активный день на Лукойле!

Сегодня активный день на Лукойле. Резко возросла волатильность.
историческая волатильность LKU6, 08/07/2016

Идут как покупки так и продажи опционов на Liquid.pro (~100/400 контрактов соответственно)

liquid.pro Лукойл

Алексей Каленкович

Москва

708

5 817

с 10 июня 2011

14 Комментариев

nnnd
08 июля 2016, 14:08
Сегодня последний день перед отсечкой — поэтому так и «колбасит»
+3
- Алексей Каленкович
  08 июля 2016, 14:24
  nnnd, там какая-то интрига?
  0
Ruscash
08 июля 2016, 14:27
Еще бы привести статистику — ликвидность опционов лукойл до введения Liquid.pro и после.

0
- Алексей Каленкович
  08 июля 2016, 14:58
  ruscash, обязательно сделаем такую статистику, и с прошлой ликвидностью сравним и будем в онлайне показывать
  +1
Ilya Fedyaev
08 июля 2016, 14:39
планируются ли опционы по НН? Спасибо.
0
- Алексей Каленкович
  08 июля 2016, 15:00
  George Soros, НорНикель? Я планирую постепенно заполнить все серии, либо сам, либо при вашем активном участии. В ближайших планах добавить брент, потом будем ориентироваться на спрос
  0
  - Ilya Fedyaev
    08 июля 2016, 15:59
    Каленкович Алексей (enki), да, он самый. пару месяцев назад хотел купить опцы на него. все страйки оказались нулевыми( то есть там не было вообще котировок(((
    0
Поджигатель Жирафов
08 июля 2016, 14:48
Шортим лук?
0
- Алексей Каленкович
  08 июля 2016, 15:03
  Поджигатель Жирафов, не знаю, мне напродавали и путов и коллов. Все равно скорее всего дельта перекрыта и у моих контрагентов тоже, так что это скорее торговля волатильностью. Сейчас продавцы в плюсе — очень долго низкая волатильность. Я не отбил тету.
  0
Константин Анохин
08 июля 2016, 15:34
хммм… вола низкая и продают, может кто решил поэксперементировать
0
- Александр Зайцев (ocepiruki)
  08 июля 2016, 17:44
  Константин, имеется ввиду, что реализованная волатильность оказалась ниже той по которой продавали. Поэтому Алексей тету и не отбил.
  0
  - Алексей Каленкович
    08 июля 2016, 17:47
    Александр Оцепируки, я сейчас разрабатываю более оптимальный дельта-хеджер — так что эффективность повысится, и скорее всего в таких условиях тета будет отбиваться. сегодняшний день очень активный, уже нарезал так, что практически в нулях.
    0