S&P 500 Sell in may or Not

Всем добрый день! Давненько не писал статей на СЛ уже почти 1,5 года, но вот что-то захотелось поделиться интересным наблюдением, которое делал для сайта фонда.

            Посмотрим статистику за последние 20 лет на спот индекс SPX. 

            Примечание: колонка максимум в июне интересует именно с точки зрения максимума, а не закрытия, как тенденция, продолжался ли рост в июне или нет, и в случае покупки в мае была ли возможность закрыть позиции, в плюс. Так же нас интересует колонка закрытия года в целом, что бы было понимание к чему могла привести покупка в мае удерживай мы позицию до конца года.

            Теперь проанализируем предложенную статистику:

            1. Покупая открытие мая за последние 20 лет плюс текущий 2016 год каждый раз была возможность в течение месяца выйти в плюс без исключений, то есть 100%;

            2.  Закрытие месяца относительно открытия было 12 раз на положительной территории то есть 60%;

            3. В то же время, при покупке открытия мая 15 раз рынок в июне был выше то есть 75%;

            4. Если покупать закрытие мая, то в июне в 19 случаях была возможность выйти в плюс, то есть 95% и только в 2011 году закрытие мая и максимум июня совпали на уровне 1345,2;

            5. Если умудриться купить максимум мая и выйти на максимуме июня, то в 10 случаях можно было попасть в минус, то есть 50%;

            6. В 13-ти случаях из 20-ти покупая закрытие мая, в конце года можно было получить солидный плюс к портфелю, то есть в 65%;

            7. Стоит отметить, что в кризисные годы май и июнь выглядели лучше, чем год в целом.

            Вывод на мой взгляд очевиден и не в пользу утверждения популярной рыночной поговорки Sell in may and go away.

            Технически на дневном графике рынок имеет Голову с Плечами с целью 1955 и 1910, однако на прошлой неделе пробой шеи не увенчался успехом, и цена быстро выкупилась обратно закрыв неделю на отметке 2050, выше важного уровня для быков, а именно 2046.



              В тоже время стоит взглянуть на другой вариант развития событий. На прошлой неделе, я предполагал, что 2 коррекционная волна может достигнуть отметки 2005 — построив зигзаг «авс», но и отметка 2022 вполне сойдет для разворота и начала 3 волны.



             Иными словами в случае развития бычьего сценария цена пойдет на новый исторический максимум и тут уже стоит взглянуть на недельный график.

           
 
             Вот на нем мы можем предположить формирование фигуры «Флаг» с очень серьезными целями от 2250 до 2330, что очень неплохо укладывается на уровни ФИБО отложенные от максимума прошлого года 2134 до минимума этого года 1802,5.

             В итоге уровни ФИБО 127,2% приходится на отметку 2224 пункта, а 161,8% на отметку 2338 пунктов как видно из графика

             Так же на дневном графике можно выделить формирование фигуры «Чашка с ручкой» с целями около 2284 пунктов



             (график сделан не мною, но я вполне с ним согласен)

             Более того в программе «Деньги Тактика» на РБК, я озвучивал идеи по S&P и по нефти (покупка по 45 со стопом 43 и целью 49-49,5, которая реализовалась в полном объеме) 

             tv.rbc.ru/archive/moneytactic/5731a56e9a79471c184aaa7a       — ссылка на передачу

             В текущей ситуации на сегодняшний момент, важно смотреть не на журавлей в небе, а ориентироваться на важные точки рынка после которых начнутся реализации тех или иных сценариев.

            Уровни поддержек: 2041-39, 2022-19, 2012, 2005-2000

            Уровни сопротивлений: 2057, 2063, 2073, 2080, 2096

            Нервничать быкам надо уже при проходе отметки 2036, нервничать медведям стоит выше 2063.

            Стоит отметить, что пробой отметки 2022 все же привет к реализации фигуры «Голова и плечи» с целями 1955 и 1911, а пробой отметки 2080 включит развитие бычьего сценария с целями 2120 и нового исторического максимума.