Усредненный портрет минутных трендов

Это маленькое исследование навеяно вот этими «штучками»:

На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).

Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.

Для движений вверх получилось следующее:

Для движений вниз получилось следующее:

сбербанк минутки движения тренды

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 958

с 9 ноября 2015

22 Комментария

А. Г.
24 ноября 2016, 12:29
Не могли бы формульно пояснить:

«Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.»

А то совершенно неизвестное понятие: «относительный ценовой профиль» не позволяет понять, что на графиках
0
- Sergey Pavlov
  24 ноября 2016, 12:48
  А. Г., например, есть у нас два куска поведения цены, взятые из разных дней:
  1 последовательность: 131, 132, 133.5, 133, 132.4
  2 последовательность: 78, 79, 78.5, 79, 79.9
  Нас интересует, как в среднем на этих кусках цена себя ведет.
  Принимаем у первой последовательности 131 за ноль.
  У второй принимаем 78 за ноль.
  Далее пляшем от процентов:
  1 последовательность: 0.76%, 1.9%, 1.53%, 1.07%
  2 последовательность: 1.28%, 0.64%, 1.28%, 0.43%
  Ну и далее усредняем их покомпонентно.
  На картинках приведены усреднения по порядка 10000 случаев.
  Можно проценты считать не от начальной цены, а от предыдущих цен каждый раз — картина при этом принципиально такая же получается.
  0
  - А. Г.
    24 ноября 2016, 13:15
    Sergey Pavlov, непонятно, почему у первой последовательности 133 (и не минимум и не максимум) за нуль, а у второй 78 (минимум).
    0
    - Sergey Pavlov
      24 ноября 2016, 13:19
      А. Г., прошу прощение за опечатку в примере. За нуль берем начало. Не 133 за нуль, а 131.
      0
      - А. Г.
        24 ноября 2016, 13:49
        Sergey Pavlov, понятнее. Тогда следующий вопрос: по какому таймфрейму и какие цены (О, Н, L или C) берутся?
        0
        Sergey Pavlov
        24 ноября 2016, 16:06
        А. Г., минутки. Используется среднее low и high для построения результирующих графиков по принципу, который я вам описал. А при отборе случаев используются open и close для того, чтобы проверить,, что данное движение соответствует заданным критериям.
        0
        А. Г.
        24 ноября 2016, 17:51
        Sergey Pavlov, т. е. «относительный ценовой профиль» по алгоритму отсюда строится по (H+L)/2 минуток?
        +1
        Sergey Pavlov
        24 ноября 2016, 17:59
        А. Г., да
        0
Igr
24 ноября 2016, 12:52
нихрена не понял, и какой вывод?
+1
- Sergey Pavlov
  24 ноября 2016, 13:14
  Igr, в среднем перед коротким движением наверх следует маленький прокол вниз. И наоборот для движений вниз. Но только не надо это понимать так, словно, если случился прокол вниз, то дальше улетим наверх:)
  +1
SergeyJu
24 ноября 2016, 13:00
Я не понял, как определяется середина движения для усреднения.
0
- Sergey Pavlov
  24 ноября 2016, 13:12
  SergeyJu, цена 60 минут назад для данного движения берется за ноль и от неё считаются проценты по следующим 120 минутам. Потом усреднение. Середина никак специально не высчитывается. Середина возникает лишь в процессе отбора из непрерывной динамики цены. Следим, смотрим, удовлетворяет ли всем критериям, если да, то смотрим, что было час назад и час вперед, считаем проценты, потом по всем случаем считаем средние.
  0
Пафос Респектыч
24 ноября 2016, 13:10
Как-то слишком плавненько всё, где-то тут ошибка?
0
- Sergey Pavlov
  24 ноября 2016, 13:14
  Zweroboi, у Кафки хорошо было сказано: лишь новые ошибки спасают нас от отчаяния после устранения старых.
  +1
Антон Ш
24 ноября 2016, 13:18
Очень хорошо! Только не понятен последний критерий:

Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).

-На свечу, которая шпилька?
0
- Sergey Pavlov
  24 ноября 2016, 13:25
  Антон Ш, например наткнулись на минута в +0.03%. Считаем, что движение началось. Следующая минута +0.06%, потом +0.03%, потом + 0.09%, потом +0.02%, потом +0.08%. Все белые свечи подряд 5 штук и общее движение в 0.31%, если разделить на 6 свечей, то получим 0.052% — пока эта величина больше 0.05% будем двигаться дальше, но как только эта средняя упадет на новой свече и станет меньше 0.05%, будем считать, что на предыдущей минуте наш трендик завершился. Его включим в общую статистику.
  +1
  - Антон Ш
    24 ноября 2016, 13:30
    Sergey Pavlov, Понял! Спасибо за ответ!
    0
ch5oh
24 ноября 2016, 13:46
И какой вывод?
"Перед заметным движением происходит ложный вынос в противоположную сторону"?

И как это можно использовать? Вставать в контр-тренд на каждом чихе?..
0
- Sergey Pavlov
  24 ноября 2016, 16:01
  ch5oh, если так в лоб, то толку не будет. Это скорее для общего понимания
  0
Чёрный кот
24 ноября 2016, 18:51
Интересное исследование)
0
П М
28 ноября 2016, 11:00
интересное исследование.
а не кажется странным, что перед ростом цена медленно сползает вниз, и перед падением цена медленно сползает вниз, т.е. нет симметрии?
а так идея рабочая. да и герчик же именно её преподаёт :)
я на этой идее немного заработал зимой-весной. потом сходил на конференцию смартлаба, послушал Тимофея и состредоточился на рубле. и тут сбер как попёр :)

щас опять пытаюсь этого робота включить, но не попадаю в ритм. успешная только одна 5-6 сделка, а у меня как назло не хватает терпения, т.к. денег мало.

прямо сейчас робот стоит вверх от 161.15, терпит лося. но это старый робот, оптимизировался ещё в декабре кажется.
0
- Sergey Pavlov
  28 ноября 2016, 11:12
  ПBМ, кажется, но что есть — то есть. Проверял, перепроверял, ошибок не нашел. Тут надо иметь в виду, что это не универсальный портрет всех любых движений вверх-вниз, а только определенных движений, которые по-бытовому назвать импульсами, когда резко в одну сторону уходит цена в течение нескольких минут. Вот перед такими движениями в среднем происходит то, что показано на картинках. Заработать на этом не получится.
  +1