Опционная позиция на вялом рынке

С учетом того что HV снизилась резко, а IV еще высокая, решил открыть следующую позицию в расчете на вялотекущий характер торгов до 7 января, ради примера построил похожий вариант, см. на картинке:

дельта чуть отрицательна, на тот случай если коррекция будет к уровням 132-135, таргет по доходности прогнозировать пока сложно, может вынести и на 145, закрытие позиции при достижении 30% профита (к депо), либо в период 30.12- 7.01, ГО 60%, на случай, если на НГ будут повышать ГО.

опционы идеи

Bullet

Москва

323

с 2 августа 2011

11 Комментариев

Кирилл Лукин
23 декабря 2011, 15:02
Это стреддл у тебя?
0
Дмитрий Солодин
23 декабря 2011, 15:10
не обрезай значения страйков — не видно конструкции
0
- Кирилл Лукин
  23 декабря 2011, 15:17
  Дмитрий Солодин, Дмитрий, как тебе это конструкция? Ты на праздники будешь какую строить?
  0
  - Дмитрий Солодин
    23 декабря 2011, 17:16
    Кирилл Лукин, уже построил www.itinvest.ru/analytics/reviews/option-trader/5927/
    0
Bullet
23 декабря 2011, 15:12
страйки есть справа, в табличке.
0
- Дмитрий Солодин
  23 декабря 2011, 17:17
  Bulat, горизонтальной шкалы цены базового актива обрезал
  0
Zorkiy
23 декабря 2011, 15:17
нормальный скрин сделай, что обрезал то все самое интересное.
0
ЁR
23 декабря 2011, 15:25
это все проданные опционы?
0
Zorkiy
23 декабря 2011, 15:29
я тупо 140-й стрэддл продал, до 30-го держать скорее всего буду. ну и стрэнгл есть, 110-160, дней 10 назад открывал, когда они по 1000п были.
0
- Zorkiy
  23 декабря 2011, 15:30
  7 дней, если точнее.
  0
Bullet
23 декабря 2011, 15:36
135 был куплен в небольшом объеме, но это остаток от старой позы, конструкция любая, тут основной момент —
HV — 20-22%,
IV — 39-42%
-1