случайно нашел граальный портфель в США
Смысл — покупаем в ряде отраслей топовые РЕИТы (если не знаете что это, то «не нужна тебе такая машина, Серега»©), которые опережают индекс (VNQ) в долгосроке.
Это важно, ибо обгоняющая индекс компания = лидер отрасли.
Отрасли РЕИТов — офисы под дата центры, склады, ритейл, жилая недвига. Недвига под пенсионеров почему то не трендила.
и!!! раз в год ребалансируем между собой. Разные отрасли по разному ведут себя, корреляция от 0.5 до 0.75.
И все… Можно не читать новости, не следить за ставкой ФРС, за курсом рубля доллара… Лучшие компании Америки сделают все за вас.
Ниже пример 2 портфелей с 2004 (его зацепил кризис 2008!), сп500 на его фоне жалкий гном (
p.s. портфель 2 это с трежаками немного в миксе, для сглаживания просадок
p.s.s. я себе начал набирать такой портфель уже. Как раз убивалово по ритейл недвиге и складам ячейкам.
Portfolio Returns
| Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio 1 | $10,000 | $76,555 | 17.81% | 21.04% | 43.13% | -11.94% | -45.81% | 0.84 | 1.32 | 0.64 |
| Portfolio 2 | $10,000 | $65,487 | 16.34% | 17.81% | 36.29% | -6.02% | -36.80% | 0.88 | 1.41 | 0.59 |
| Vanguard 500 Index Fund | $10,000 | $25,464 | 7.82% | 14.17% | 32.18% | -37.02% | -50.97% | 0.53 | 0.76 | 1.00 |
выглядит неплохо, но нужно смотреть каждуэ компанию конечно фундаментально
Михаил Шульц, я считаю рынок все вложил в цену (график). Если компания перла 10-20 лет и обгоняла индексы, значит там все в порядке со стратегией, менеджментом, конкурентным преимуществом и тд.
Надо ждать моменты когда их покупать, считаю часть прибыли можно забрать, покупая их в состоянии перепроданности, как недавно были ритейл РЕИТы типа SPG, NNN, O и тд
Маленький срок работы сей фирмы и за это время она все равно проиграла индексу (ВНКю), без учета дивидендов.
Я в граальный портфель отбирал только огромные и которые росли лучше индекса.
При этом не вникал в фундаментал каждого, ибо за 10-15 лет все в графике цены отражено.
Строго ИМХО — дивы в районе 4-5% можно получить тупо купив VNQ или О в правильный момент.
Иногда появляется что-то секси, типа DLR, но это надо хватать в правильный момент. А выбирать реиты — надо понимать отрасль: что будет с ритейлом в ближайшие 10-20 лет? Вот-вот. Что будет с реитами типа GOV? Даже nursing homes имеют свои особенности (зависимость от медикаер-медикэйд расходов в бюджете).