18 января 2016, 15:29

Расчет ГО с 07.09.2015 г.(часть вторая)

Начало здесь.
Я побыстрому набросал скрипт на tslab расчет ГО как пишет биржа. Так вот картинка за 15.01.2016 г. RIH6

синий график это ГО на покупку, красный ГО на продажу.

я пробовал сегодня продать и купить на всю котлету, но у меня не получилось, то есть ГО 15000 точно не может быть.

Народ, скажите зачем биржа опубликовала эти странные формулы, а для входа в сделку по рынку, берут просто 1.5 ГО?

Или я что-то не так считаю?

ГО FORTS RIH6

Дмитрий Черников

Кемерово

278

с 21 февраля 2014

23 Комментария

Дмитрий Черников
18 января 2016, 15:37
плюсуем не стесняемся!

или это никому не интересно?
0
Дмитрий Д.
18 января 2016, 15:38
биржа борется с «заявками по-рынку», пытяются увеличить плотность стакана
0
Игорь К
18 января 2016, 15:43
Моя текущая опционная конструкция на каждую единицу дельты (считай 1 фьюч РТС) забирает ГО около 57000 руб (вчера она же 42000 руб). Остаются одни вопросы???
0
- Дмитрий Черников
  18 января 2016, 15:54
  Игорь К, вот и я про тоже у меня одни вопросы… как формула? они ее сами дали как ее применять? тупо ГО *1.5… хочется понять…
  +1
SAI
18 января 2016, 17:43
Заявок по рынку по сути нет, а когда вы ее симулируете через квик например, то берется лимитка с максимально крайней ценой, вот и получается такое ГО, если у вас алгоритм на ТС лаб, то за место рыночных заявок ставьте лимитки с большим запасом.
0
- Дмитрий Черников
  18 января 2016, 18:15
  Алексей С, у меня пробойная стратегия лимиткой скорее всего не войду, хотя если поставить проскальзывание… попробую…
  0
Spartanes
18 января 2016, 18:51
Бесполезно считать это Го, никто вам ничего не ответит. Палочка-выручалочка для маркет-мейкеров и биржи это Го.
0
- bozon
  19 января 2016, 17:25
  Юлдин, а причем здесь маркетмейкеры? Им тоже не сладко с этим Гэ О!
  0
П М
19 января 2016, 18:42
я забубенил тупо уменьшение на 1 позу в заявке в случае нехватки лимита по счету клиента и перевыставление, пока число поз != 0.
чего-нибудь да выставится.
тоже пару раз налетал в этом году на ошибку. уже думал что-то у меня не то с расчётом свободных средств…

но все эти формулы как я понимаю, для случая если бросать заявку перекрывающую спред. зачем так делать специально?
лучше бросать внутрь спреда, по крайней мере в спокойных ситуациях.
0
П М
19 января 2016, 18:43
а кстати что там за фигня про возможность использования положительной вармаржи для сделок? реально работает чтоли?
кто пробовал?
0
- Дмитрий Черников
  19 января 2016, 19:04
  ПBМ, нихера не работает, уже 2 дня с этим борюсь… но лимиткой на покупку по цене выше спреда по баксу получилось купить по ГО, а по ртс нет
  0
Chepell
27 января 2016, 18:20
Если использовать блоки «открытие позиции по рынку» то так и полчается, что ГО 3*L или 1,5*БГ. Тслаб преобразует рыночные заявки в лимитки с ценой=верхней/нижней планке.
0
- Дмитрий Черников
  28 января 2016, 05:08
  Chepell, вот еслибы лимитку на покупку создавать по цене выше спреда, а на продажу ниже спреда, тогда го вроде нормальное по баксу удалось зайти на всю котлету… но тот скрипт, что я торгую входит условными заявками на пробое поэтому цену условия могу поставить, а цену заявки не могу… или могу? надо Саро написать…
  0
  - Chepell
    28 января 2016, 11:04
    Дмитрий Черников, блоки «открытие позиции если больше» и «открытие позиции если меньше» используете? Т.е. вход пробоем типа стоп-приказом?
    Если так, то в блок заводится цена условия, а в самом блоке есть настройка проскальзывания. И тогда цена лимитки которая полетит на биржу цена условия+-проскальзывание.
    0
    - Дмитрий Черников
      28 января 2016, 11:15
      Chepell, нет я на api пишу вот так:
      sec.Positions.SellIfLess(i + 1, 1, Цена, проскальзывание, «SE»);
      какая заявка полетит на биржу не известно… обычно рыночная…
      0
    - Дмитрий Черников
      28 января 2016, 11:16
      Chepell, И тогда цена лимитки которая полетит на биржу цена условия+-проскальзывание.
      а лимимтка ли полетит?
      0
      - Chepell
        28 января 2016, 11:26
        Дмитрий Черников, нет такого понятие как рыночная заявка. Биржа понимает только один тип приказов — лимитки. Посмотрите свои заявки исполненные, там всегда есть цена.
        0
      - Chepell
        28 января 2016, 11:42
        Дмитрий Черников, рыночная заявка на покупку это лимитка с ценой=верхней планке, на продажу наоборот соответственно.
        0
        Дмитрий Черников
        28 января 2016, 12:07
        Chepell, я свежий пост создал повыше
        
        0
        Дмитрий Черников
        28 января 2016, 12:10
        Chepell, это я понимаю… как сделать так чтоб цена не была равна верхней планке, чтоб ГО брали не 1.5*ГО, а поменьше и контролировать это… то есть играть проскальзыванием и тогда будут блокировать нормальное ГО?
        0
Chepell
27 января 2016, 18:36
Скриптом поделитесь? Верхний/нижний лимит и РЦ нужны
0
- Дмитрий Черников
  28 января 2016, 05:03
  Chepell, вот
  0
  - Chepell
    28 января 2016, 11:05
    Дмитрий Черников, спасибо! Что-то я стормозил, думал где же РЦ взять )
    0