07 мая 2016, 22:18
Помогите понять смысл написанного: "Целью продажи опционов пут является желание купить некоторую акцию по более низкой цене за счет более низкого страйка и премии по опциону". Это как? Спасибо.
Помогите понять смысл написанного: «Целью продажи опционов пут является желание купить некоторую акцию по более низкой цене за счет более низкого страйка и премии по опциону». Это как? Спасибо.
🏦 Совкомбанк – Почему допэмиссия стала причиной роста акций?
📌 Всего за 1 день стоимость акций Совкомбанка сначала снизилась на 2%, после чего выросла на 8%. Сегодня разберёмся, в чём причина таког...
Николай Петров, Сгоняй, к ним всем интересно
Если инфляция начала замедлятся, возможно это будет последнее поднятие ставки до весны… Впереди новогоднее ралли + еще Трамп ралли к 20 Января и т.д. Возможен отскок сегодня, завтра и после ставки ско...
только все валится…
Чингачгук (Великий Змей), на следующий год так же написала)))
И судя по крушениям танкеров в черном море правильно сделала)))
🔋 Да когда же мы уже увидим дивиденды от Юнипро? Разговоры про потенциальное возобновление выплат в этой истории ходят уже более года, однако воз и ныне там.🌧 Так что пока компания приумножает свои де...
19:38
Дмитрий Владимирович, рад за вас только главное их вынести с рынка
Сергей, не знаю, что у вас был за вопрос.
По телефону получил нужную информацию минут за 15.
19:36
ну и я могу их продать на внебиржевой площадке. так что они мои и никак сбер их не может присвоить
Покупать буду ровно за 100. раньше хотел за 105. мешок с баблом буду готовить. может быть и меньше, если наши после вчерашнего, всё таки замочат Кедрами главарей нациков. вроде Медведев даже рвал на с...
Ну да, по более выгодной, только выгодной для покупателя вашего пута
В этом случае вы можете стать обладателем БА «по более низкой цене за счет более низкого страйка и премии по опциону». В противном случае, вы просто заберёте себе премию.
продажа пута это не лонг БА.
Текущая цена сбербанк 120 р.
Продаете пут страйк 100 по цене 47 р. экспирация 15.06.
На день экспирации акция стоит 80р.
15 июня, после вечернего клиринга имеете на своем счете (при условии, что вы находитесь на спец. поставочном режиме у вашего брокера) следующую картину:
100 акций сбербанка с ценой покупки 100 р (то есть вы будите в убытке на 100-80=20р*100), 47 рублей за пут (вы их получите сразу в момент продажи пута) .
строго говоря сначала на счет вы получаете фьючерс сбербанка а уже через него получаете бумагу.(это на случай если день экспирации опциона не совпадает с днем экспирации фюьчерса — опцион не квартальный).
Аналогичным способом эту акцию можно продать через проданный кол.
1) 100 акций сбера с ценой покупки 100 (+прибыль 105-100=5р, 5*100=500руб)
2) 47 рублей премии за проданный пут.
Итого получим: 100 акций + 547 руб.
Все правильно?
Говоря по простому, проданный пут превращается в акции (по сложному — вы исполняете свои обязательства по поставке короткой позиции по сбербанку, вследствие чего у вас возникает противоположная — длинная позиция) только если цена на момент экспирации ушла НИЖЕ страйка проданного пута (выше для проданного кола).
В вашем примере у вас будет только премия. Пут экспририруется по цене 0 (без поставки)