Дар Ветер
Дар Ветер личный блог
10 февраля 2016, 23:26

Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

Вопрос задавал коллега Иван Петров — что говорит ОИ по опционам. Отвечаю в своем блоге и здесь.

114 = 1190 и так далее, умножать на 10.44
Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

По путам высокий ОИ только на 110 страйке — явно там продали нехило, но по колам — везде, засадили продавцам по самое нехочу. Итог — ключевой 110-й страйк или 1148.4, т.е. 1150. Что и является мощным уровнем.

По опционам на фьючерс по золоту (наймекс)
Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

Путы — ключевые уровни 1050 1100 1150, максимальный обьем по 1150 и 1175. Колы — 1150 и 1200, обьем — 1200.

Можно делать выводы что 1200 и 1150 усиленно продают, как стренглов. Ниже 1150 тоже толсто. Эти уровни будут защищать. Вот вам и корридор для маневров на ближайшее время до середины марта. Всем прохвита.

ps по просьбам трудящихся Палю свою позицию… несмотря что я пермабул по золоту и подбираю лонги это не мешает мне работать обьективно с материалом...

Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии
Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии
Что еще можно сделать имея лонговую позицию в БА либо фьюче? Можно продать covered call. Это ограничит возможность роста прибыли, но на самом деле можно смело по немногу регулярно зарабатывать таким способом и улучшать среднюю входа.

Например. Имея лонг по GLD на 113.5 и горизонт до ближайшей месячной экспиры (делать раз в месяц) что на след. пятницу приходится, можно прикинуть что можно продать страйк 119
Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

По нему отличная IV 1.5% и дают за него 0.35
Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии
То есть 35 долларов за 1 контракт соответствующий 100 акциям GLD. Мелочь? Это просто дармовые деньги, друзья. Это можно делать каждый месяц на актив который вы держите значительно дольше нежели экспирация. Что если на экспирацию мы прийдет в деньгах? Просто нужно откупить его с потерей и роллировать в следующий месяц по тому же страйку. Это просто. В минус вы не уходите. Просто раздача денег.



46 Комментариев
  • Активный Инвестор
    10 февраля 2016, 23:33
    Адекватно можно только отчет CFTC анализировать, наши объемы слишком малы и нет деления на хеджеров и мелких спекулянтов
      • Активный Инвестор
        10 февраля 2016, 23:38
        Дар Ветер, если вы смотрите эти объемы на нашей бирже, то эти данные нерелевантны. Это может быть мизерная часть общей позы на нескольких биржах
        • Brus
          10 февраля 2016, 23:39
          Активный Инвестор, ха-ха…
          • Активный Инвестор
            10 февраля 2016, 23:52
            Дар Ветер, золото ведь можно набирать везде. А для америкосов сейчас самое выгодное время брать его на МБ. Для русских покупать сейчас долларовые активы —  глупее придумать трудно
            • Brus
              10 февраля 2016, 23:55
              Активный Инвестор, хаха еще раз)
                • Brus
                  11 февраля 2016, 01:22
                  Дар Ветер, Нет,  если это Шадрин, то он написал бы СПБ)
              • Активный Инвестор
                11 февраля 2016, 00:34
                Дар Ветер, проблема в том, что на МБ — обеспечение в рублях. Чтобы купить золото, вам надо сначала купить доллар по 80 руб, и потом уже золото. Когда вы золото продадите, рубль может укрепиться до 60, и не факт что ваш результат в рублях будет положительным. А потом будет плакать и ругать нашу биржу.
                • Андрей К
                  11 февраля 2016, 01:26
                  Активный Инвестор, вам надо просто еще раз скрины посмотреть из поста. Это опционы далеко не с российской биржи. Да и вроде словами написано, что наймекс.
      • atlantis10
        11 февраля 2016, 00:26
        Дар Ветер, зря вы так. Отчеты COT — сейчас один из немногих источников информации, позволяющий увидеть реальную расстановку основных игроков на рынке фьючерсов и возникающих дисбалансах. А то что, мало кто умеет их по-настоящему анализировать, а не применять просто как механический индикатор, это проблема этих людей, а не самих отчетов. Более того, информация в них не запаздывающая, а наоборот, опережающая. О возможности нынешнего роста золота отчеты сигнализировали еще в начале декабря, т. е. за 2 месяца до реального роста.
        И да, я применяя эту информацию зарабатываю и, надеюсь, буду зарабатывать дальше. Чтобы не показаться пустословом, вот мои вью по золоту:
        smart-lab.ru/blog/286885.php 
        smart-lab.ru/blog/295317.php
        Обратите внимание на даты публикаций.
          • atlantis10
            11 февраля 2016, 00:43
            Дар Ветер, я так не считаю. Конечно, принимать решения только на основе отчетов COT не совсем дальновидно. Надо видеть картину в целом. Но то, что информация там полезна, лично для меня это очевидно. Иногда бывают ситуации, когда они намного точнее определяют разворот или остановку тренда, чем другие источники. Не говоря уже о СМИ и аналитиках, пишущих по факту.
            А так согласен. Каждый выбирает свое. То, что ему удобнее. Главное, чтобы был профит.
              • atlantis10
                11 февраля 2016, 01:03
                Дар Ветер, возможно. Я не утверждаю, что это основа основ, и больше ничего не надо. Не все так просто, сами понимаете. А с опытом приходит видение рыночной ситуации и понимание возможного ее развития.
                Почитал некоторые ваши посты. Много интересной и полезной информации.
                Пока ваш долгосрочный прогноз о вероятности цены на золото в 1.500-1.600 мне кажется очень оптимистичным, но я так далеко стараюсь не заглядывать. В текущей ситуации многое будет зависеть от политики ФРС. А там видно будет. На рынке возможно все.
        • Brus
          11 февраля 2016, 01:08
          atlantis10, Все, будем за Вами следить, граали нельзя палить)
          • atlantis10
            11 февраля 2016, 01:58
            Brus, думаю, вряд ли кто-то воспринимает мои посты как руководство к действию. Как сказал кто-то из «биржевых магов» из книги Джека Швагера (наверное, это был Ричард Деннис, точно не помню): «Я мог бы опубликовать свою торговую стратегию в газете, все равно никто ее не будет применять». А мне до Ричарда Денниса пока далеко.
            • Brus
              11 февраля 2016, 02:03
              atlantis10, Опубликуйте ее тут, а мы подумаем,  может подчеркнем для себя)
  • nbvehrfr
    10 февраля 2016, 23:35
    6000 контрактов * 100 унций в каждом * 10 баксов сквиз = 6 лимонов. 
    я вот думаю неужели такие резкие движения в золоте из-за выравнивания дельты на неликвидном фьючерсном рынке?
      • SEREGA
        10 февраля 2016, 23:46
        Дар Ветер, СКАЖИ КОРОТКО НО ЯСНО ВЕРХ И НИЗ !!!)))
          • Brus
            10 февраля 2016, 23:49
            Дар Ветер, а стоп куда? Или при выходе выше 1200 покупаем пут 1200, а при ниже 1150 покупаем колл?)
              • SEREGA
                10 февраля 2016, 23:54
                Дар Ветер, Я СЕБЯ ХОЧУ ВООБЩЕ НЕ УТРУЖДАТЬ!!!))) НО ВЫ НАВЕРНЕКА ПО ЗЛОМУ ШУТИТЕ!!!)))
                  • SEREGA
                    11 февраля 2016, 00:02
                    Дар Ветер, ХА-ХА-ХА!!!)))
          • SEREGA
            10 февраля 2016, 23:50
            Дар Ветер, ВО ВОТ ЭТО ПО ДЕЛОВОМУ РЕСПЕКТ!!!
  • ICWiener
    10 февраля 2016, 23:43
    ничего не понимаю ))
    • Brus
      10 февраля 2016, 23:45
      ICWiener, Тут все ясно как божий день, макси объемы на круглых ценах)
      • ICWiener
        10 февраля 2016, 23:47
        Brus, кроме этого ничего не понятно ))
  • martin krik
    11 февраля 2016, 00:08

    ну, улыбнул. пасибки.

    по теме топика — согласен. блох в уровнях искать не будем. ориентиры норм.
    • Brus
      11 февраля 2016, 01:20
      Дар Ветер, Как чао? А поговорить с рабочими?) Кондер- это что-то) Зажимаете в рамки золото, это провал)
    • Brus
      11 февраля 2016, 01:50
      Дар Ветер, Я бы зажал сипи до экспиры в рамки 1820-1940… вопрос целесообразности?)
  • Ruscash
    11 февраля 2016, 08:45
    На рисунке позиция в опционах, которая ниже кондора (слева, где продажа ограниченная и справа покупка ограниченная) — это позиция в совокупности с кондором идет… или месте с БА или отдельно? — вообще какой ее смысл при данной торговле
  • Андрей К
    11 февраля 2016, 14:24
    Как по вашему мнению, имеет смысл рассматривать недельные опционы для уровней? Имеют они вес? Бывают там резкие аномалии ои? 
    Западные биржи только начал автоматизировать плотно, опыта ноль.
  • Deimon
    11 февраля 2016, 16:20
    Имея лонг по GLD на 113.5 и горизонт до ближайшей месячной экспиры (делать раз в месяц) что на след. пятницу приходится, можно прикинуть что можно продать страйк 119
    Это просто дармовые деньги, друзья. Это можно делать каждый месяц на актив который вы держите значительно дольше нежели экспирация. Что если на экспирацию мы прийдет в деньгах? Просто нужно откупить его с потерей и роллировать в следующий месяц по тому же страйку. Это просто. В минус вы не уходите. Просто раздача денег.
    Лонг БА и шорт 119 колл это синтетический шорт 119 пут. Шорт путов в деньгах это «раздача денег»? В минус точно не уйти?
    Считать профит от шорт колл отдельно от убытка по лонг БА это попытка самоуспокоения, не находите?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн