21 марта 2017, 19:06
Кривизна улыбки волатильности
Всем привет, продолжаю изучать опционы, и дошел я до улыбки волатильности. Вопрос вот в чем, на индексах или акциях опционы ниже центрального страйка имею всегда большую волатильность, чем те которые выше центрально страйка. Например цена БА 100000. Волатильность на страйке 95000 допустим 30, а на страйке 105000 28. Есть ли способы нейтралить это позицию и класть 2 волы в карман??
2 Комментария
Старый бес21 марта 2017, 19:34Есть, если очень постараться. Риск реверсал называется — дорогое продать, дешевое купить, дельту сровнять (не по БШ а «правильно»), позицией управлять. Только это не кривизна, а наклон. Кривизной логичнее обозвать вторую производную улыбки по страйку, а не первую+2
Алексей В22 марта 2017, 10:28Привет !!! выложил бы предварительный профиль позиции — мы бы обсудили — а так ДА конечно можно продаешь большую волу - покупаешь большую — хеджишь — но улыбка динамична и ты будешь двигаться по ней — на графике виднее по моему0
Производство сельхозпродукции в России в 2024 г снизилось на 3,2% (г/г) — Прайм со ссылкой на Росстат Производство продукции сельского хозяйства в России в хозяйствах всех категорий в 2024 году, по пр...
Palmer_smartlabru, а почему вы так настроены против опционов?
Чингачгук (Великий Змей), в первой партии. по алфавиту...:))
купонные по дюрации.
На побережье оранжевое лето? ))
22:30
any_to_real, его наверно человек — забыл подкрутить???!
— Новость переваривают
— Страны «изгои» — хорохорятся!
— У Канадцев есть план А, В и С.
— Ждем развития событий и заказываем пани...
Andrey Muhin, как там твои дела?
22:22
Жора Интрадей, говорят, что где появляется БКС там тренд меняется.Посмотрим)
Да все нормуль будет, пусть мотают сока хотят. Главное думать своей головой и не вестись на провокации.
Я тоже могу зарегиться как Carlos Vampa из Боливии и шпарить через ихний VPN про ВТБ за рубль...
22:18
Sergei, это рисунок члена?
22:17
Uncle, не убедили от слова совсем.
Более того, есть информация из самой компании, что и с сырьем и со сбытом всё не очень хорошо.
Я не буду настаивать на вышеизложенном тем более, что не раскро...