Мой опыт: Спекуляции. Инвестиции. Философия. Андрей Агапов (трейдерская суббота)

Андрей Верников, тогда ясно. А есть библиотека всех интервью? Можно было бы выкладывать каждый раз только короткую нарезку с ключевыми моментами, а все интервью заносить в библиотеку и давать ссылку.

Андрей Верников, смотрел некоторые видео с этих мероприятий, спасибо, нравится, только можно предложение, давайте спикеру микрофон и видео выкладывайте с дорожкой с этого микрофона, очень сильно раздражает посторонний шум

Андрей Верников, спасибо. Ты лучший!!!

Ивлев Георгий, я Вас не просил меня учить. Если лично Вам были интересны эти три часа, могли бы высказаться по делу, что понравилось, на какой минуте.  

сергей, давай, пошустри на двоечке, если что понравится, пОцанам свиснешь.

Андрей Агапов, спасибо, интересно.
Я правильно понял, что Вы пересекались в Интрасте с Николаем и пытались использовать его подходы к оценке трендовости через показатель мю (я читал его дисер).

Андрей Верников, я извиняюсь конечно, что в том же духе, но хотя бы пару слов для тех кто изначально не в курсе, кто такой Андрей Агапов. а то получается ребус.

Андрей Верников, Андрей спасибо за работу и то, что вы тратите свое время и потом все выкладываете сюда, абсолютно безвозмездно!!!

Андрей Агапов, 

2. Только то, что у приращений максимумов и минимумов в случайном блуждании есть положительная корреляция соседних приращений и если строить на них индикаторы, явно или неявно использующие эту корреляцию (а Херст — именно такой показатель), то они могут указывать на «тренды», когда их нет в помине.  Это контртренд они выявляют точнее.
4. Михаил провалился с Нобелем за полгода, только придя в Юниаструм (это 2005-й год), и после этого занимался фондами на американском рынке с отраслевым стокпикингом вплоть до обрушения фондов (типа фонд энергетических компаний, медицинских и т. д.). А Нобель был заброшен. Кстати, фонды под управлением Михаила упали не на 90-99%% в 2008-м, а на 40-60%%, т. е. как и американский рынок. Просто они были долларовые и там нельзя  было создать пирамиду рублевого РЕПО с облигациями, которое и  «утопило» остальные фонды.
3. Я сужу именно по своему форуму, на который Вы ссылались: отток из алготрейдинга шел в 2005-2006-м. И причина именно в предпочтениях клиентов. Появились НПФ, страховые компании, которым продавать в убыток было нельзя, народ понес деньги в ПИФы с доходностью на первых местах в рейтингах, а у всех ПИФОв «не менее 2/3 времени, не менее 50% в бумагах». Какой тут алготрейдинг? С ним на первые места не попадешь, когда какие-нибудь «шняги» вырастают на 100% за квартал. Делаешь десяток фондов со «шнягами» и один из них на первых местах: получи клиентов.

broker25, да. Там просто анекдотичная ситуация была: я скромный был тогда, переслал моему боссу Позняку чисто текст, без указания авторов. Думал, он сам укажет (к тому же был вариант, что у него какие-то пожелания появятся в плане дополнения или исправлений). Но Максим — человек занятой, и, видимо, просто форварднул главному редактору мое письмо. А тот про меня вообще ни сном ни духом не знал :). Вот и вышла статья за авторством Позняка без упоминания меня. С тех пор борюсь со скромностью по мере всех своих душевных сил :) 

broker25, жесткостью (у биржевой 6 параметров) и ясным физическим смыслом параметров. Плюс тем, что сама модель, в которой эта формула выводится, достаточно правильна с точки зрения описания мультифрактальности рынка.