предлагаю незамысловатый вариант.
Я его добавляю эз из к своей позиции, однако, если кто разделяет вью на аккуратную покупку волатильности, то вэлкам вот такой вариант.
ГО 200 000, проходит по лимитам в счет от 500 000 руб.
ну не может такого быть что ничего не изменится.
должна измениттся цена по меньшей мере, время…
управление такой позицией довольно просто — оцениваем греки по той волатильности по которой вошли для новой цены базового актива и нового (текущего времени) и ровняем дельту. Что то на этом мы должны заработать полюбому.
Если долго (более недели) вола не даст о себе знать надо будет модифицировать позицию.
Прежде всего уменьшить вегу и тетту. Для этого в зависимости от цены и волатильности подойдут продажи 150 000 путов или 175 000 коллов например. Однако, сильно гамму загонять нельзя.
ртс викс стоит в контанго природа которого мне сейчас непонятна. управлять опционной позицией мне проще чем фьючом обладающим непрозрачной зависимостью от улыбки.
Головин Евгений, да природа контанги там простая, индекс волатили редко падает ниже 25, а вот расти ему есть куда… Многие обожглись продавая волатиль на лоях, сейчас все хотят купить и в космос на ней слетать :-)
nachprod, она нейтралится, надо будет смотреть, поза очень пластична, обязуюсь писать что и как делаю.
в том числе возможен переворот, но это пока это радикально для меня.
nachprod, в ручную когда на работе, на вечерку автомат оставляю, и естественно автомат нейтралит при наборе или перестроениях, причем жестко ± 3 дельты.
Головин Евгений, такой вопрос, если в чистую продать коллов гамма ведь тоже будет отрицательная. Но в таком случае черным лебедем будет ацкий вынос рынка с низов наверх, что случается раз в год (октябрь прошлого например)
Invest Era, крупные банки просто приводят ставки по вкладам к тому, как и должно быть. Кто долго сидит во вкладах, знают что ставки в крупных банках всегда были меньше ключа на 2-3%, а то и больше,...
Банки втрое нарастили продажи ипотечных долгов коллекторам В 2024 году объем проблемной задолженности по ипотеке, проданной банками коллекторам, вырос более чем втрое и достиг 3,9 млрд руб., следует и...
Новые размещения! Ростелеком, ВИС Финанс, Атомэнергопром, Воксис, Монополия. Экспресс-обзор от 11.03.2025 Размещений перед мартовским заседанием ЦБ настолько много, что я просто физически не успеваю с...
Новые размещения! Ростелеком, ВИС Финанс, Атомэнергопром, Воксис, Монополия. Экспресс-обзор от 11.03.2025 Размещений перед мартовским заседанием ЦБ настолько много, что я просто физически не успеваю с...
Если кто сомневается, что в реальности Си управляет Россией, пусть не напрямую как Путин,
но через того же Путина, вынуждая и заставляя его делать то, что выгодно Си.
К примеру сейчас идет падение...
ну формально старую дырку на недельках от конца 22г вчера утренней шпилькой достали, достаточно ли этого
в идеале бы нарисовать это нормальным перекрытием (нормальной недельной свечей, пусть будет ...
ЗЫ, забыл важно, ребалансировка 1000 пипсов.
Смотрю в OptionLabe и Forsage
Торгую из Quik руками и OptionWorkshop
должна измениттся цена по меньшей мере, время…
управление такой позицией довольно просто — оцениваем греки по той волатильности по которой вошли для новой цены базового актива и нового (текущего времени) и ровняем дельту. Что то на этом мы должны заработать полюбому.
Если долго (более недели) вола не даст о себе знать надо будет модифицировать позицию.
Прежде всего уменьшить вегу и тетту. Для этого в зависимости от цены и волатильности подойдут продажи 150 000 путов или 175 000 коллов например. Однако, сильно гамму загонять нельзя.
Хотя у меня тоже есть лонг в рвиксе по 35, но так для баловства 5 лотиков.
в том числе возможен переворот, но это пока это радикально для меня.
а отрицательная гамма для тех кто не помнит черных лебедей :)