12 августа 2016, 07:27

Консервативная стратегия, КОНТАНГО, RUR/USD. Есть наличные доллары и short по si доход 10% годовых в валюте. Можно ли такое реализовать через опцион?

контанго контанго по доллару вопрос

Иван из Сибири

Новосибирск

159

с 23 июня 2015

11 Комментариев

BearEater
12 августа 2016, 10:25
доход описанной стратегии будет в рублях, а не в валюте
0
- Иван из Сибири
  22 августа 2016, 11:42
  BearEater, Согласен посмотрел изменение стоимости и действительно, доходность рублевая.
  0
astic
12 августа 2016, 13:40
купи пут продай кол на одном страйке :)
0
- Иван из Сибири
  22 августа 2016, 11:44
  astic, получу синтетический фьючерс, два месяца гонял в таком формате, ни чем не отличается от фьючерса, а выскочить из позиции по опционам намного сложней чем просто купить фьючерсы. Неподходит.
  0
Сумрак
15 августа 2016, 16:21
На единой денежной позиции покупается безналичная валюта на валютной секции и продается колл на си дальний в соотношении 1 к 1, можно 1 к 2.В этом случае всегда при баксах и еще премия с опциона имеется.Также можно продать не колл, а фьючерс си, но только 1 к 1-тогда контанго в рублях на счет пойдет.Но в этом случае при росте бакса будет минус в си.С опционами удобнее.
0
- dvoris
  20 августа 2016, 02:16
  Сумрак, практикуете? интересна доходность за длительный период. всё собираюсь пробэктестить, но руки не дошли.
  0
  - Сумрак
    20 августа 2016, 07:04
    Иван Д., нет это я не делаю, я сосредоточился на торговле на американских биржах, а тут просто безналичные баксы и продан ри, потом посмотрим что дальше делать
    0
- Иван из Сибири
  22 августа 2016, 11:46
  Сумрак, Интересная идея с опционам, надо тестить, по поводу фьючера сейчас так и делаю только по фьючеру ставлю стоп, если будет резкое движение вверх то возможно фьючерс закроется и будет рост только в наличной валюте.
  0
dvoris
20 августа 2016, 02:14
наличные доллары + шорт фьюча — это «синтетическая рублевая облигация», т.е. доход в рублях, а не в валюте.
0
- Иван из Сибири
  22 августа 2016, 11:48
  Иван Д., Согласен, спасибо за идею, думаю изменить позицию, купить ОФЗ и сумму которая будет размещена в ОФЗ, через фьючерс сделать валютной, тем самым получаем очень гибкий подход к курсу и стабильный % доход.
  0
  - dvoris
    22 августа 2016, 11:59
    Иван из Сибири, одна проблема — ставки офз примерно равны ставке заложенной во фьючерсе) насчёт гибкости согласен, но нужна доходность в рублях ставка+4-5% хотя бы.
    0