Шансы биржевого игрока

Speculator2016, да, в топике несколько по-другому поставлен вопрос, согласен.

А отрицательная доходность и положительная прибыль может быть таким образом:
в 2013 году игрок заработал за три месяца +40%
в 2014 году игрок заработал за три месяца -60%
Итоговая доходность -16% (1,4*0,6)

Но в 2013 году прибыль +40% была заработана с 1 млн. рублей, а убыток 2014 года -60% был получен на 500 тыс. рублей.

Вот и получается, что доходность -16%, а прибыль +100 тыс. рублей.

Speculator2016, про 50/50 перед сделкой — самоуспокоение, психологическая защита, хорошее настроение пока не набрал негатива от потерь.
В реальности расстояние до тейка всегда больше, чем до стопа, на величину среднего спреда. Если понимать «вероятность успеха» как статистику достижений тейка во всех попытках, то она уже меньше половины при «вероятности роста» 1/2. Не конкретизируя даже как её получили, эту «вероятность роста» перед сделкой, вероятность роста насколько?
Вот что мерить.

Speculator2016, что за дичь вы втираете, какие нах 50%? А спред, а комиссии, а наебки брокеров с исполнением контрактов? А впаривание вам ненужноо вам хлама? Ваши шансы определенно ниже 50% если вы вообще готовы это понять и принять. Ненада врать себе. Вижу вы автор статьи, вероятно не из большинства брокерских акаунтов на этом сайте.

Speculator2016, 

ну, ради смеха — можно

Теория вероятностей не предлагает больше никаких других вариантов:

если вероятность исхода случайного события 0,5 (подбрасывание монетки), то вероятность подбрасывания монетки два раза подряд одной и той же стороной составляет 0,5*0,5=25%, а четыре раза подряд 0,5*0,5*0,5*0,5=6,25%

Speculator2016, то, что они являются лудоманами, а не профессионалами))

Vitty, диллитант детектид, иди проигрывай свою ЗП дальше играя с отрицательным МО )))

Speculator2016, да? Не ожидал, сори. Мне показалось — ты новичок. Ну когда про «точки входа» написал ))

Speculator2016, ну, если уж всерьез обсуждать смысл «точек входа», давай сначала определимся с инструментом. Это очень важно.

Speculator2016, для меня неправильный вход это несоблюдения риск менеджмента прежде всего.Допустим у тебя есть сигнал по та на вход, ты считаешь риск, если он больше положенного, пропускаешь сделку, если сигнал сохраняет силу, риск стал приемлим, входишь в позицию

Speculator2016, шанс же нужно применять, разве нет? Сделка — это факт применения этого шанса. Говорить на истории, что вот тут и тут были шансы — это детский сад. Если кто-то способен сказать, что вот прямо тут — шанс выше 50%, что условно завтра дадут закрыться выше, и вот так будет делать долго и реально более 50% сделок в плюс — это доказательство. Этого я ни у кого не видел.

В принципе, бремя доказательства чего-то лежит на том, кто теорию предложил :) Вы предположили, что раз рынки растут, то на лонге шанс заработать выше. И добавили три «если». Эти «если» у вас не формализованы, т.е. если бы у бабушки был, ну вы сами знаете. С т.з. неванги угадать три «если» — это перемножить три вероятности выбора а) подходящего рынка, б) подходящего инструмента, в) подходящей точки входа. Чтобы иметь хотя бы 51% результата, надо в каждом «если» быть правым на 80+%.

Предложите выбор этих «если», соберите статистику, покажите реальный результат — тогда будет другой разговор. Или вы просто утверждаете, что шанс выше 50%, а кто не согласен — пусть сам считает? :) Прям как чайник Рассела.

Speculator2016, да плевать, мир и рынок существует задолго до того как вы сделаете сделку.
Блин, ну как вы не понимаете? Неужто прям настолько в мозг въелось про 50% ?
Напоминает анекдот про блондику, её спрашивают, какова вероятность встретить динозавра на улице — она говорит 50% — как так, спрашивают её ??? — ну как, либо встречу либо нет…