Мост NinjaTrader -> OEC Trader

Господа кодеры, прошу идейного совета, но с практическими направлениями. Есть задача портировать генерируемые стратегией в NT трейды на OEC Trader. Т.к. я сишарплю, а парни за стенкой ноудджиесят, получить у них качественный совет не получилось.

Текущее решение сделано в режиме хелоуворлда — пишем генерируемые трейды StreamWriter'ом в ТХТ, потом слушаем ТХТ файл FileSystemWatcher'ом и торгуем в ОЕС.

Когда работает одна стратежка, то все выглядит чин-чин, но ессно когда одновременно работают 2+ стратежки, то при вызове StreamWriter по концу часа несколькими идеями код матерится (файл блаблабла занят другим процессом). Делать многопоточный кастыль для передачи трейдов через ТХТ? Мне кажется это некошерно… Смотрю в сторону WCF… Но там не нашел применимых примеров. Там только калькуляторы, которые я не могу в мозгу перевернуть в то, что мне нужно.

Так вот вопрос — абстрагируясь от NT и ОЕС (они умеют обычный C# без проблем), что лучше выбрать для решения задачи? Если аргументы в пользу ТХТ+Thread, то я готов подвинуться религией. Если в сторону WCF, то пните в нормальный пример. Не калькулятор, а где через службу одна прога отправляет что-то как команду, а вторая прога глотает как команду.

Есть вариант через базу данных, но как «слушать» БД? Timer?

PS Прошу, если что, кодерам с вопросов не ржать. Просто пните правильно, я умею быстро плавать. )

PPS Спросили в личке «Зачем такие сложности». Объясню. В NT есть частный рукописный индюк, который на моем уровне сложно портировать в ОЕС (там синхронизация потоков и прочая высшая математика, к которой я не готов). Вот этот индюк используется для генераций трейдов. Под NT я все написал чЬОтенько, работает как правительство Германии часы. Все тоже самое сделать под ОЕС нет смысла, проще сменить платформу и брокера. Но частный случай требует частного решения — трейдить в ОЕС полученную идею. Поэтому требуется Solution.sln )))

robots ninjatrader nt oec trader c# обмен данными

facevalue

Тренто

165

6 212

с 8 декабря 2011

25 Комментариев

Max Xaser
22 мая 2017, 23:16
«Просто пните правильно, я умею быстро плавать.»

+ интересно сказано
+1
Авентадор
22 мая 2017, 23:21
копайте в сторону pipe (именованные и анонимные каналы).
+2
- facevalue
  22 мая 2017, 23:56
  avento (О.К.), А можно ссылку какую-то? Буду должен. UPDATE: это вроде больше про UNIX… В Вики написано, что форточка тоже поддерживает, но было бы коленнопреклонно полезно увидеть пример. Желательно с биржевой семантикой.
  0
  - Авентадор
    23 мая 2017, 00:32
    facevalue, когда-то давно из любопытства изучал (ну или пытался изучать) код то ли арбитражера, то ли копировщика сделок. Актуальной ссылки нет, но мне запомнилось там довольно изящное в своей простоте использование именованных каналов для обмена информацией между различными терминалами. Это похоже на работу с файлами, только без задержек и взаимных блокировок.
    
    Пример с биржевой семантикой не подгоню, к сожалению. Навскидку могу предложить абстрактный пример с хабры.
    
    +1
    - facevalue
      23 мая 2017, 00:43
      avento (О.К.), Спасибо за пример! Первый к изучению.
      ПС Никогда не думал, что передавать инфу из проги в прогу такая сложность. )
      0
      - Авентадор
        23 мая 2017, 01:00
        facevalue, для c# кстати есть вот такие примерчики, возможно с ними тема прояснится чуть лучше:
        
        — кусок из лекции по программированию
        — пример на msdn
        
        +1
Replikant_mih
22 мая 2017, 23:40
Посижу тоже послушаю. Софт такой не использую, но ход мысли и решение тоже будет интересно послушать.
0
Lafert
23 мая 2017, 00:05
WCF — оверкилл для данной задачи, хотя проблему и решит

еще варианты (чем выше в списке, тем более адекватный на мой взгляд)
1)quick&dirty оставить все как есть, но использовать файлик на рамдиске (к примеру, https://www.softperfect.com/products/ramdisk/). Все станет работать шустрее, и ошибки станут реже. Если писать в цикле, пока не запишет, используя try catch, может быть и ок
2)использовать шаред мемори, к примеру https://sharedmemory.codeplex.com/

3)использовать zmq

4)читальщик сделать на простеньком веб сервере типа http://nancyfx.org/ писать в него пост запросами

5)использовать WebApi2 или Owin

6)если все таки БД, то in-memory базы вроде redis, aerospike должны зайти ок, их можно опрашивать с очень большой частотой, но это оверкилл тоже

7)использовать сокеты (TcpClient, TcpListener)

8)использовать полноценную очередь сообщений (не zmq)

для сериализации вне зависимости от варианта 1-7 можно использовать protobuf-net (если надо бороться за доли миллисекунд), или Newtonsoft.Json (если надо удобно отлаживать)
+1
- facevalue
  23 мая 2017, 00:17
  Lafert, Первый скорее всего не подойдет, трейды пушаться с точностью миллисекунд. try/catch тоже скорее всего не решит проблему одновременности, разве что через кастыль обработки ошибок, но это ж кастыль… Остальные завтра рассмотрю. Кстати, веб-запросы это же SQL. Тот же БД получается. Я ошибаюсь?
  0
  - Lafert
    23 мая 2017, 23:13
    facevalue, сила первого подхода, что он займет меньше получаса. Выйдет — отлично, проблема решается сама собой, нет — тогда можно по списку.
    Нет, веб-запросы, это не SQL, гуглите GET, POST
    +1
- facevalue
  23 мая 2017, 00:29
  Lafert, Кстати, пока что из всего (бегло просмотрев) хорошо описан в сети именно WCF. Ну и SQL — общение через БД. Вроде решает вопрос «многозапросности». Чувствую копать придется туда. Сокеты, как мне только что сказали, требуют отдельной подготовки, очередь сообщений говорят тот же малтиThread. Вы бы что выбрали для реализации, если бы скилл был на года два «ниже»? )
  0
  - Lafert
    23 мая 2017, 23:15
    facevalue, наверное, заказал бы проект у фрилансера с условием, что он объяснит код)
    0
- Dzam
  23 мая 2017, 02:30
  Lafert, Можно маленький вопросик, а почему сокеты на седьмом месте? На мой взгляд второе по оптимальности решение после named pipes.
  0
  - Lafert
    23 мая 2017, 23:10
    Dzam, потому, что zmq превосходит сокеты
    -по скорости (zmq, в зависимости от настройки, может использовать как сокеты, так и шаред мемори, если на одной машине)
    -по удобству (работать с сообщениями гораздо проще и приятнее, чем с сокетами)
    0
    - Dzam
      23 мая 2017, 23:55
      Lafert, Так как ZeroMQ это обертка на те же сокеты, то вряд ли они будут быстрее работать. Разве что только в каких то специфических условиях. Что касается удобства тут действительно проще работать чем с «оригинальными».
      0
      - Lafert
        25 мая 2017, 21:03
        Dzam, там кроме tcp/ip еще есть inproc и ipc, то есть, в рамках одной машины можно быстрее, чем сокеты. Хотя, сам не проверял перфоманс, и не уверен, что все это добро под виндой работает.
        0
Leo
23 мая 2017, 00:14
Посмотрите в сторону серверов сообщений, реализаций — масса, в том числе кроссплатформенные и под Windows. Использовал в бою Gearman, Redis, RabbitMQ, ActiveMQ. Первые два — наиболее легковесные по ресурсам.

0
- facevalue
  23 мая 2017, 00:26
  Lev, Коллега выше упомянул этот вариант, но если бы кто-то из вас мог дать ссылку на приближенный к биржевой теме пример, я был бы безмерно благодарен.
  0
  - Leo
    23 мая 2017, 00:44
    facevalue, биржевых нет, увы (я из web).
    Посмотрите примеры, может так понятнее станет сама идеология.
    0
    - facevalue
      23 мая 2017, 00:50
      Lev, БЛИН! Кажется, это то что нужно. По крайней мере, читаю и понимаю. СПАСИБО! С меня граппа. )
      +2
- Timur Yunusov
  28 июля 2017, 11:13
  Lev,
  Биржевые примеры
  An easy to use .NET API for RabbitMQ
  github.com/MerlinBrasil/EasyNetQ
  
  Examples to work with Metatrader 4 (MT4 build >= 500) and RabbitMQ.
  github.com/femtotrader/rabbit4mt4
  +1
cfree0185
23 мая 2017, 07:14
named pipes, sockets (все есть под Windows)
ТС, если это сложно, то может программировать Вам кажется, что умеете?)
пару универсальных сотен строк кода для обеих сторон в виде библиотеки на уровне лабораторной работы универа
а не использовать какие-то сторонние инструменты, тем более такие монструозные как RabbitMQ или SQL
0
- facevalue
  23 мая 2017, 11:53
  cfree0185, Я кодирую непрофессионально, о чем не скрываю. Учусь, но делаю это быстро. Проблема в том, что очень много общих знаний, которые без практики ессно применить сложно. Примеров биржевой реализации вообще как кот наплакал. «пару универсальных сотен строк кода для обеих сторон в виде библиотеки на уровне лабораторной работы универа» — пример сможете показать такой лабораторки? Если есть простое негромоздкое решение, то было бы не круто, но очень удобно. Заранее благодарен
  0
gib
23 мая 2017, 13:25
Вы говорите: «по итогу часа».
Правильно я понимаю, что торговля ведется на часовике и решение принимается по закрытию часа?
0
- facevalue
  23 мая 2017, 23:28
  gib, 15М или часовик, верно
  0