28 декабря 2015, 16:36
Торговая система: "Понедельник - день тяжелый"
Тут один коллега написал заметки по выступлению Ларри Вильямса (http://smart-lab.ru/blog/292354.php),
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.
Решил проверить, походу не врет Ларри.
Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):
Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника
результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%
Для ленивой торговли сойдет.
Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.
Решил проверить, походу не врет Ларри.
Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):
Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника
результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%
Для ленивой торговли сойдет.
Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).
11 Комментариев
Geist28 декабря 2015, 18:36Результаты — за весь 2015 или за его часть?0
kedr_trade28 декабря 2015, 18:41Geist, с 09.01.2015 до сегодня0- Geist28 декабря 2015, 18:43kedr_trade, интересно, спасибо.0
Alexand7729 декабря 2015, 10:31kedr_trade, Проверил на Ri с 2011 года. Нормально в принципе работает, при условии что это не единственная страта в портфеле будет ну и не перебарщивать с плечами. Слабое место — стоп может утром в понедельник снести совсем не там где он есть, но такие ситуации редки — только 5 раз с 2011 года стопило на первой пятиминутке. Подробности нужны?0- kedr_trade29 декабря 2015, 15:13Alexand77, Спасибо, если можно доходность по годам и просадки.0
- Alexand7729 декабря 2015, 15:14kedr_trade, я статью только что выложил http://smart-lab.ru/blog/299849.php0
- Alexand7728 декабря 2015, 22:37Посчитаю завтра если напомните с утра.+1
Ты прав)01 января 2016, 17:30Я одно напишу, что нехорошо шортить на бычьем рынке. Уж лучше бы про вторник вечера подумать))))))0- Ты прав)01 января 2016, 17:31А на счёт теста рынка- полностью согласен, но к сожаления я только 1 программу знаю которая способна собрать данные за 5 лет на рынке…0
Всем хорошего и профитного дня
DS, дотянет, не сегодня, так завтра.
Макс Бодров, не смешите никого.)
У меня 130 разных ВДО в портфеле на 30 млн.))
Я спекулирую ими.В том числе и дефолтниками.
Поэтому, фишку нормально секу.
И МГКЛ тоже есть.Но по 110 покупат...
ИИ, Мне здается боковик нарисовался, по ТОМ в диапазоне 2880-2950
Сотни тысяч погибших с обеих сторон, Абрамс в Курской области, но — «Более 40 американских фильмов выйдут в российский прокат в 2025 году».
«Движуха нужна», военный хор на 23 февраля орет какую-то м...
Aleksey Fedyunin, Суббота-воскресенье облигации не торгуются, а цена закрытия пятницы 1066,9р. Максимальная цена по всей истории торгов 1068 ровно.
Все Верно, 25 лет назад он мечтал добывать литий, а через 25 лет сообщил, что мог бы это делать 10-15 лет назад.))
Стратег, бл.)
Максим Исаев, а что плохого в пятилетних облигациях РЖД? Почему это шлак?
Ох на 16 полетит
Cheniere Energy, Inc. (СПГ США №1) — Прибыль 2024г: $4,492 млрд.
Дивы кв $0,50. Реестр 7 февраля 2025 года.
Экспорт СПГ в 2024г: 48,87 млн тонн; в 4кв 2024г: 12,68 млн тонн.