О некоторых вероятностно-статистических методах в теханализе

А. Г., есть грамотная диверсификация и неграмотная.

Неграмотную рассказывают все подряд и пихают всем в уши с целью развести на деньги.

=) А грамотную диверсификацию делать мало кто умеет… Например, мы тут все торгуем РИ, СИ, Сбер, MXI. А на самом деле торгуем нефть брент в особо извращенной и искаженной форме.

В итоге результаты всех стратегий в портфеле сильно зависимы. Не в смысле «скореллированы», а в смысле "все сливают одновременно (хоть и независимо)".

А. Г., 5. Если предположение из п. 4 не верно, то никакой ММ не спасет.
6. ММ в смысле варьирования позиции имеет практический смысл тогда и только тогда, когда позиция обратно пропорциональна «ошибке»  статистического прогноза будущего приращения «цены».
7. Чтобы применять грамотный ММ нам надо наряду со знаком приращения прогнозировать размер ошибки нашего статистического прогноза, что является более сложной задачей, чем простое прогнозирование знака, также нерешаемой точно в  случае неизвестности условного распределения  будущего приращения «цены» по входным прошлым данным.  

Вывод. Применение ММ в виде варьирования позиции приводит нас к решению более сложной задачи с неизвестным исходом в силу этой сложности.

А. Г., логично, что раз не придумали чёткой и ясной теории, значит или сложно или невозможно. 
с другой стороны, можно допустить, что степень угадывания модели реальной ситуации колеблется по времени, в крайних случаях приводя к значительным просадкам, выбивающимся из общего ряда.
я такую «проблему» решал «второй стратегией», которая включалась при определённой просадке и выключалась когда сама набирала просадку в свою очередь. но это работает, если неугадывание модели тоже ложится в какую-то достаточно простую «другую» модель, что конечно не факт. но некоторое время работало. потом забросил это, т.к. нашел чуть более успешные модели, без костыля. но потом и они умерли.

сейчас вот перечитал написанное, и думаю надо таки вернуть эту «вторую стратегию», хотя в те старые времена у меня их и было только две. 
ещё правильнее было бы сделать несколько типов стратегий, несколько вариантов стратегий каждого типа (контр-тренд и тренд при трендовом и контр-трендовом рынке уже 4 варианта)

тогда задача ММ будет состоять в том какой из стратегий «подлить» ликвидности, а какой «забрать», причём интуитивно мне кажется что более 20% давать-забирать не правильно, т.к. срезаются возможные мгновенные-отыгрыши, которых полным-полно у трендовых стратегий.