Опционы, TS-LAB vs Smart X

Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто пользовался Smart X, нормально в нем Опционами торговать, строить улыбки, крутить ее, вертеть, ну по типу Ts-Laba?
Резон-то какой, в Смарт Х — оно вроде как бесплатно дается, а за TS-Lab нужно платить, а мне ж тока попробовать пока.

опционы Ts-Lab SmartX

iuiu

Москва

962

с 13 января 2012

19 Комментариев

NukeProof
25 апреля 2016, 08:17
smart-lab.ru/blog/261627.php
0
Rucobor
25 апреля 2016, 11:46
нормально, но уж если по взрослому хочешь, подключай ОпшнЛаб
0
Александр Р
25 апреля 2016, 12:33
Option Lab очень хорош для анализа опционных позиций. Сделки совершать удобнее в SmartX. То есть использую оба терминала для разных целей.
0
- iuiu
  25 апреля 2016, 13:04
  Александр Р, А сколько стоит использование Option Lab? Какой-то сайт у них непонятный…
  0
- iuiu
  25 апреля 2016, 13:11
  Александр Р, я как понял, в любом случае пора возвращаться в ай-ти, там и то и другое есть.
  0
Александр Р
25 апреля 2016, 13:09
Использование Option Lab стоит 900руб в месяц.
0
- iuiu
  25 апреля 2016, 13:36
  Александр Р, ага, спасибо, а там и свои улыбки можно строить и автохедж?
  0
Александр Р
25 апреля 2016, 13:56
Хеджирование позиции — да, есть в Option Lab. Свои улыбки — затрудняюсь ответить, не пользуюсь.
0
ch5oh
26 апреля 2016, 00:01
=) ТСЛаб, конечно, бьёт SmartX в этом вопросе.
Но скорее всего (по богатству функционала) пока что проигрывает Option-Lab.

Вам нужно вот о чем подумать: если в SmartX забита кривая математическая модель улыбок и расчета греков, то Вы заметно понизите свои шансы получить положительные впечатления от своего «эксперимента».

ПС Как уже писал недавно в одном из постов, если Вы сформируете даже тривиальную позицию на РИ из 10 стреддлов на-деньгах, то получите вегу в несколько тысяч рублей.
На практике это будет означать, что любой чих ММ принесет Вам убыток в несколько тысяч в течение суток.
На этом фоне мне решительно непонятны переживания людей, которые при счете от 0.5 до 1 млн (и более) хотят сэкономить 1-3 тырмес на софте.
0
- iuiu
  26 апреля 2016, 00:36
  ch5oh, зачем мне 10 стреддлов, дайте хоть 1 Пут разок на РИ купить, хочу понять, что он и как считает. Вы хотите сказать, что в ТС-Лаб и Option-Lab забита некривая мат модель улыбок, как и расчет греков? В ай-ти можно и оптион-лаб за 900 рэ подключить, если что. Но это после того, как разгоню счет с 50ти до 500 тыщ своими прицельными направленными стратегиями:)
  0
  - ch5oh
    26 апреля 2016, 10:22
    iuiu, разогнать депо в 10 раз? Сделать +1000% с учетом налогов и расходов на инфраструктуру??? Наверное, за год примерно?..
    
    Полагаю, выполнив эту цель Вам будет наплевать на опционы.
    Всего-то нужно будет повторить этот успех и догнать счет с 0.5 до 5 млн. И потом ещё раз. И будете в Зале Славы рядом с Bull висеть.
    
    Насчет "некривой модели улыбок". Про Option-Lab не в курсе, врать не буду. Я его снес через 15 минут после установки.
    Насколько понял, улыбки там надо задавать в табличном виде как пары чисел (страйк; волатильность) и постоянно редактировать, чтобы оставаться в ногу с рынком. (Поправьте меня, если неправ).
    
    Вообще вопрос о том, что такое "правильная модель" для опционов — это вопрос на миллион. И каждый решает его для себя сам как умеет. Зато иногда вовсе несложно понять что такое неправильная модель. =)
    0
    - iuiu
      26 апреля 2016, 10:29
      ch5oh, а вы какой прогой пользуетесь? Каленкович ТС-Лаб рекламирует, так там улыбка сама ползет за страйком, как я понимаю, при заданных вручную параметров. Если я правильно понял
      0
      - ch5oh
        26 апреля 2016, 13:01
        iuiu, сперва свой софт пытался написать. Построить модель рынка, зафитить эмпирическое распределение и всё такое. Удовольствие ниже среднего, конечно. По ходу пьесы приходится решать слишком много технических деталей не связанных непосредственно с торговлей.
        
        Потом пробовал Options Workshop. Вроде, всё красиво сделано. Но уперся в то, что там нельзя заменить математику. Точнее, «как бы можно», но на практике отовсюду кривизна лезла. (Кто сейчас OW юзает, отпишитесь как там сейчас дела обстоят)
        
        В Option-Lab с этим дела обстоят ещё хуже. Плюс ещё несколько соображений. Например, как я понял там позиции (были?) неизолированы. То есть нельзя одновременно торговать на счете направленную стратегию и параллельно работать с опционами и делать дельта-хедж.
        
        В сухом остатке остался ТСЛаб. Алексей вкладывает в него свою огромную многолетнюю экспертизу и там сейчас очень много уже сделано. Улыбка сама ездит за рынком, сама поднимает края по мере течения времени и управляется всего 3 наглядными параметрами.
        Также для меня огромным плюсом является модульность платформы. Там реально можно заменить всё что угодно на свою собственную реализацию.
        
        Начинающему важность этого трудно понять. Но потом Вы захотите прайсить опционы по модели Хестона или с использованием эмпирического распределения. Или у Вас будет свой эксклюзивный алгоритм дельта-хеджирования с кучей нюансов на базе нейронных сетей на основании одновременного анализа всего рынка.
        
        И вот тогда, если Ваша платформа не обладает достаточной расширяемостью, Вы загрустите и де-факто вернетесь в начальную точку и снова начнете думать "а какую платформу мне всё-таки выбрать?".
        0
        iuiu
        26 апреля 2016, 14:06
        ch5oh, не можете подсказать, мне до сих пор невдомек. Что дает торговля по модели Херста или еще какой, с чего берется прибыть в опционах в итоге, разве не из разницы пунктов покупки и потом продажи? Или это все важно на экспирации, а как экспирируется опцион по каким ценам? Что дает другое видение модели, если есть котировки, которые котирует ММ, в итоге все сводится в конечном итоге к закрытию позиции по стакану или по экспире, что-то я недогоняю, где можно тогда прочитать про это?
        Толку бирже, если вы опционы видите по другой модели, нежели она, если она работает по своей модели?
        0
        ch5oh
        26 апреля 2016, 14:24
        iuiu, Ваши вопросы слишком ёмкие для коммента. Начните с классики по опционам. Конолли хорошо на пальцах объясняет базовую стратегию покупки и продажи волатильности.
        
        Вы набираете позу и тянете до экспирации. Если у Вас мат.модель «более правильная» чем у ММ, то после экспирации Вы зафиксируете профит.
        0
        iuiu
        26 апреля 2016, 14:57
        ch5oh, А вся фишка, что нужно тянуть до экспирации, ранее не выходят? А почему экспирация расставляет все точки на i, там модели уже неважны? Конолли еще не читал, спасибо, почитаю
        0
        ch5oh
        26 апреля 2016, 15:23
        iuiu, на экспирацию выполняется окончательный расчет. Все позиции исчезают и превращаются в деньги уже навсегда.
        
        А тянут на экспирацию по чисто практическим соображениям: крыть по рынку — значит отдать весь свой профит ММ. А если просто выставлять заявки на котирование — то не факт, что в итоге нальют сколько нужно.
        
        Поэтому при торговле опционами надо изначально быть морально готовым тянуть позу до экспиры.
        
        ПС От конкретной стратегии торговли тоже зависит, конечно. Может быть Ваша стратегия позволит Вам зайти, подержать пару дней — и сразу выйти.
        0
        ch5oh
        26 апреля 2016, 14:29
        iuiu, ну, и там ещё важен собственно алгоритм Ваших действий.
        0
- iuiu
  26 апреля 2016, 00:38
  ch5oh, что касается нелинейных эффектов, то я наверное понимаю о чем вы говорите. Но я еще не допер, что нужно так увеличить кривую, чтобы чего-то там поймать. не потыкавшись, в эти опционы вообще не врубишься, мое ИМХО.
  0