Стратегия №1. "Черепаховые супы"

Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.

4. Если заявка исполняется (т.е. цена возвращается выше предыдущего 20-барного минимума), сразу ставим первоначальный стоп-лосс на один тик ниже текущего минимума.
5. Далее, когда позиция выходит в плюс, отменяем первоначальный стоп и используем плавающий.
6. Правило повторного входа: если на первый или второй бар существования сделки сработал стоп-лосс, можно войти повторно с помощью покупающего стопа на первоначальном уровне входа (только в течение первого или второго бара). 
 
«Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»)

Модель практически идентична предыдущей, за исключением того, что она развивается на один день позже. Это модель работает на рынке, который сделал в текущем баре новый максимум или минимум, а затем развернулся на следующем баре.

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. Цена должна сделать новый 20-барный минимум. Предыдущий 20-барный минимум должен быть не менее чем на три бара ранее. Закрытие текущего бара (в который был установлен новый минимум) должно быть на уровне или ниже предыдущего 20-барного минимума. Это главное отличие от предыдущей модели (там цена в этом, текущем баре, возвращается выше предыдущего 20-барного минимума).
2. Покупающий стоп для целей входа ставим на следующий бар (второй) на уровне более раннего 20-барного минимума. Если в течение этого второго бара он не срабатывает (цена не возвращается выше), то сделка и, соответственно, вся модель отменяется.
3. Если позиция открылась, то сразу ставим первоначальный продающий стоп-лосс на один тик ниже минимума первого или второго бара (того, который ниже).
4.  Далее, также как и в первой модели, отменяем первоначальный стоп и используем плавающий. Возможно взятие частичной прибыли по мере движения.
Модели можно применять как на дневных графиках, так и внутри дня на меньших таймфреймах. Временной интервал 20 баров также можно оптимизировать, исходя из предпочтений трейдера.
 
К сожалению, Линда Рашке мало сказала про то, как снимать прибыль)), лишь указав, что она это делает с помощью трейлинг-стопа. Поэтому для трейдера здесь открывается простор для принятия собственного способа.
 
Для того, чтобы каждый раз не перечерчивать в торговом терминале уровни max и min за 20 баров, очень удобно использовать индикатор Price Channel. Там задается кол-во баров и он рисует помимо максимального и минимального уровней также и серединный уровень диапазона.
Кстати, как один из вариантов, этот серединный 50% уровень и можно использовать в качестве тейка в профитной позиции.
 
Теперь пример. Часовик Сбербанка, 17-20 января. Здесь сразу можно увидеть «черепаховый суп» и «черепаховый суп +1»

19 января рынок обновил максимум 85,65, установленный 17 числа, а следующим баром ушел ниже («суп +1»). Шорт, открытый, к примеру по 85,6, можно было зафиксировать у серединной линии по 85.
 
Далее, 20 января рынок опять обновляет максимум 86,04 уже от 19 числа и на этом же баре («суп») уходит ниже. Шорт, открытый по 86, можно пофиксить по срединной линии 85,3, а если в качестве тейка брать другие варианты, то рынок опускался и до 84.
 
Так что именно тейки — главный элемент этой системы. И выбор за вами.