07 января 2017, 18:18

ПРО МАТ.ОЖИДАНИЕ

Я считаю, те трейдеры, которые пишут про математическое ожидание, и на этой основе ставят стопы, уже изначально не имеют стратегии, плана, и не понимают вообще, чем они торгуют. Это все равно, что взять с улицы обычного неподготовленного человека, и заставить его подкидывать монетку. То есть по сути, вход в рынок в любом месте, на любом таймфрейме. И начать ему говорить про мат.ожидание. И чтобы его сместить, нужно ставить стопы. Чтобы это мат. ожидание выросло. Глупо строить систему, не понимая цену, и ставя стопы 1 к 3 или 1 к 4. Если не понимаешь саму природу цены, их будет постоянно выбивать)
Хороший любитель или профессионал входит УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО там, где даже почти и не нужно ставить стопы и думать о мат. ожидании. А само мат. ожидание уже изначально повернуто к нему в его пользу, даже без стопов. Он и так видит, что баланс спроса и предложения сместился в его сторону. К слову, многие профессиональные трейдеры, опытные и крупные управляющие вообще торгуют без стопов. Цена сейчас начтолько эффективна, что даже выставляя стопы, их будет распиливать не в пользу трейдера. Стопы нужны, но в определенных местах. Там, где смарт-мани невыгодно их сбивать.
Вопрос такой. каковы ваши мысли? Стоит ли строить стратегию лишь на основе одного мани-менеджмента? Где трейдер, непонимая цену, пытается сместить мат.ожидание и прибыльность в свою сторону лишь на основе управления стопами и профитом?

мат.ожидание

Сергей Александрович

Москва

954

с 17 апреля 2012

98 Комментариев

Ruscash
07 января 2017, 18:24
как определить куда пойдет цена — если из квика всем участникам рынка доступна одинаковая информация? Да же если построить горизонтальные объемы, которые не строит квик — это ничего не даст! Если есть крупный игрок, которому нужно будет купить актив — он купит и протащит цену вверх. Если работают арбитражеры — они будут создавать нев****вые помехи в сделках постоянно покупая и продавая фьючи и опционы. Если необходимо куклу нарисовать шпильку и/или фигуру по ТА — он синтетически подставит сделки через ММ и сделает заход в нужную сторону
0
- Сергей Александрович
  07 января 2017, 18:31
  ruscash, вы сколько инструментов торгуете?
  0
  - Ruscash
    07 января 2017, 18:34
    25K, возьми один хотя бы — РИ — сейчас цена в боковике на 117500 — 11800 торгуется почти неделю — большое кол-во сделок в этом диапазоне — и вопрос — куда стрельнет РИ? где там покупатель или продавец сильнее
    0
    - Сергей Александрович
      07 января 2017, 18:37
      ruscash, вверх)
      +1
- Александр
  07 января 2017, 19:45
  ruscash,
  Да же если построить горизонтальные объемы
  Полезная штука, если знать, как их анализировать.
  0
- Анастасия Сухонская
  08 января 2017, 05:13
  ruscash, на мелких движениях сложно, на крупных будет против большинства идти основную часть времени. Определить сложнее более-менее точные уровни для разворота, поскольку большие плечи и вытряхивания по стопам создают искажения, нужен опыт чтобы определить верно.
  0
forex-light
07 января 2017, 18:45
у 99.99% трейдеров в реальности нулевое матожидание.
Хотя они возомнили что у них есть системы с положительным матожиданием.
Но бесконечные лоси и сливы всё таки постепенно отрезвляют их.
0
- Роджер (веселый).
  07 января 2017, 20:40
  forex-light, у большинства оно даже не нулевое а отрицательное!)
  
  +1
monte_carlo
07 января 2017, 18:53
Автор, откройте учебник и почитайте, что такое мат. ожидание, чтобы не позориться с такими топиками.
+11
- Сергей Александрович
  07 января 2017, 19:05
  monte_carlo, вы торгуете по учебникам? мне вас жаль)
  0
  - monte_carlo
    07 января 2017, 20:00
    25К, не важно, как я торгую. Речь о том, что Вы используете термины в неправильном смысле.
    +9
Грех
07 января 2017, 19:02
Это не трейдеры. Это мани менеджеры.
Но отвечать не буду. Пусть каждый сам выбирает, что к душе лежит.
Мат. ожидание — это следствие, а не причина.
Сугубо ИМХО
0
Александр
07 января 2017, 19:03
Какая связь в стопах и мат ожидании? прибыль и убыток от сделок + количество сделок и будет мат ожидание (грубо говоря, кому не лень формулу найдут) стопы вообще ни при чем тут.
0
Nickolay Sauk
07 января 2017, 19:04
Уважаемый автор, выскажу своё мнение: успех в трейдинге определяется не угадыванием цены, а как раз соотношением прибыли/убытка в сделке. Периоды хаотичного и предсказуемого движения цены возникают, извините за тавтологию, хаотично) Поэтому, нельзя вкатывать в конкретную сделку лимит больше положенного. А вот это «положенное» как раз определяется вашей системой ММ. Поэтому система ММ определяет вашу прибыль, а не ваша «угадалка».
+1
- Pobeditel
  07 января 2017, 19:06
  NickolaySauk, разочарую это не так. Там еще несколько параметров надо.
  0
  - Nickolay Sauk
    07 января 2017, 19:10
    Pobeditel, да да) еще пара моментов, о которых вы нам здесь не расскажете, мы вас поняли)
    0
Pobeditel
07 января 2017, 19:05
А вы кто? Экономист… или математик? Как же любят на этом сайте что то сказать думая что они пупы Земли. На самом деле я как разработчик торговых систем могу сказать, что есть качественные торговые методы построенные именно исключающие анализ графика и блужданий цены. УПС… и это очень нормальные такие системы. Построенные на риске и еще паре моментов, каких не скажу здесь.
0
- Сергей Александрович
  07 января 2017, 19:31
  Pobeditel, ну так сделайте мне хоть один нормальный индикатор) Раз Вы такой хороший разработчик торговых систем) Просил 4-5 программистов) Все предлагают что-то непонятное, и запаздывающее. может быть у вас есть что-то разумное? Могу заплатить 3-5 тыс.) Или у вас тоже все банальное?)
  0
  - Stoic
    07 января 2017, 20:08
    25K, долларов?
    +1
  - Pobeditel
    08 января 2017, 07:12
    25K, пошутили- посмеялся)
    0
- Stoic
  07 января 2017, 20:10
  Pobeditel, где скажешь?)
  +1
  - Pobeditel
    08 января 2017, 07:14
    Stoic, нигде… зачем говорить… здесь я веду блог… и общаюсь с парой людей не более того.
    0
    - MS
      08 января 2017, 16:45
      Pobeditel, семейной?
      0
Робот Бендер
07 января 2017, 19:06
Я вообще не понимаю как можно ставить стоп если ты и так понимаешь куда пойдёт акция, что бы лишиться позиции да ещё и с убытком вылетев на шуме и так раз по несколько.Не давая себе ни малейшего шанса заработать.
+5
- Сергей Александрович
  07 января 2017, 19:13
  Робот Бэндер, согласен
  0
- Дмитрий Никулин
  07 января 2017, 19:56
  Робот Бэндер, никогда никто не может знать наверняка, стоп нужен для контроля риска.
  0
  - Робот Бендер
    08 января 2017, 03:32
    Дмитрий Никулин, Стоп -это слишком тупой контроль риска.По сути он лишает позиции и генерит только убытки.Пожалуй оправдан только если вы намерелись выседеть огромный тренд на плечах, тогда да.Без плечей проще диверсифицироваться, вставать по тренду и покупать фунд. дёшево.
    Особо даже спорить не о чем.Биржевая статистика неумолима-из поклонников стратегий со стопами и плечами сливаются 90% и именно они составляют нашу ужасную биржевую статистику.
    +3
- Stoic
  07 января 2017, 20:23
  Робот Бэндер, да да, практически весь смартлаб понимает куда пойдет цена)
  +3
  - Igr
    07 января 2017, 21:07
    Stoic, ясен пень, вправо
    
    а пост тутфта полная
    +2
Григорий
07 января 2017, 19:42
никакое сочетание ТП и СЛ не дает смещения матожидания в положительную сторону. Отмечу только, что при слишком маленьком ТП и СЛ общий результат будет ухудшаться из-за комиссий.
+1
френк френков
07 января 2017, 19:42
Среднеквадратическое б (сигма во второй степени. от дисперсии полигона распределения цены.разброс цены.
Институт.
0
- Stoic
  07 января 2017, 20:09
  френк френков, политех)
  +1
  - френк френков
    07 января 2017, 20:27
    Stoic, выборка из полигона распределения дисперсии цены в М(х).+- е(эпсилон окрестности)з перевернутое) функции выигрыша F(х) прибыли.
    Вышка".вышмат.технический любо
    
    0
    - Stoic
      07 января 2017, 20:39
      френк френков, да знаю я
      0
    - френк френков
      08 января 2017, 13:21
      френк френков, есть ещо.
      Матрица адекватного распеределения матожидания.интервал погрешности попадания в полигон вероятности распределения… выборки.
      Разные выборки теории вероятности.
      Примерно 3 курс институтов.теперь университетов
      0
френк френков
07 января 2017, 19:44
Мат ож
МО(х1)=1.или о,8
0
френк френков
07 января 2017, 20:34
Улыбка
+1
Павел Град
07 января 2017, 20:39
Я не давно писал в своём блоге, что ставлю стопы на основе краткосрочной дивергенции, т.е. на младшем графике. А, суть в том, что стоп там не ставлю вообще))). Зачем ставить стоп, если цена и так пойдёт в мою сторону, и попадаться на шипы и проколы, но это только если есть дивергенция.
Можете прочитать мой пост — будет полезно!
+1
- Сергей Александрович
  07 января 2017, 20:44
  Grad, да
  0
- Кухонный трейдер
  07 января 2017, 21:33
  Grad, а на шипе усредняться, не?
  Так у меня вылетало до 15% от счета.
  0
  - Павел Град
    07 января 2017, 23:17
    Кухонный трейдер, У меня нет не одной сделки, где я бы усреднялся. Шипы и проколы происходят тогда, когда цена не может преодолеть уровень. В таких местах всегда появляется дивергенция, там стоп не нужен. В других случаях я стоп ставлю
    0
Reshpekt Fund Russia ☮
07 января 2017, 20:59
В целом так и есть. Математика прецизионная ваще не нужна, можно всё фильтровать через житейскую призму. Эквити плавно растёт, как задумано, неделя за неделей годами — вот тебе и есть положительное матожидание. Значит вафли не жуёшь, всё по делу стругаешь.
+3
- Stoic
  07 января 2017, 21:16
  Reshpekt Fund Russia, значит все в елочку у гражданина)
  0
vladkot
07 января 2017, 21:20
Вполне можно торговать и без стопов. Есть же входы-выходы по таймингу.
0
finstrateg
07 января 2017, 21:35
не нужно путать управление капиталом (манименеджмент) с управлением стопами + полное непонимание, что такое матожидание
+3
skandinaf
07 января 2017, 21:39
Подтверждаю успешные трейдеры стопы не ставят. Кроют все руками если что. Правда торговали эти трейдеры только на акциях.

Был такой случай:
Все вокруг обсуждали как полезно ставить стопы.
И пару опытных товарищей подались всеобщему ажиотажу. Сначала один, потом другой выставили стопы.
Сработали оба стопа.
Как же мы ржали )))))
Говорят все сделки в плюс всегда крыл. Решил тут новомодный стоп поставить и на тебе тут же сработал.
После этих двух случаев разговоры надо ставить стоп или нет, которые обсуждали вокруг менее зарабатывание товарищи были прекращены в среде более успешных товарищей.
И работать стали опять по старинке в плюс без всяких стопов.
Вот такая забавная история.
+2
ELab
07 января 2017, 21:59
Все правильно — те кто на мат. ожидании всегда в рынке. Входят и выходят по оценке.
0
Алексей Сошников
07 января 2017, 22:07
НУ наконец то дельный пост. Автор поста тебе респект." Если не понимаешь саму природу цены, их будет постоянно выбивать)" Правельно написал.+ Ставить стоп ни кто толком не знает как. Стопы надо ставить в том месте, где, при срабатывании, полностью меняется сценарий на рынке, и вы как минимум, при смене сценария, вновь открываетесь, отрабатываете сделку в плюс, перекрывая минус, и при этом ещё и зарабатываете. Именно понимания баланса на рынке, можно успешно брать профит.
+5
- finstrateg
  07 января 2017, 22:19
  Алексей Сошников, стоп как раз надо ставить там, где математическое ожидание будет максимальным
  0
  - Алексей Сошников
    07 января 2017, 22:38
    finstrateg, ТО что я написал про стоп, если так торговать, тут как ни крути, матоожидание всегда будет положительное.
    +1
    - finstrateg
      07 января 2017, 22:47
      Алексей Сошников, положительное и максимальное — это разные вещи!
      
      0
      - Алексей Сошников
        07 января 2017, 22:50
        finstrateg, Положительное или максимальное...)))) ДЛя меня ни какой разницы. На дистанции я всегда буду в плюсе. ВОт так то.
        0
        finstrateg
        07 января 2017, 22:55
        Алексей Сошников, незнаю, для меня, например +20% и +40% на одной дистанции — разница есть )))
        0
- Сергей Александрович
  07 января 2017, 23:13
  Алексей Сошников, да
  0
VadimTrade
07 января 2017, 22:16
Вам в этом эпосе не хватило золотой середины… вы впали в крайность
0
cfree0185
07 января 2017, 22:36
не видел в Магах Рынков ни одного, кто бы в интервью говорил о чем-то подобном…

посмотрел, книжка 1989 года, старье! точно это уже не работает! стопы не нужны
0
ezomm
07 января 2017, 23:09
Без стопа я себя дураком ощущаю… поэтому ставлю и двигаю в сторону профита.Стоп то тоже должен на прибыль работать? А?
+2
- Павел Град
  07 января 2017, 23:31
  ezomm, У стопа разные задачи… А, двигать в безубыток и дальше в плюс естественно верно, нужно защищать прибыль. А, Вы не используете дивергенцию? Почитайте мой пост. smart-lab.ru/blog/372437.php Я серьёзно, будет полезно.
  +1
  - ezomm
    10 января 2017, 00:12
    Grad, я по волнам и свечам торгую.Меня свечка солдат будит к действию.И я -счетчик перемен. А расхождение понимаю как падение объема в росте… и это не правильный рост.это как 5я волна импульса (предательница).
    0
    - Павел Град
      10 января 2017, 13:27
      ezomm, Мы ещё с Вами поговорим на эту тему. Я всегда открыт новым знаниям. А, насчёт 5-й волны предательницы, я тоже ведь так считаю и писал в своём блоге. Я тоже использую волновой анализ, но только для подтверждения.
      0
  - ezomm
    10 января 2017, 00:53
    Grad, что полезно -спросите у меня.Я с 1995г многое понял.
    0
    - Павел Град
      10 января 2017, 13:28
      ezomm, Обязательно
      0
А. Г.
07 января 2017, 23:16
Во-первых, матожидание будущего приращения цены разное в разные моменты времени. Во-вторых, его точное значение никто не знает, а значит трейдер открывает позицию по его субъективной оценке. А стоп — это лишь признание того, что предыдущая субъективная оценка была ошибочной и без такого признания рано или поздно попадешь «на бабки» (см. во-первых). В-третьих, существование крупных безубыточных «куклов» на ликвидных рисковых активах — это миф.
+3
- Сергей Александрович
  07 января 2017, 23:23
  А. Г., слишком заморочено говорите, чтобы вообще подходить к рынку. Слишком заморачиваетесь над самими словами и терминами, мало понятия о самой цене и балансе, о самой сути.
  0
  - А. Г.
    07 января 2017, 23:51
    25K, да все как раз просто. Нам неизвестно только будущее приращение цены. Если оно (или хотя бы его знак) не может быть предсказано (предсказан) точно, то значит оно(он) случайно (случаен). У любой ограниченной случайной величины есть матожидание, дисперсия и много чего другого (VAR, CVAR и прочие меры риска). И даже положительность матожидания знака будущего приращения цены не гарантирует ее роста от сегодняшней цены.
    +3
- ezomm
  10 января 2017, 00:16
  А. Г., ВА помогает видеть будущие сценарии, а цели по времени и цене зависят от объема. Фрактал Эллиота=частный случай фрактала Вильямса.ФЭ определяет, а ФВ не определяет вероятность исполнения сценария.
  0
  - А. Г.
    10 января 2017, 00:36
    ezomm, проверить любую гипотезу о распределении будущего приращения цены можно только через формализацию правил входа-выхода и построение соответствующей торговой системы. Сценарии «вверх или вниз» — это все пустое. Нужно четко: либо лонг, либо шорт, либо аут. И только финрез такой четкой позиции (в разные моменты времени она может быть разной. но в конкретный момент только одной из трех) имеет значение.
    0
    - ezomm
      10 января 2017, 00:58
      А. Г., фрактал Эллиота -идеал формализации.Идеальный сигнал = 5я точка этого фрактала.Сам фрактал это 3 шага вперед и 2 назад и того 5 перед началом нового цикла перемен. Их будет 3 или 5 в случае расширения фрактала.
      0
      - А. Г.
        10 января 2017, 01:02
        ezomm, Эквити системы, основанной на этом не покажите?
        0
        ezomm
        10 января 2017, 01:20
        А. Г., надо просто учиться всему что полезно для торговли.А волновая теория лучшая для понимания теории свечей.
        0
        А. Г.
        10 января 2017, 08:45
        ezomm, безусловно пробовать надо все идеи, но оставлять только те, на которых удается построить эффективные торговые правила. Увы, но на дневных данных SPY (ОНLС) с 1983 по 1997 годы я получил, что числа Фибоначчи не имеют предикативной ценности для прогнозирования точек разворотов цен. А продолжение последнего движения, как и его окончание постфактум, можно предсказывать и безо всяких теорий.
        +1
        ezomm
        10 января 2017, 20:51
        А. Г., Я тоже долго мучил Метасток 7.2 пытаясь понять мотивы движения цены. Уровни есть производное от накопленого объема во 2й волне(или в 4й, или в В). Математика может объяснить законы физики, а торговля это борьба денег, а не свободных частиц или атомов.
        0
Savin
07 января 2017, 23:32
Стоп — это ордер брокеру о выходе из игры (как правило по причине недостаточности средств). Применять к стопам слова «матожидание», «контроль рисков» не приемлмо т.к. стопы не имеют ничего общего с рисками, стоп это уже фейл изначально. Стопы продвигают форексники (как раз зарабатывающие на стопах), они же форексники к стопам ввели плечи для лудоманов с которыми невозможно зарабатывать вообще (… или стопы ввели к плечам), а сами плечи назвали возможностью повысить прибыль что опять же ложь (плечи просто увеличивают размер спреда который забирает себе брокер, убивая в ноль вероятность + даж на среднесрок). Глобальный обман, понапридумывали математических небылиц и втирают их новичкам.
В реальности риски или страхуют по другому или рисков не допускают впринципе, но эта наука не для нищебродов торгующих в кухнях.
0
- Saccard
  08 января 2017, 01:41
  юрий савин, «В реальности риски или страхуют по другому или рисков не допускают впринципе» расскажите это ковнеру, тюдору-джонсу, соросу и другим известным трейдерам.
  +1
  - Savin
    08 января 2017, 11:37
    VEFT04, какое отношение вы имеете к ковнеру, тюдору-джонсу, соросу? Вы знаете их лично? Начитались брокерских книжечек?
    0
    - Saccard
      08 января 2017, 11:50
      юрий савин, То что Вы не можете заработать, не означает, что остальные не могут. В любом деле есть и неудачники, и победители. Я не знаю Ковнера, но знаком с его учителем Сейкотой.
      0
    - Saccard
      08 января 2017, 11:52
      юрий савин, У Вас психологическая травма от проигрыша на бирже, поэтому Вы себе внушили, что тут невозможно заработать.
      0
      - Savin
        08 января 2017, 12:25
        VEFT04, я не знаю кого вы знаете, я знаю про стоп лоссы, уж 7 лет на бирже, а еще я знаю что любите вы о чужих людях судить не зная правды, смысл с вами что то обсуждать?
        0
        Saccard
        08 января 2017, 12:42
        юрий савин, Я читал Ваши посты. От них веет разочарованием и безнадежностью. А насчет стопов, то их надо уметь ставить. Именно уметь. Тогда вероятность убытка при правильно занятой позиции мала.
        0
        Saccard
        08 января 2017, 13:05
        юрий савин, Но надо сказать, что стопы не помогут, если нет достаточного IQ. Основная причина проигрышей на бирже — недостаточный IQ. На бирже, как и в тестах на интеллект, нужно распознавать закономерности. Это основное требование от человека.
        0
wrmngr
08 января 2017, 01:19
Во времена, когда многие вычислительные задачи подобного рода могут быть решены за 3-5 минут на обычном процессоре бытового смартфона с помощью метода Монте-Карло, трудно надеяться что вы сможете быть конкурентоспособны на современном финансовом рынке.

Дело даже не в постановке задачи, она хоть и адекватная, но, увы, устарела лет на 50-60. Дело в неспособности даже представить какой уровенб проблем там сейчас решают
0
Денис
08 января 2017, 01:57
Мде, запомните — вы играете в вероятности и 100% вероятности на рынке нету, если у вас нет мм и стопов — вы рано или поздно труп.
+1
MS
08 января 2017, 15:42
а-а, понятно, автор путает баланс спроса и предложения с матожиданием.
0
VladMih
08 января 2017, 15:46
25K, вам наверно по жизни не везет и вы постоянно натыкаетесь на стратегии, не содержащие ничего, кроме ММ. Или как вы пишете:
лишь на основе одного мани-менеджмента

Не поверите, но я ни одной такой системы не видел. Если они и встречаются, то есть ли смысл их обсуждать? Не обсуждаем же мы «по-научному» душевнобольных или упившихся на НГ вусмерть…
0
Cristopher Robin
08 января 2017, 19:51
все правильно написано, первична экономика, вся эта математика нужна только при наличии аргументов, что рынок это не игра с нулевой суммой, а реальный экономический процесс
0
ezomm
10 января 2017, 00:09
Чо спорить то? Объем и двигает цену.Кто видит объем верно и имеет лаве.
0