Пишу прогу для сохранения тиковых котировок и записи стакана. Делаю это для себя, т.к. буду писать софт для анализа, ну а пока софт пишется уже накопится какая-никакая истоия для анализа. В связи с этим образовался вопрос — а нужно ли это кому-то еще? Есть идея организовать платную подписку всем желающим на данную информацию, например, через веб-интерфейс — тиковые котировки, свечи минутные, часовые, дневные на споте или фортс с возможностью сохранить в текстовый файл для дальнейшего анализа. Ну или через программу которая по расписанию сохраняет котировки в определенный файл. Гугл на запрос «сохранить тиковые котировки» предлагает всякие форекс-советники))) Историю свечей не так трудно найти, а вот тиковые котировки нашел только на одном сайте, но без указания направления сделок и можно сохранить данные только за последний месяц. Что скажете, есть смысл в этом?
150 р платишь и вся тиковая история со всеми сопутствующими данными на любой ликвидный фьючерс от дата центра мос биржи. Около 20 $ и на фьюч торгуемый на СМЕ тоже самое получишь. А ты хочешь что бы тебе посредственному источнику платили?:) Ну лохов среди новичков найдёшь при более масштабной рекламе.
Самокритичный трейдер, не знал что на Мос. бирже так дешево. Ну да, хотел на этом заработать:) Спасибо за информацию, погляжу что там биржа предлагает.
Джонни Фунт, для себя мне хватит и жесткого диска компьютера. Ну а если подходить к делу со всей серьезностью, если организовывать автоматический сервис, то тут без веб-сервера не обойтись. Тиковые данные за декабрь по сбербанку весят 60мб. Это не так уж и много. Нет смысла сохранять историю по всем имеющимся инструментам, только топ ликвидности. Ну если кому-то нужно будет, по индивидуальному заказу можно организовать подписку на котировки какого-то экзотического инструмента.
Алексей Титов, ты сохраняешь сбербанк, он только тебе интересен, потом тебе захочется протестить свои наработки на фьючерсе на сбербанк, потом на фьючерсе на газпром, и пошло поехало… захочется сформировать портфель стратегий, чтобы сгладить просадки. когда упрешься в потолок ликвидности, то решишь вовлечь еще и фьючерс на рубле-бакс, а возможно и спот. итого, сохраняй все, а то потом придется локти кусать=)
Джонни Фунт, спасибо, дельный совет! Но все равно мы здесь говорим о наиболее ликвидных инструментах. На мой взгляд малоликвид не стоит включать сюда потому что им нерационально торговать. Часто будет невозможно закрыть позу по хорошей цене по причине недостатка ликвидности. А сохранять, скажем, ТОП-50 торговых инструментов (фондовая и срочная секция вместе) не проблема.
МВФ ухудшил прогноз по срокам окончания конфликта на Украине
При негативном сценарии конфликт на Украине завершится в середине 2026 года, риски для энергобезопасности и длительности поддержки со сто...
Какая инвестиция принесла мне доходность 100% за 4 года в долларах Это машиноместо на подземном паркинге.
Некогда купленная нежилая бетонная темная площадь за 300 тр рублей была продана вчера за 90...
Мурен(а), это в самой первой редакции ИИС-3 было. Мы это читали и обсуждали.
Возможно где-то и на этом форуме было обсуждение, хотя не исключаю что в данной помойке эта тема не поднималась. А та...
alexey no, здравствуйте!
Действительно, участвовать в замещении по Указу №677 могли только клиенты — держатели еврооблигаций из списка (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39265-o_zame...
денис сулиманов, Софтлайн уже не IT компания, по сути это уже хэдж-фонд (инвестирующий в белорусские облигации, скупающий другие компании), и оцениваться должен по соответствующим этому сектору мул...