02 ноября 2015, 11:45
Задачка по трейдингу на комбинаторику
Дано:
Вероятность прибыльного дня у трейдера = вероятности убыточного дня P(W)=P(L)=50%
Допустим что в прибыльный день трейдер зарабатывает столько же, сколько и теряет в убыточный (W=L) и эта величина всегда одинаковая.
У трейдера есть риск на месяц = MR = 100 тыс рублей.
Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?
В месяце 22 дня.
Вероятность прибыльного дня у трейдера = вероятности убыточного дня P(W)=P(L)=50%
Допустим что в прибыльный день трейдер зарабатывает столько же, сколько и теряет в убыточный (W=L) и эта величина всегда одинаковая.
У трейдера есть риск на месяц = MR = 100 тыс рублей.
Какой оптимальный риск на день (W=L) установить трейдеру?
В месяце 22 дня.
Юджин Блэк, Сильная перепроданность, Брат ). Чем ниже цена, тем глубже страх рисует дно. Но всё наоборот — чем ниже цена, тем ближе дно. Газпром, лёг на свою поддержку, индекс близок к ней. На этих...
Если снг в итоге не опубликовал отчетность, а сроки по рсбу установлены до 31 марта, то каким образом снг будет определять размер дивидендов? Их размер тоже будет засекречен?
StaticUnsafe, тогда всей мамбы там) Куда рынок, туда и втб)
Сербская армия самостоятельно освободила свою страну от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, помощь Красной Армии была ограничена, заявил президент Сербии Александр Вучич в ин...
botlib, зачем им допка? Долг / ебида 2 с хвостиком. Выручка, ебида, чп растут.
Dur Dom,
В России тоже квантовые процессоры производят. Как раз по квантовым процессорам Россия гораздо ближе к лидерам и отставание там на пару лет всего. При чем тут вообще квантовые процессор...
На каждый товар найдётся свой покупатель.
Антон Ли, Добро пожаловать! Будьте как дома
Skt, Энергосбыт плюс отчёт выложил, прибыль в 2 раза выросла, думаю и тут все довольны — таки неплохо)
Максим, для нас отсутствие негатива это уже повод для задерга, но все таки хотелось бы придерживаться установленных целевых задач.
При определенном опыте на рынке я склоняюсь что эти показатели все таки смещаются в вашу сторону больше…
Ну и убыток он всегда ограничен а прибыль может же быть больше -)) Правда в жизни у многих наоборот -))
Что включает в себя это фраза?
Максимизация не разорения?
Максимизация соотношения прибыль/убыток?
в абсолютном размере (р.) или в относительном (%)?
помонтекарлил, если в абсолютном размере считать,
то для максимизации прибыли (при минимизации не разорения в месяц)
то 6% дневной риск
Агрессивные могут попробовать 6% максимальной потери капитала за одну сделку.
(Хорошие такие цифры, проверенные временем)
1ый вариант Z=0 т.е. прибыльные-убыточные дни чередуются равновероятно… то лимит потерь 100/10=10000руб
2ой вариант… после убыточного дня большая вероятность нового убыточного дня… т.е. серии убыточных дней подряд… тогда лимит потерь надо считать по результатам Zсчета… рабочий объем надо после убыточного дня уменьшать
3 аналогично второму, только вероятны серии прибыльных дней… тогда после прибыльного дня — рабочий объем увеличивается…
ну а если лень считать то лимит потерь 1-2% от капитала… или оптимальная Ф/2..4
Еще про страх и жадность забыл, без них система со средним трейдом равным НУЛЮ позволила бы «сколотить миллиарды»
Кто-то недавно даже в экселе расчеты делал на эту тему, не помню к сож. имени.
Я все это написал к тому, что эти данные просто конь в вакууме. =)
Все равно 90% трейдерам серпом по… депозитам бьет не математика или теор. вер., а психология.