Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс

Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.

Первая картинка по Сбербанк-ао:

Вторая картинка по фРТС:

Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49.&n bsp; Каждый стоблик это среднее за период с начала 2010 по текущее время.

Легенда:
co — модуль разности close и open
cop - разность close и open «белой минуты»
con - разность close и open «черной минуты»
hl — разность high и low
vl — суммарный объем сделок в данной минуте
vlp - суммарный объем сделок «белой минуты»
vln - суммарный объем сделок «черной минуты»

Синим цветом выделены минуты, которые кратны 0,15,30,45.

Одна из интерпретаций такова, что в среднем в трендовых системах цена будет убегать от вас, если ваша система настроена по тайм-фреймам, минуты которых кратны 0,15,30,45. Соответветственно, для контр-трендовых систем цена будет пробивать ваши ордера в эти моменты (в среднем).

волатильность минутки

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 958

с 9 ноября 2015

17 Комментариев

Дед Нечипор
12 июня 2016, 06:26
Согласен по поводу стадности на границах популярных значений таймфреймов. Но не стоит забывать, что в большинстве своем время открытия/закрытия бирж, выхода важных (и не очень) новостей чаще всего кратно 15 (вариант 30, 60) минутам. Отсюда и в статистике за несколько лет будут ярко выраженные всплески волатильности.
+4
GSV_pusher
12 июня 2016, 09:04
Вот таким ты должен быть, смарт-лаб! Пост отличный, автору плюс.
+3
- waldhaber
  12 июня 2016, 09:18
  GSV_pusher, к слову Тимофей подобные посты детектид и сразу выводит на главную, ато мог бы и кануть… Выходной всё ж, народу мало.
  +1
Андрей К
12 июня 2016, 09:39
первый бар бы еще убрать для нормального масштаба
0
muravey
12 июня 2016, 09:54
Каждый столбик это среднее что? Можно чуть подробнее, что по оси ординат? Не совсем въехал в смысл столбиков. Да, такой должен быть смартлаб!
0
muravey
12 июня 2016, 09:55
А по оси Х время должно отображаться?
0
- Sergey Pavlov
  12 июня 2016, 15:15
  muravey, первый столбик это минута с 10:00 (включая) до 10:01 (не включая), второй столбик это следующая минута с 10:01 до 10:02 ну и т.д. до последней минуты в основной и вечерней торговой сессии. Точнее каждый столбик это не минута, а среднее для данной каждой минуты. Что за средние описано в легенде.
  0
GSV_pusher
12 июня 2016, 09:56
Я, правда, такие данные нормирую на волатильность, например, 5-дневную ATR, 10-дневную ATR. Потому что, например, если делать такой же анализ на Siшке, то получится неверная картина. в 2010м году волатильность была по 50 пунктов за день, а теперь по 1000 (грубо говоря), поэтому пункты приходится забыть.
+2
VadimTrade
12 июня 2016, 11:26
Как приятно видеть такие статьи! Тройной плюс!
+1
Костромов Владимир
12 июня 2016, 12:46
Очень полезный пост!
На сишке, к примеру, зачастую видно, что, когда закрывается 15 минутная свечка за каким-то горизонтальным уровнем, в моменте в стакане секунд на 10 начинается серьезная движуха с ордерами. Вероятно, многие трендовые роботы работают именно на 15 минутках, так как другие фреймы либо слишком шумные либо слишком длинные для внутридневной торговли.
0
PAVEL VOROBEY
12 июня 2016, 13:58
ого вы уже не по графикам торгуете а прислушиваетесь к ЭХО РЫНКУ… ну народ совсем с ума сходит от своих граалей))))))))
0
Les Paul
12 июня 2016, 17:30
плюс, отличная работа!
да, таким xотелось бы видеть SL.
+1
Фыва
12 июня 2016, 19:01
пасиб
0
Чёрный кот
12 июня 2016, 19:22
Недавно строил такие же графики.)
0
ves2010
14 июня 2016, 17:03
за сколько лет анализ???
перевод часов в европе сильно сбивает такие графики
0
- Sergey Pavlov
  14 июня 2016, 18:27
  ves2010,
  Каждый стоблик это среднее за период с начала 2010 по текущее время.
  0
- Кот Матроскин
  14 июня 2016, 21:09
  ves2010,
  грааль не пали)))
  +2