Чем заменить QScalp и Volfix вместе взятые?!

Добрый день уважаемые коллеги по спекулятивному цеху! Давненько была идея написать пост по программному обеспечению скальперов и интрадейщиков и вот в аккурат ко Дню Победы подготовил статью на эту тему.

Зачем еще один пост на эту тему – скажите Вы, в интернете полно обзоров, стоит только погуглить! И да и нет: обзоров много толку мало, как правило в этих обзорах ПО созданное в разное время для совершенно разных задач сводится в одну кучу и приводится краткое описание разработчиков. Не акцентируется внимание на том в какое время, под какие задачи было создано ПО и самое главное его актуальность для наших дней! Помню, несколько лет назад, когда делал первые шаги во внутридневной торговле несколько месяцев безрезультативно пытался освоить скальпинг на одном из базовых скальперских терминалов брокера (бесплатный естессно), пока «старшие товарищи» не поправили – указав, что это все устарело и сейчас не работает. Так вот,  выкладывая материал, надеюсь, что он поможет кому-то сэкономить время и не совершать чужих ошибок тратя время на ПО, которое морально уже устарело!

Пост будет актуален как для начинающих, которые пытаются «трейдить» внутри дня на бесплатных брокерских терминалах, даже не зная, что давно есть гораздо более эффективные программные продукты, так и трейдеров с опытом, так как в рамках данной статьи на основе небольшого исторического экскурса попытаюсь кратко охарактеризовать скальперское ПО и на основе стоящих сегодня задач – соответствие ПО современным требованиям.

Введение или Немного истории. Активные формы торговли (скальпинг, интрадей и тд) по сути появились одновременно с развитием интернет-трейдинга. В нашей стране эта сфера начала массово развиваться с 2000 года (хотя предпосылки были уже в 98-99 г.г. прошлого века) и уже к 2002 году развитие инфраструктуры (брокеры, терминалы, законодательство…) было сопоставимо с настоящим временем, то есть все известные брокеры появились уже тогда, терминалы, которые многие используют до сих пор (Квик, Транзак, Алор-трейд, Смарт-трейд и тд) также появились в то время и скажем так сильных изменений не претерпели. С 2003 года появился конкурс ЛЧИ, который также способствовал популяризации активного трейдинга.

Ниже постараюсь классифицировать приводы объединив их в отдельные группы по функциональной насыщенности и времени появления.

1) Разумеется, базовые терминалы брокеров не могли удовлетворить потребности активных трейдеров и начали появляться спец-приводы для скальпинга. Причем в функциональном плане первые приводы пошли по пути усечения функционала базовых  терминалов, то есть в функциональном плане содержали меньше чем брокерский терминал. Какими же тогда преимуществами они обладали? В начале 2000-х годов Персональные компьютеры были весьма малопроизводительными, интернет-связь слабоскоростной и программное обеспечение также относительно «медленным». Поэтому основной задачей первых приводов было просто БЫСТРО ввести заявку на рынок, поэтому они намеренно (чтобы увеличить скорость обработки данных) не имели функционала с графиками и разумеется кидали заявки в рынок одной кнопкой – «Без подтверждающего сообщения». То есть простой стакан и все (без современных «фишек»).

Подобные приводы можно условно объединить по функциональности в Начальную группу или как в биологии – «Простейшие». В качестве примера – «Стакан Крамина» (http://stakan.kramin.ru/), по крайней мере в начальной его версии, TFast и другие. Они могли иметь стакан с «Плавающим спредом» (TFast) или без оного (SmartScalp – был такой привод у Ай-Ти Инвест). В многочисленных обзорах в интернете упоминается множество подобных приводов, большинство из них уже не распространяются и они интересны разве что для исторического экскурса.

2) Во второй половине 2000-х годов приводы построенные по такому принципу начали совершенствоваться и в них появляется новый функционал.

Одним из Первых был  LiveTrade Scalping (http://cofite.ru/scalping/) – в начальной версии. В нем сделали плавающий стакан и подсветку объема заявок в стакане в виде гистограмм, а также ленту сделок в виде таблицы – аналог ленты, которая есть в «обычном» терминале, то есть лично для меня совершенно не информативное решение...

Подобные терминалы можно объединить в Промежуточную группу, так как они уже имели определенный функционал для активной торговли, отличающий их от приводов начального уровня, но еще не были столь функционально насыщенны как последующее поколение приводов. К этой же группе можно отнести, например, АлорФаст.

3) И наконец третья группа, которую назовем Классические приводы для скальпинга. Начало было положено появлением «патриархального» привода, который на долгие годы установил стандарты в этом классе, речь конечно же о Приводе Бондаря (http://www.a-lab.ru/drive-bondar). Кроме плавающего стакана с подсветкой объема заявок в нем появилось окно поводырей, в которое можно было выводить тиковые графики инструментов, «человеческая» лента сделок в виде шариков скрепленных соединительной линией и конечно же кластеры, без которых эффективная торговля была уже затруднительна.

В дальнейшем похожий функционал появился и в других приводах данного класса QScalp, EasyScalp версии Lite, T-Engine, Клинок. Самым распространенным из них является QScalp (http://www.qscalp.ru). Он также не имеет функционала графиков, но содержит чисто скальперский функционал кратко описанный выше. Обращая внимание на QScalp как на обобщающий пример, который вобрал в себя черты многих предшественников можно назвать его своего рода Вершиной развития подобного ПО (хотя он и не является с моей точки зрения самым удобным или функциональным в своем классе).

Более подробно с различными приводами можно познакомиться, например здесь: https://docs.google.com/document/d/1FDDZZR0v-v3saTDP3jNgJQSE13iDZEIW0gGSSZiECmc/edit?pref=2&pli=1#!

Каждый привод имеет своих пользователей и какую-то нишу на рынке. Но на сколько эти программные решения актуальны сегодня и соответствуют сегодняшнему дню?

Для ответа на этот вопрос, наверное, надо вспомнить с какой целью и в какое время они создавались – просто быстро кинуть заявку в рынок, с учетом слабого развития IT-инфраструктуры  и из-за этого в «жертву» принесен функционал графиков. Кроме того в те времена когда они создавались многие «скальпили»  фьючерс RTS – всего лишь Один инструмент и делали по нему 50-100 сделок в день.

Много воды утекло с тех пор, рынок сильно изменился; далеко не многие работают только по одному инструменту и уж тем более мало кто до сих пор эффективно трейдит 50-100 сделок в день да еще по тиковым графикам… Многие трейдеры поменяли свои стратегии и ориентируются больше на Объём в различных его проявлениях, а не только на тиковый график…

Если прибавить к этому и современное состояние IT-технологий (молниеносный интернет, мощные ПК и развитые программные продукты) то использование отдельного привода со стаканом становится мало-удобным и непонятным по крайней мере для меня!

Повторяюсь, на современном уровне развития IT-технологий использовать одновременно отдельный терминал брокера с графиками, отдельный привод со скальперским стаканом, отдельную программу типа Volfix для анализа объемов, отдельно риск-модуль и прочее, и прочее и прочее, да еще умудряться как то между ними переключаться в «боевой» обстановке абсолютно неудобно по крайней мере для меня.

4) Несколько лет назад начал задумываться на тему объединения всего используемого функционала в один торгово-аналитический модуль – один Терминал!

По сути это уже четвертая группа используемого ПО для активного трейдинга (скальпинг, интрадей) – Терминалы с расширенным функционалом для внутридневной торговли!

Существуют ли подобные терминалы – постараюсь разобраться и найти ответ на этот вопрос в следующем посте. Продолжение следует…

Поздравляю всех с праздником Великой Победы!