"Грааль" без подарочной упаковки

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:

Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

Сбербанк мнк линейная регрессия прогноз VWAP

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 958

с 9 ноября 2015

36 Комментариев

Самокритичный трейдер
25 февраля 2016, 11:46
1) Есть ли здесь подгонка? Она здесь безусловно есть.
2) Стоит ли торговать такую систему? Торговать систему стоит, но с оглядкой на мощные паттерны.
3) Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку? Увеличить период. Дождатся увеличения депозита прибылью:)
0
baron_samedi
25 февраля 2016, 11:48
-0.1% брокеру отдать за туда обратно… (это вошло?)
Спасибо за статью
+3
- Sergey Pavlov
  25 февраля 2016, 11:57
  vladimir doigt, Расчеты приведены в чистом виде, без учета комиссий. Отдавать 0.1% это очень много. По сберу можно выдерживать уровень сигнала с проскальзыванием не более 3 копеек на суммах до 20-30 млн руб.
  +1
baron_samedi
25 февраля 2016, 11:58
не обратил внимание — войти в день по опену — слабое место… утренний гэп проглатывается…
0
- Sergey Pavlov
  25 февраля 2016, 12:02
  vladimir doigt, на акциях сбера войти по опену не проблема. На фьюче войти по опену из-за гэпов нереально.
  0
  - Friend
    25 февраля 2016, 12:20
    Sergey Pavlov, 0,2% со входом по цене открытия — нереал, в реале будет слив такой же вниз
    +2
  - Friend
    25 февраля 2016, 12:21
    Sergey Pavlov, опять же как вы умудритесь войти по опену по акциям да еще на 20-30 мл ?
    0
    - Sergey Pavlov
      25 февраля 2016, 12:46
      Frend, я это уже делаю (в других системах на сбере). Тут всё дело в статистике. По сберу даже более того: есть потенциал войти в среднем лучше копеек на 5-10, но это пока в разработке. Нужно лишь разделять множество данных входов и средний вход.
      0
      - Friend
        25 февраля 2016, 13:07
        Sergey Pavlov, т.е. речь не идет о входе именно на открытии, речь идет о входе в течении некоторого времени по цене открытия дня ?
        0
        Sergey Pavlov
        25 февраля 2016, 14:16
        Frend, в общем, да.
        0
        Friend
        25 февраля 2016, 14:58
        Sergey Pavlov, т.е. если после того как цена после открытия сразу пошла в нужную сторону то входа уже не будет а если она пошла против или болтается то вход будет. т.е. мы смешаем вероятность в худшую сторону, так получается ?
        0
        Sergey Pavlov
        25 февраля 2016, 18:03
        Frend, отчасти вы правы.
        0
        Friend
        25 февраля 2016, 18:04
        Sergey Pavlov, в чем неправ?
        0
        Sergey Pavlov
        25 февраля 2016, 18:21
        Frend, упускаете вторую половину. Важно не только смещать вероятность в худшую сторону (выражаясь вашими словами), но и реализовывать вероятность лучшей стороны. По-простому говоря, нужно держать два ордера (один в лучшую, другой в худшую сторону), один из которых снимается при срабатывании другого. Нужно лишь правильно настроить вероятности срабатывания этих ордеров, проведя доп. исследование. В результате получите возможность получить точное среднее исполнение заданного уровня.
        0
        Friend
        25 февраля 2016, 18:28
        Sergey Pavlov, я имел в виду немного другое, т.е. цена открытия 95 и сразу минутная свечка на 96, и в течении дня ниже 96 не была, в этом случае — входа нет или он не по 95, ухудшило вероятность, второй вариант когда налили но не пошли, но налили, что не повлияло на вероятность но в следствии первого ухудшило среднюю сделку
        0
        Sergey Pavlov
        25 февраля 2016, 18:50
        Frend, это уже другой аспект, который специфического отношения к приведенному примеру не имеет. В общем виде следует иметь в виду, что реальная эквити при реализации всегда будет не лучше расчетной эквити (в том числе и за счет описанных вами случаев).
        0
- crazyFakir
  25 февраля 2016, 12:09
  vladimir doigt, :) lol
  0
Чеширский кот
25 февраля 2016, 12:20
А теперь вы заводите 10.000 р на отдельный счёт, прикручиваете алгоритм и смотрите как на самом деле:))
+1
SECRET
25 февраля 2016, 12:21
никогда не заработаете на этой системе.
+2
- Sergey Pavlov
  25 февраля 2016, 12:47
  SECRET, никогда бы не стал выкладывать подробности системы, по которой зарабатываю или собираюсь зарабатывать.
  0
- Самокритичный трейдер
  25 февраля 2016, 14:10
  SECRET, Нормальное такое замечание! Т.е. ты не в курсе что по системе с близкими правилами к этой уже зарабатывают деньги и не просто какие то там профессионалы, а дубовые новички? Странно! Что ты меня уже разочаровывать начинаешь(
  0
  - ch5oh
    15 августа 2018, 01:14
    Самокритичный трейдер, можно подробности в студию? Что там за чудо система по которой «зарабатывают новички»?
    0
smax0
25 февраля 2016, 12:26
Ах, если б можно было покупать и продавать по цене открытия, я был бы миллиардером.
+1
- Sergey Pavlov
  25 февраля 2016, 14:21
  smax0, на фьюче по цене открытия при гэпе войти нереально. На акции — без проблем:
  
  0
BiTrader
25 февраля 2016, 13:01
Будет интересно, если убрать первую минуту из ваших котивок на которых производился бектест — и пересчитать эквити
0
Adec59ru
25 февраля 2016, 13:15
что такое VWAP?
+2
- gry
  25 февраля 2016, 13:30
  Adec59ru, это и есть грааль
  0
day0markets.ru
25 февраля 2016, 13:27
посмотри на других акциях. Если там будет сильно отличаться — ну просто повезло на сбере и я бы не рассматривал это как идею
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
25 февраля 2016, 15:13
А какие использовались периоды для
1) VWAP
2) Линейная регрессия

VWAP построена от Close или от другого значения?
0
- Sergey Pavlov
  25 февраля 2016, 18:05
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, в приведенном примере используются только OHLCV дневных данных. VWAP считается по всем тикам торговой сессии с 10:00:00 (включительно) до 18:40:00 (не включительно).
  +1
silentbob
25 февраля 2016, 16:28
что то говорит мне, что можно просто покупать, если открылись выше ЕМА и продавать если открылись ниже. с крытием в конце дня.
трейд будет в два раза больше

0
- Sergey Pavlov
  25 февраля 2016, 18:08
  silentbob, если подобрать период и параметры сглаживания, то возможно. Приведенная система минимально параметрична. Единственный параметр — 3 дня. Да и смысл не в том, чтобы соревноваться со скользяшками. Смысл этого примера был в том, чтобы «подарить» начинающим алготрейдерам ядро, на котором нужно строить сбербансковскую стратегию ну и иметь минимальный бенчмарк для сравнения. А тем ребятам, кто каждый день рубит по 30% к капиталу размером в 100 млн без просадок, этот пост не адресован:)
  0
  - wyg
    26 февраля 2016, 14:04
    Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
    0
    - Sergey Pavlov
      26 февраля 2016, 17:49
      wyg, если в двух словах, то в этом подходе базовая задача — получить линейную оценку средней цены предстоящего дня. Не ждите, что я тут алгоритм робота приложу, и так уже раскрыл почти все тайны:)
      0
ch5oh
15 августа 2018, 01:16
Дурацкий вопрос, наверное… Нет ли где-то в природе архива VWAP для наших акций? В частности для Сбера?

Или его надо самому считать, используя тиковую историю всех сделок?
0
- Sergey Pavlov
  15 августа 2018, 08:11
  ch5oh, у мосбиржи всё есть. А я себе сам скачиваю да накапливаю, по тикам потом всё можно посчитать.
  0