Sergey Pavlov
Sergey Pavlov личный блог
24 ноября 2016, 11:49

Усредненный портрет минутных трендов

Это маленькое исследование навеяно вот этими «штучками»:
Усредненный портрет минутных трендов












На минутках акций Сбербанка отобраны тренды, удовлетворяющие критериям:
1. Движение происходит внутри дня.
2. Движение длится хотя бы 5 минут.
3. Первая свеча движения белая (черная).
4. Любая из свеч движения не может быть меньше -0.05% (больше 0.05%).
5. Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).

Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.

Для движений вверх получилось следующее:
Усредненный портрет минутных трендов
































Для движений вниз получилось следующее:
Усредненный портрет минутных трендов


22 Комментария
  • А. Г.
    24 ноября 2016, 12:29
    Не могли бы формульно пояснить:

    «Далее для каждого движения вверх (вниз) строится относительный ценовой профиль один час назад, один час вперед и строится усреднение по всем движениям за 7 лет.»

    А то совершенно неизвестное понятие: «относительный ценовой профиль» не позволяет понять, что на графиках
      • А. Г.
        24 ноября 2016, 13:15
        Sergey Pavlov, непонятно, почему у первой последовательности 133 (и не минимум и не максимум) за нуль, а у второй 78 (минимум).
          • А. Г.
            24 ноября 2016, 13:49
            Sergey Pavlov, понятнее. Тогда следующий вопрос: по какому таймфрейму и какие цены (О, Н, L или C) берутся?
              • А. Г.
                24 ноября 2016, 17:51
                Sergey Pavlov, т. е. «относительный ценовой профиль» по алгоритму отсюда строится по (H+L)/2 минуток?
  • Igr
    24 ноября 2016, 12:52
    нихрена не понял, и какой вывод? 
  • SergeyJu
    24 ноября 2016, 13:00
    Я не понял, как определяется середина движения для усреднения.
  • Пафос Респектыч
    24 ноября 2016, 13:10
    Как-то слишком плавненько всё, где-то тут ошибка?
  • Антон Ш
    24 ноября 2016, 13:18
    Очень хорошо! Только не понятен последний критерий:

    Среднее движение на одну свечу в рамках всего движения должно быть больше 0.05% (меньше -0.05%).

    -На свечу, которая шпилька?
      • Антон Ш
        24 ноября 2016, 13:30
        Sergey Pavlov, Понял! Спасибо за ответ!
  • ch5oh
    24 ноября 2016, 13:46

    И какой вывод?
    "Перед заметным движением происходит ложный вынос в противоположную сторону"?

     

    И как это можно использовать? Вставать в контр-тренд на каждом чихе?..

  • Чёрный кот
    24 ноября 2016, 18:51
    Интересное исследование)
  • П М
    28 ноября 2016, 11:00
    интересное исследование.
    а не кажется странным, что перед ростом цена медленно сползает вниз, и перед падением цена медленно сползает вниз, т.е. нет симметрии?
    а так идея рабочая. да и герчик же именно её преподаёт :)
    я на этой идее немного заработал зимой-весной. потом сходил на конференцию смартлаба, послушал Тимофея и состредоточился на рубле. и тут сбер как попёр :)

    щас опять пытаюсь этого робота включить, но не попадаю в ритм. успешная только одна 5-6 сделка, а у меня как назло не хватает терпения, т.к. денег мало.

    прямо сейчас робот стоит вверх от 161.15, терпит лося. но это старый робот, оптимизировался ещё в декабре кажется.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн