Резвяков как-то на семинарах уверял, что при нормальном ММ будет прибыльна любая система, даже такая. Я проверил.
Исходные условия:
gbpusd, все входы одним объемом (1 лот), вход раз в день — утром в 9:00 бросаем монетку, орел — купть, решка — продать, после 23:00 того же дня закрываем, какой бы ни был результат.
стоп = 1%, тейк +3%.
Результат — медленный слив.
Понятно, что 20 входов маловато для статистики, но таки можно решить, интересно ли продолжать.
Alemann, можно экспериментировать с размерами стопов и тейков.
Я думаю, что результат будет в целом зависеть от того, какой рынок. Например, если рынок трендовый, то если уметь «давать прибыли течь», можно добиться положительного результата. А если тренды будут хорошо выраженными, то и существенно положительного.
А вот на боковике/распиле будет медленный слив.
P.S. Подумал еще: с другой стороны, на отчетливо трендовом рынке нет надобности кидать монетку, чтобы определиться.
Соответственно, кидать ее придется в основном на боковике, а там будет медленный слив. В общем, скорей всего эксперимент провалится.
Весь вопрос сводится к тому, возможно ли в рынке «несправедливое обогащение», то есть извлечение прибыли с помощью примитивных торговых систем или, что то же самое, отсутствия ТС.
Если предположить, что рынку свойственна постоянная неэффективность, то да, любые нехитрые стратегии могут приносить прибыль.
Однако в том то и дело, что рынок неэффективен очень короткое время и очень быстро устраняет любую неэффективность.
Он, например, устранит прибыльность и такого подхода, как брать лоссы 1%, а тейки, скажем, 1.01%. Это же просто вопрос левериджа, сколько можно заработать в абсолютных цифрах, существуй такая возможность.
Монетка — это случайные блуждания. А рынок не совсем случаен.
ИМХО чтобы получать прибыль нужна все-таки системка с вероятностью выигрыша >50%. Далее на нее нужно вешать ММ, чтобы ограничивать слив и выжимать максимум из плюсов, либо делать стабильный прирост или еще что — много вариантов.
Сиделец, я в облигациях не разбираюсь, меня интересуют длинные офз, а 238 по моему мнению под это не подходит, купон маленький, меня интересуют 248,247,246,245, там купон больше,
Я так понимаю, что плохое про гаринв сейчас могут писать лишь те лузеры, которые не рискнули зайти по 220 хахахаха, кусайте локти второго раза не будет
Получается отдыхают они угу, интересно а Китай чем в понедельник займется, вот приду до дому до пэкашника доберусь новостя че там Китай газ как начитаюсь, будет ясно что ждать на понедельник, это я пр...
Коммунизму быть!, А пока, европейским тупым…
США поставит на вооружение гравитационные управляемые термоядерные бомбы B61−12
весом по 500 кг, но есть и другие модификации №13
ИМ, это все очень условные цифры, условные СМИ и еще более условные ньюсмейкеры, как носители достоверной информации.
А средства размещаются за периметром РФ совсем не для того, чтобы их реинвест...
Коллеги,
Скажите, пожалуйста, про СУБ Т1-5: в 2026 году там должен измениться купон с фикс 10% до ОФЗ 5 лет +3.3%, что на сегодня более 20% годовых...
В тоже время читал, что купон по суборду н...
Век живи, век учись, или пятой точкой чувствовал, что должна быть тут какая-то мутноватость
В декабре 2015 года «Европлан» провел IPO на Мосбирже — разместил около 25% акций.
В 2016 году ключе...
Если так, то незаконченного тут то, что не решен момент выхода из позиции.
Исходные условия:
gbpusd, все входы одним объемом (1 лот), вход раз в день — утром в 9:00 бросаем монетку, орел — купть, решка — продать, после 23:00 того же дня закрываем, какой бы ни был результат.
стоп = 1%, тейк +3%.
Результат — медленный слив.
Понятно, что 20 входов маловато для статистики, но таки можно решить, интересно ли продолжать.
Я думаю, что результат будет в целом зависеть от того, какой рынок. Например, если рынок трендовый, то если уметь «давать прибыли течь», можно добиться положительного результата. А если тренды будут хорошо выраженными, то и существенно положительного.
А вот на боковике/распиле будет медленный слив.
P.S. Подумал еще: с другой стороны, на отчетливо трендовом рынке нет надобности кидать монетку, чтобы определиться.
Соответственно, кидать ее придется в основном на боковике, а там будет медленный слив. В общем, скорей всего эксперимент провалится.
www.mql5.com/en/code/9987
www.mql5.com/ru/code/14302
www.forexfactory.com/showthread.php?t=212859
www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=3765
Если предположить, что рынку свойственна постоянная неэффективность, то да, любые нехитрые стратегии могут приносить прибыль.
Однако в том то и дело, что рынок неэффективен очень короткое время и очень быстро устраняет любую неэффективность.
Он, например, устранит прибыльность и такого подхода, как брать лоссы 1%, а тейки, скажем, 1.01%. Это же просто вопрос левериджа, сколько можно заработать в абсолютных цифрах, существуй такая возможность.
ИМХО чтобы получать прибыль нужна все-таки системка с вероятностью выигрыша >50%. Далее на нее нужно вешать ММ, чтобы ограничивать слив и выжимать максимум из плюсов, либо делать стабильный прирост или еще что — много вариантов.