17 января 2012, 14:04
Мысли про оптимизацию
Появилось несколько идей по адекватной оптимизации.
К примеру мы имеет некоторую модель, удачные параметры которой еще не совсем понятны. Если речь идет об акциях прогоняем на sp100, nasdaq100 компонентах и под них оптимизируем. И только потом прогоняем на полном списке.
Если система на фьючерсе или споте, то тут лучше всего оптимизировать на одном временном участке, а прогонять на следующем.
Я понимаю что не открыл Америку, будем считать это записками на полях :)
К примеру мы имеет некоторую модель, удачные параметры которой еще не совсем понятны. Если речь идет об акциях прогоняем на sp100, nasdaq100 компонентах и под них оптимизируем. И только потом прогоняем на полном списке.
Если система на фьючерсе или споте, то тут лучше всего оптимизировать на одном временном участке, а прогонять на следующем.
Я понимаю что не открыл Америку, будем считать это записками на полях :)
6 Комментариев
CamarillaDaily17 января 2012, 14:49Out of sample, проверка на робастность…-1- CamarillaDaily17 января 2012, 14:50Разобрался с параметрами?-1
Marsel Tazetdinov17 января 2012, 14:55CamarillaDaily, пока еще думаю, усложнять или просто искать другую0- CamarillaDaily17 января 2012, 15:03Марсель Тазетдинов, Я имею в виду с тех. реализацией параметров в Велсе разобрался?-1
- Marsel Tazetdinov17 января 2012, 15:03CamarillaDaily, аа ну это да, более менее0
wavelet17 января 2012, 16:37Если оптимизировать не всю историю, и фронтран проводить на другом отрезке, то это адекватно как мне кажется (хотя сами параметры должны быть разумны)) на примере МАшек 1 и 352 не кошерный результат оптимизации)))0
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Tirpitz81, откуда этот слух?
чет не нравится мне этот фьюч для приобретения, слишком много махинаций через гепы и скрытые раздачи, если и пробовать лонговать то следующий, а этот искать где вшортить
те кто покупал вообще — кому...
IliaM, Посмотрим.
0:27
найдите 10 отличий ОВК и ОАК, технически на обоих акциях большая тройка по Эллиотту и волна Вульфа. Только на одной уже отработана, а на другой еще нет пока
Дюша Метелкин, 8.77 млрд всего предъявили. Судя по убытку РСБУ, у самой Сегежи кэш и кредитные линии должны были уже закончиться. Я не думаю, что в августе на много активов продали. Наверное, Система ...
Бекас, Да Гена разбудил с кобелями со своими
VK продолжают быть ньюсмейкерами.
Недавно я писал, что компания закрывает проект «Маруся», а до этого – что лишила своих самых первых пользователей облачного хранилища на бесплатных 100 ГБ.А сейчас...
Транснефть. Стрижка овец
Как Вы относитесь к людям, которые сначала предлагают правила, а потом в одностороннем порядке их меняют? Я думаю, что ответ очевиден!
Ходят слухи, что Минфин может п...