24 декабря 2015, 17:34
USD/RUB short volatility
Приближающееся Рождество в купе с низкой реализованной волатильностью создает благоприятные условия для продажи опционов на USD/RUB.
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.
Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%
При этом волатильность мартовской серии опционов – 19% (Московская Биржа) и 18.85% (Bloomberg)
Волатильность январской серии – 16.75%
P&L профиль книжки с проданной волатильностью может выглядеть так: если снижение курса USDRUB продолжится, книга придет в зону с положительной Гаммой, Вега отрицательная, но имеет положительной наклон – в случае роста курса с ростом волатильности книга придет в зону положительной Веги.
Формулы расчета реалайзд волатильности на quant-lab.com
Коплю на мечту🎩, fake news? )
Интересно, сегодня тоже только 2926???
Или все же сможет взять 2911 и 2896???
А до 2882 будет день или неделю идти???
Все Верно, 25 лет назад он мечтал добывать литий, а через 25 лет сообщил, что мог бы это делать 10-15 лет назад.))
Стратег, бл.)
Максим Исаев, а что плохого в пятилетних облигациях РЖД? Почему это шлак?
Открылись замечательно. Теперь смотрим, дотянет днёвку до 3.9 или нет.
Ох на 16 полетит
Cheniere Energy, Inc. (СПГ США №1) — Прибыль 2024г: $4,492 млрд.
Дивы кв $0,50. Реестр 7 февраля 2025 года.
Экспорт СПГ в 2024г: 48,87 млн тонн; в 4кв 2024г: 12,68 млн тонн.
Завтра Путин может объявить о победе в Украине — Fox News.
Украинская разведка якобы предполагает, что Россия планирует объявить о победе на третью годовщину СВО — Bild,Politico.Daily Mail.
...
DS, а кто не пытается?) «Русский русского не обманывает»?)
Не по историческим описаниям, а по факту мы с Белоруссией и Украиной давным давно единокровное целое, даже не соседи. Разумеется с новоо...
Вот вы считаете свои улыбки, делаете распределения, корректируете формулу бш и проч.
А что на выходе? На выходе все заканчивается работой у брокера, где вы покупаете облиги+голые опцы или строите вертикальные спреды+облиги, называя все это структурными продуктами.
то есть, какой смысл от этой математики, если в итоге облига+вертикалка?
За пост по торговле "+" в профиль.
=( Реально дефицит содержательных топиков на ресурсе.
От картинок «как я дофига заработал» уже тошнит изрядно...