Открытый Универсальный Робот – Первичные сигналы

Как было отмечено в предыдущей части – вся суть технического анализа со всеми его индикаторами сводится к пересечению линий. Например, быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю; цена пересекает уровень или любую линию какого-нибудь индикатора; RSI пересек уровень 70% и т.д. Ну пусть даже и есть исключения – напишем под них отдельные функции, главное, что наше обобщение будет охватывать 90% случаев ))).

Итак, из чего же состоят сигналы пересечения линий? А состоят они из событий и состояний. Событие – это факт пересечения, состояние – это фактическое расположение линий относительно друг друга.

Опишем биты для сигналов, в скобках указаны последовательно номер бита, соответствующее ему число в десятичной системе и в двоичной системе:

-- (8 - 128 - 1000 0000) = состояние расхождение вверх
-- (7 -  64 - 0100 0000) - событие пересечение вверх
-- (6 -  32 - 0010 0000) - событие пересечение обратное вниз
-- (5 -  16 - 0001 0000) = состояние центральное
-- (4 -   8 - 0000 1000) = состояние центральное
-- (3 -   4 - 0000 0100) - событие пересечение обратное вверх
-- (2 -   2 - 0000 0010) - событие пересечение вниз
-- (1 -   1 - 0000 0001) = состояние расхождение вниз

Обычно одна из линий ведущая, поэтому расхождение или пересечение вверх подразумевает, что быстрая скользящая средняя находится выше медленной скользящей средней.

Каково преимущество битовых флагов? Оно заключается в том, что одним числом можно передавать несколько событий или состояний, меняя в нем битовые флаги. Исходя из представленного описания: 1100 0000 будет соответствовать «расхождению вверх» и «пересечению вверх».

Центральное состояние введено на случай равенства значений скользящих средних. Зачем два центральных состояния? На случай, если сигналы «вверх» и «вниз» независимы. В случае скользящих средних центральные состояния всегда одинаковы.

Может показаться, что биты 3 и 7, а также 6 и 2 дублируют друг друга, но на самом деле это не так, если значения скользящих средних совпадут, то пересечения еще нет, а обратное пересечение уже есть.

Все это муторно описывать словами, и кажется, что сложно вычислять, но если имеется уже готовая функция, делающая всю работу, то все становится просто.

-- Функция вычисляет битовый элементарный сигнал пересечения двух линий.
-- Принимает: значения линий текущие (F1, S1) и предыдущие (F2, S2).
-- Возвращает: сигнал.
function FunctionBeepCross2Line (F1, F2, S1, S2)
        local beep = 0;
        if (F1 > S1) then
                beep = beep + 128;
                if (F2 <= S2) then beep = beep + 64; end
        else
                if (F2 > S2) then beep = beep + 32; end
        end
        if (F1 < S1) then
                beep = beep + 1;
                if (F2 >= S2) then beep = beep + 2; end
        else
                if (F2 < S2) then beep = beep + 4; end
        end
        if (F1 == S1) then beep = beep + 24; end
        return beep;
end

С помощью этой функции на каждом баре можно вычислять первичный сигнал для пересекающихся линий (причем любых – не обязательно скользящих средних). Затем, с помощью другой функции можно узнать, чему равен интересующий бит и уже использовать эту информацию в дальнейшей работе.

В реальности часто используют пересечение линии и некоторого уровня, тогда в эту функцию можно передать значения исходя из того, что S1 = S2 (у уровня значения не меняются), либо переписать функцию под одно значение S.

Также могут быть и другие ситуации – например, пересечение линии и некоторого диапазона. Здесь уже придется написать еще одну функцию, принимающую границы диапазона, при этом битовые сигналы не меняются, и тут сразу приобретают особый смысл различие в битах 3 и 7, а также 6 и 2 – один из них теперь отвечает за пересечение одной границы диапазона, а другой за пересечение противоположной границы диапазона. Такая функция тоже уже написана, как-нибудь выложу её код, а пока на рисунке показаны значения битов для различных ситуаций пересечения линии и диапазона.

Вот таким нехитрым способом осуществляется приведение показаний различных индикаторов к однотипному представлению. Часто имеет смысл обработать не значение индикатора, а сразу тот показатель, который требуется в стратегии, либо из двух уже однотипных представлений всегда собрать нужный сигнал.

Ну например, допустим сигнал пересечения скользящих средних в соответствии со стратегией актуален только в течение трех баров, тогда имеет смысл объединить показания счетчика баров и пересечения скользящих средних в один первичный сигнал – суть не меняется, но уже абстрактное обратное пересечение всегда будет происходить через 3 бара после пересечения скользящих средних.

Здесь нужно уже переходить от рассмотренных ранее понятий «пересечений» (которые имеют смысл для линий) к более общим абстрактным понятиям событий «включения» и «отключения» сигнала, а также состоянию «включенного» сигнала. В этих терминах пересечение скользящих средних будет «включать» сигнал, а истечение трех баров будет «отключать» сигнал. И если подумать, то данный сигнал оказывается несимметричен, так как пока длится три бара, уже может осуществиться пересечение в обратную сторону, а значит, центральные состояния должны работать раздельно. Думаю понятно объяснил.

Ну и никаких догм тут нет – если кто-то предложит более универсальную абстракцию или дополнит существующую, то я выслушаю предложения. И не факт, что не появятся еще какие-то биты.

Может показаться, что этим сложно пользоваться, но на самом деле это не так, всю сложность на себя берут функции.

Продолжение следует!