Любителям квантовой механики.

     Если не получится воспроизвести, найдите оригинал в youtube.

     PR-направленность была заметна, особенно после финала: “В целом, квантовый анализ может стать новым словом в техническом анализе, если достаточное количество трейдеров обратят на него свое внимание”.

     Основная мысль автора – распространить на всю природу одну из идей квантовой механики микромира (дискретность- порционность-квантовость, разрешены только некоторые состояния) и соотношение неопределенности Гейзенберга.

     Есть проблемы в определении одновременно координат и скорости движущегося объекта.Можно сделать моментальный снимок и точно определить координаты, но для оценки скорости, надо чтобы объект немного продвинулся.  При этой оценке координаты изменятся на некоторую величину.Для микромира эта проблема оказалась существенной.

     Автор допустил, что кванты могут быть сколь угодно большими, сформулировал несколько постулатов и формально вывел из них несколько следствий. А потом попробовал применить свои решения к рынку.

     Технически это выглядело так. Есть разные способы представления рыночных цен в графиках. Представьте себе обычный листок в клеточку из школьной тетрадки. Точки графика разрешено ставить только на пересечениях вертикалей и горизонталей. По вертикали идут кванты цены, выбранные и зафиксированные по вкусу или по потребностям, например, 100 пунктов для fRTS. Выбирается начальный момент времени. Пока цена не отклонилась от начальной цены на 100 пунктов (величина выбранного кванта) для нас ничего не происходит. Как только такое отклонение произошло, произошло значимое-заметное событие, ставим первую точку. Сколько времени для этого потребуется – несущественно. По вертикали ставим (+1) или (–1) (один квант, смотря куда сместились), по горизонтали – (1) (первое событие). Начинаем ждать следующего события, когда цена уйдет от этой точки еще на квант, вверх или вниз. Ставим следующую точку – по горизонтали (2) (второе событие), по вертикали будет (+2), (0) или (-2), it depends.

     Обычный график Ренко, только точками. Иногда такой график может почти совпадать с нашим обычным свечным графиком, но чаще он отличается, своеобразное искажение нашего обычного двухмерного пространства время-цена.  В таком пространстве нелинейность обычных графиков отчасти устраняется, линейные каналы заметны чаще, что дает автору возможность сделать следующий ход (кажется сильным). Тренд представляется линейным каналом определенной ширины. Когда тренд меняется, автор ищет возможные варианты нового направления тренда и его ширину. Исходит из простого школьного “угол падения равен углу отражения”. Плоскость отражения ищет исходя из разрешенности только некоторых вариантов и некоторой оптимальности.

      Некоректно сравнивать решения 2000 года и мои 2012 года, тем более, что они развивались. И аппарат был разный – квантовая механика против теории хаоса с фрактальностью. Но исходная мысль о единстве законов природы и подбор совсем не совпадающих постулатов, как философия и методология, у нас были общими.

      И был даже один чисто технический момент, когда мы внешне оказались очень похожи. Мы свели от одной точки несколько графиков и производных от совершенно разных идей и инструментов, дискретных и непрерывных, в разных пространствах (у меня обычное-привычное, не стал перебираться в свое сильно искривленное).

Во всем остальном – ничего общего.

     Автор взялся за усреднения, вплоть до усреднения группы скользящих средних, еще были квадратичные зависимости, кои есть в квантовой механике. Он их дальше развивал.
     Для меня мои графики были подтверждением фрактальности, я развивал амплитудные особенности. 

     Разное мы взяли из квантовой механики и из обычной физики.
     Рынок более разнообразен, чем линейные каналы и горизонтальные параболы, но автор мог и существенно развить свое решение. Для 2000 года это было интересно. Резервы были.

     Риторический вопрос: какие рыночные ассоциации возникают у вас при упоминании о корнеквадратичных зависимостях?