева, сообщают газета МК и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По предварительным данным, он ...
DevRain, текущие нет, там за предыдущий день выкладывают изменения, думаю видно все будет на скрине
20:41
igorwolf, еще бы дней 15-20 тепла до 15-18°С и собрал бы 200 гр., стакан. — У меня был случай — лет 12-13 назад, собрал стакан бело-розовых и самая большая ягода — была с грецкий орех средних разме...
Если переводить на человеческий:
1.«у „Газпрома“ ресурсы сократились» — у Газпрома нет денег.
2.«инвестиционные потребности для строительства газопроводов увеличились» — даже в отсутствие кр...
В наличии есть курс «Трейдинг от А до Я» 3.0 от А. Герчика.
Кому интересно.
Подробности по почте [email protected]
Владимир Кожемяко, предварительное заседание в ноябре назначили с ФНС. Временный управляющий тоже принимает участие. Вот все новости. По идее, если предварительное в ноябре, то основное заседание б...
20:09
Nordstream, жаль они все не сдохли тогда. Не начал брат убивать брата за литр воды. Но надеюсь это еще будет. И рецессия и голод и пожары и мародеры по всей помойке штатовской
Владимир Яковлев, вряд ли. Еще лет 10 будут истреблять чубатых фашиков
Это американская уздечка, здесь нужно брать под проверку весь банковский сектор.
Уменьшить налог на вклады 🧾 В этом году те, кто получил доход по процентам с банковских вкладов, впервые получили уведомления от ФНС с требованием уплатить по нему НДФЛ. Правда, не все, а только те, у...
При определенном опыте на рынке я склоняюсь что эти показатели все таки смещаются в вашу сторону больше…
Ну и убыток он всегда ограничен а прибыль может же быть больше -)) Правда в жизни у многих наоборот -))
Что включает в себя это фраза?
Максимизация не разорения?
Максимизация соотношения прибыль/убыток?
в абсолютном размере (р.) или в относительном (%)?
помонтекарлил, если в абсолютном размере считать,
то для максимизации прибыли (при минимизации не разорения в месяц)
то 6% дневной риск
Агрессивные могут попробовать 6% максимальной потери капитала за одну сделку.
(Хорошие такие цифры, проверенные временем)
1ый вариант Z=0 т.е. прибыльные-убыточные дни чередуются равновероятно… то лимит потерь 100/10=10000руб
2ой вариант… после убыточного дня большая вероятность нового убыточного дня… т.е. серии убыточных дней подряд… тогда лимит потерь надо считать по результатам Zсчета… рабочий объем надо после убыточного дня уменьшать
3 аналогично второму, только вероятны серии прибыльных дней… тогда после прибыльного дня — рабочий объем увеличивается…
ну а если лень считать то лимит потерь 1-2% от капитала… или оптимальная Ф/2..4
Еще про страх и жадность забыл, без них система со средним трейдом равным НУЛЮ позволила бы «сколотить миллиарды»
Кто-то недавно даже в экселе расчеты делал на эту тему, не помню к сож. имени.
Я все это написал к тому, что эти данные просто конь в вакууме. =)
Все равно 90% трейдерам серпом по… депозитам бьет не математика или теор. вер., а психология.