Вопрос алготрейдерам, но можно и ручникам

Это некая эквити комплекса систем. Штук 14 из них 2 системы окучивают портфель из 38 тикеров. остальные «монотикерные». Вопрос заключается в следующем.
в правой части эквити пик и после него дродаун приходятся на 17.02.2015
в левой части эквити пик и дродаун после приходится на 17 или 19.02.2016
Что такого случилось в эти даты что все системы разом начали лить?

вопрос алготрейдинг дродаун

@silentbob108

silentbob

Prague

414

3 193

с 28 сентября 2011

16 Комментариев

Профессор Преображенский
17 марта 2016, 23:20
разворот.
+1
- 2153sved
  17 марта 2016, 23:32
  Профессор Преображенский, так а шип наверх где?
  +2
Alexand77
17 марта 2016, 23:23
В эти даты случилось то, что ваши системы открывались в другую сторону, по отношению к направлению рынка. Не благодарите.
+2
Андрей К
17 марта 2016, 23:34
попробуйте не торговать в период экспираций того рынка, которого торгуете. Неделя до и неделя после экспираций.

+1
Денис Михайлов
17 марта 2016, 23:35
Льют все сразу? Возможно лосят несколько, остальные около 0.
у меня пул из 14 систем. от минуток до часовок.
как раз с середины февраля одна из систем дает еженедельный минус. Хотя до этого 2 года работала стабильно.

изучил график, не пойму что не так с ней.Особо ничего не поменялось
+2
- Андрей К
  18 марта 2016, 07:56
  ОбнуляюсьТретийРаз, два года деньги рынка сидели в одном инструменте, теперь они резко переходят в другой. Характеры инструментов должны поменяться, от сюда сбой систем.
  0
- silentbob
  18 марта 2016, 21:44
  ОбнуляюсьТретийРаз, да, как то так. см ниже.
  0
Кан Делябр
17 марта 2016, 23:48
На рынке всегда действуют латентные переменные. Они недоступны для наблюдения, иногда они слабо проявляют себя, иногда сильно. Нейтрализовать их можно только имея адекватную модель финрынка. Но для этого нужны спецзнания.
0
ves2010
18 марта 2016, 08:07
1 а у тебя и раньше лила… ты ведь не тестил от 2008года… не пойму в чем проблема протестить лет за 6-10????
2 бывают периоды низкой волы например в рашке 2012год… и боковик в год-полтора обычное дело
3 лично пережил боковик в 8месяцев… счас тоже был боковик в 7месяцев — для алго это обычное дело

+3
- silentbob
  18 марта 2016, 21:44
  ves2010, как мне подсказали — это точки экстремумов доллара к рублю. Из за этого и си, и евра, и ри — вроде как не знают куда им бежать и льют. системы всмысле.
  0
meteop
18 марта 2016, 09:42
возможно, поменялся состав участников и/или манера их действий
0
Svoy
18 марта 2016, 10:29
Уважаемый, Вы однако, лево с право перепутали.
0
- silentbob
  18 марта 2016, 21:41
  Svoy, плюс в профиль за наблюдательность. Это я вас проверяю так
  0
genom
02 июня 2016, 09:24
Не берусь утверждать и спорить, но кажется, что все дело в волатильности
0