Сегодня последний день обращения февральских опционных контрактов RTS MXI SI

Доброго времени суток !

Сегодня последний день обращения февральских опционных контрактов SI
Месяц назад я собрал конструкцию по продаже волатильности (пост)

Время подводить итоги :

Сумма, потраченная на данною конструкцию изначально составляла 700 000 рублей
После падения волатильности базового актива биржа понижает гарантированное обеспечение до 400 000 рублей
Итог конструкция принесла 132 000 рублей при среднем ГО 550 000 рублей что эквивалентно 24 % дохода

Конечно это был идеальный шторм, что чрезвычайно редко, но даже я не большой любитель продавать опционы ( открытый риск ) воспользовался данной ситуацией

Так же в портфеле имелись мартовские от 71-75 путы часть которых я закрыл 18 января купил снова но уже дешевле и сегодня опять продал закрыв позицию

Как и писал в прошлом посте от 10 февраля по RTS первая цель 75 000 закрыл почти всю позицию 80 000 мартовских страйков в два раза дороже чем купил.

Посмотрим чем закончиться неделя но такую прибыль необходимо фиксировать

Сегодня последний день обращения февральских опционных контрактов RTS MXI SI

Тестируем закрытия года ...

RTS 60 min

Ну и конечно СБЕРБАНК

Волатильность данный актив расширил так что тоже очень перспективный экземпляр

Краткосрочная спекуляция

10000 мартовский call куплен 16 февраля по 230 рублей продан 420 рублей + 83 %
10250 мартовский call куплен 16 февраля по 185 рублей продан 320 рублей + 73 %

Спасибо за внимание, просьба ставьте плюсики и комментируйте.

С уважением Rinatius

опционы ртс сбербанк доллар рубль экспирация

Rinatius

Москва

344

1 738

с 25 ноября 2011

14 Комментариев

Egorax
18 февраля 2016, 16:18
Красивая прибыльная Кошка Si ! Молодец!
+2
- Rinatius
  18 февраля 2016, 16:22
  Egorax, Спасибо но грех было не продавать тогда )
  0
FonSmirnov
18 февраля 2016, 16:23
это фарт. на продаже волатильности долго спекули не живут, если только не куклы.
+1
- Rinatius
  18 февраля 2016, 16:25
  FonSmirnov, Я тоже против продажи, но у меня синтетика была
  0
  - Дмитрий Новиков
    18 февраля 2016, 16:41
    Rinatius, версию программы еще не поменял. Там новая вышла, сейчас тестирую.
    0
    - Rinatius
      19 февраля 2016, 14:25
      Дмитрий Новиков, как то я старомоден ) всегда пугают обновления
      0
      - Дмитрий Новиков
        19 февраля 2016, 19:04
        Rinatius, Смелее надо быть ты же опционщик. Но, прав. Сейчас гоняю, есть глюки. Работаем с поддержкой.
        +1
- Egorax
  18 февраля 2016, 16:26
  FonSmirnov, а мы не спекули )))))
  0
Алексей
18 февраля 2016, 16:41
такую бы движуху да каждый месяц :-)
0
Andy_Z
18 февраля 2016, 16:48
Доходность следовало бы считать от депозита, а не от ГО.
А, в целом, поздравляю. Правда, экспирация еще не прошла, за два часа многое может случится.
+1
- Дмитрий
  18 февраля 2016, 18:21
  Andy_Z, Si ведь в 12-30 фиксируют и исполняют на дневном клиринге.
  0
  - Andy_Z
    18 февраля 2016, 18:39
    Дмитрий, Это Вы ошибаетесь, см пункты
    Спецификацию маржируемых опционов на фьючерсные контракты на курс иностранной валюты к российскому рублю
    
    2.2.3. Обязательство по заключению Фьючерсного контракта по Контракту, последний день заключения которого совпадает с последним днем заключения Фьючерсного контракта, являющегося базовым активом такого Контракта, исполняется в ходе дневной клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта.
    2.2.4. Обязательство по заключению Фьючерсного контракта по Контракту, последний день заключения которого не совпадает с последним днем заключения Фьючерсного контракта, являющегося базовым активом такого Контракта, исполняется в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта.
    +1
    - Дмитрий
      18 февраля 2016, 18:55
      Andy_Z, спасибо, они оказывается только квартальные опционы по Si исполняют днём.
      0
      - Andy_Z
        18 февраля 2016, 18:58
        Дмитрий, Вот и я про это. На самом деле и Вам спасибо, я забыл про пункт 2.2.3.
        0