Запаздывание реакции на идеальные сигналы
В каком-то смысле все системы трендовые. Профит (убыток) — результат изменения цены (тренда). В пределе самая крутая идеальная трендовая система постоянно находится в рынке и переворачивается из лонга в шорт и обратно на локальных экстремумах цены.
Рассмотрим систему, которая совершает в среднем 1 сделку в день на примере обыкновенных акций Сбербанка за шесть лет с 2010 по 2015 года. Примеры сигналов такой реверсивной системы показаны на следующей картинке (15-минутки):
Сигналы генерируются автоматически. Для оценки того, является ли данная 15-минутка переворотной используются 18 предыдущих и 18 следующих 15-минуток. Сигналы остаются как показаны на картинке (без калибровки до ближайшего локального минимума или максимума).
Смысл исследования в том, чтобы установить, какими были бы торговые результаты, если была бы возможность получать эти идеальные сигналы с разным запаздыванием. Иллюстрация ниже всё демонстрирует:
Первая пара картинок — общая доходность за все 6 лет и отношение (в штуках) прибыльных к убыточным сделкам.
Вторая пара — средняя сделка и наихудшуая просадка графика доходности.
Третья пара — профит-фактор и средняя просадка по сделкам.
Вертикальные штрихи соответствуют -18 и +18 барам. Положительная задержка означает, что мы получаем информацию об идеальном сигнале в будущем. Отрицательная задержка означает, что мы получаем эту информацию в прошлом заранее.
Похожие картины получаются для EURUSD, фРТС.
Какова мораль сей басни? Системы, дающие за 6 лет (на примере сбера) 500% при средней частоте сделок 1 штука, — это системы на грани фола. Потому что 500% в данном случае — переломная точка между зоной, когда информативность идеального сигнала еще присутствует и зоной, когда ее уже нет. Какие показатели говорят о высокой вероятности того, что торговые результаты системы это уже не на грани статистической погрешности? За 6 лет в общем должно быть получено порядка 1000%, а средняя сделка должна быть более 0.5%.
Всем хорошего настроения!
просто ты не поймешь где ты встал в тренд а где нет, если ты купил и все пошло ты в тренде, а красные точки показывают что ты продаешь против основного тренда, отсюда можно понять что ты соверши контртрендовую сделку!
А лучше скользяшек тренд не что не показывает!
По вашей логике получается, что то ли любая обезьяна в среднем может набить на сбере 500% 5 лет, то ли… то ли локальный 18-барный экстремум способен распространять свое влияние за 18-барный диапазон(за счет чего и набивается 500%)… либо вы что-то криво насчитали.
Истолкуйте поподробней вашу мораль, а то я теряюсь в версиях)
1. Очевидно, что они не идеальные, а «идеальные», поскольку каждую точку для идеальности следовало бы пододвинуть на пару баров (какой-то кружок левее, какой-то — правее).
2. Эти точки получены путем автоматического разбиения по определенному алгоритму (назовем его для шутки секретным). Как этот алгоритм выделил данные точки — так они на график и нанесены.
3. Если обезьяне дать этот секретный алгоритм и сказать когда покупать, когда продавать по сигналам этого алгоритма на 19 баре от «идеального» сигнала, то у обезьяны, действительно, получатся эти 500% (на самом деле чуть меньше, если присмотреться к графикам).
4. Сам по себе этот секретный алгоритм несет некую предсказывающую информацию. Поэтому после того, как информация об идеальной точке переворота становится доступной в режиме реального времени, т.е. на 19-м баре, эта информация имеет торговый смысл.
5. Грубо говоря, воспринимайте это так, что разбиение выборки на первом графике проделано торговой системой, которая кое-что способна зарабатывать на Сбербанке.