21 марта 2017, 18:31
Может это станет началом роста волатильности американского рынка?
Прошедшая пятница 17 марта была важным днем на американском рынке — quadruple witching expiration — экспирация фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы, опционов на акции и фьючерсов на акции. По оценкам JP Morgan, суммарная стоимость истекавших контрактов составляла 1,4 трлн долл по номиналу.
110 дней без снижения на 1% и более.
Аналогичный рекорд на китайском рынке.
Вчера Bloomberg написал, что стоимость страховки от сильных движений превысила предыдущий пик, достигнутый после Brexit и установила новый рекорд. CBOE SKEW Index рос пять сессий подряд. В предыдущий раз, когда цена опционов была так высока по отношению к индикатору волатильности, VIX вырос на 65% в течение месяца.
Может теперь волатильность немного повысится и станет веселее?..
Открыл шорт 150 фьючерсов по 2372.
Мухомор, хорошо сказано.
botlib,
Какое ещё замедление? С начала месяца по 16 декабря +0.97%. Это почти 2% в месяц или 24% в год! Плюс ещё выросли инфляционные ожидания.
Тут не стоит вопрос поднимать или не поднимать. ...
23:16
genubat, — Правельно! — Дающий и берущий — уже группа, но есть варианты в статьях, пунктах, желание содействия следствию и сделки со следствием — терминологий широчайший «спектр».
Qwert Asdfg (humera), и выше тоже))
Какая у них стратегия на 2027 г? Работаем, братья, и похер, что цена акций будет хоть 19 рублей. Кому от этого жарко или холодно. Инорезов нет, выпендриваться не перед кем. Поэтому, осторожные у меня ...
Продажи новых автобусов и электробусов в России за ноябрь и 11 месяцев 2024г. ТОП-25 автобусов России
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Продажи новых автобусов и электробусов в России за ноябрь и 11 месяцев 2024г. ТОП-25 автобусов России
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Франция продолжает активные закупки российского СПГ
Несмотря на всю негативную риторику Франция продолжает закупки российского СПГ. Так из ноябрьских отгрузок 626 тысяч тонн было отгружено во франц...
Представляем новую функциональность модуля «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала - сделки вторичного рынка по покупке-продаже танкеров
В рамках функциональности доступны как первичные данные по с...
Завтра растём или падаем по индексу ММВБ? Ну шо друзья! Приободрились? Настроение хоть маленько поднялось от зелёненьких росточков? Сегодня рынок чуть подрос… Сигнализирует наверно тем, у кого бапки о...
коридор по рублю из прошлого топа 58-63 в силе?
По рубль/долл пока ничего интересного для себя не вижу. Рублевый портфель (43%) — в облигациях, кэше и акциях без долларового хеджа. Есть мысли сократить его вполовину.
Каков размер этой позиции в %% от портфеля? где стоп?
И еще интересно что с Вашим портфелем наших бумаг. Имхо тренд на недельных графиках развернулся…
Сработали триггеры для открытия позиции. Разумеется, рынок может пойти вверх и придется закрыться по стопу, чай не первый раз. Я не спорю с рынком — сорвет стоп, значит так надо. Противоречия с «не шортить растущий рынок» не вижу. Размер позиции рассчитан с учетом прибыли с начала года в 22,9%.
Я не жду сильного падения сейчас и считаю вероятным возврат к 2370. Что будет раньше, моя цель 2330-2340 или стоп 2386 я не знаю.
Одно дело от скуки маленьким объемом отыгрывать какие-то редкие события. Но на редких событиях систему торговли не построишь и приличные деньги если и заработаешь — то случайно.
Вы говорите «Сработали триггеры» т.е. дело не только в SKEW Index по 150. Т.е. есть система торговли на е-мини. А вот это уже интересно…
Я от скуки не торгую. Есть стратегия и правила, по ним работаю.
А я всё надеюсь что разыграется что-то типа паттерна 1997-го, тогда примерно также без остановок пёрли с осени 1996 перерисовывая небывалые вершины, но в марте 1997-го пошли первые банкротства в Юго-Восточной Азии, и амер.рынки дрогнули первый раз, провалившись на 9% (по Доу) за 5 недель. Но потом всё быстро выкупили (за 3 недели) и опять росли к новым вершинам, до июля когда уже поплыли азиатские валюты и кризис стал полномасштабным...
Мне кажется ситуация сейчас очень похожая, не хватает только данных о серьёзных банкротствах в Китае, которые помогли бы первой волне хорошего бегства от риска.
На мой взгляд, повторение ситуации невозможно. Даже если опустить разницу в фундаментальных условиях (азиатские страны страдали от бюджетных и торговых дефицитов, имели значительный валютный долг и т.п.). Повторение невозможно хотя бы по одной причине — в 2008г мировые центральные банки впервые опробовали и затем «с успехом» освоили новый метод — «количественное смягчение». Банк Японии несколько лет скупает на рынке японские акции через ряд ETF и уже является владельцем 2-3% японских акций.
Повторение в виде полной кальки наверное и невозможно, соглашусь с вами полностью здесь. Но какая то иная кризисная история из Китая грянуть может, на мой скромный взгляд.
Спасибо за мнение!
За 20 лет соотношение долг/ВВП выросло в 2,5 раза.
В тот день СнП падал внутри дня на ~9%
Вот такой вид из окна. Уверен, что вернувшись в Москву буду скучать по Таю.