Добрый день. Подскажите как сделать так чтобы WL считал свечи не по закрытию, а по открытию?

Добрый день.Подскажите как сделать так чтобы WL считал свечи не по закрытию, а по открытию?

wealhlab вопрос Wealth-Lab

Wealth-Lab

Константин Анохин

Москва

552

с 18 августа 2012

16 Комментариев

Константин Анохин
04 сентября 2017, 17:30
Возникла проблема: скачал 5минутные данные, затем перевожу их в часовые, WL берет первую свечу открытия (т.е. 10 часовую) и подставляет туда данные первой 5 минутки затем в 11 часовую данные с 10:05 до 11:00 ну и т.д. Как сделать так чтобы 10 часовая свеча это были данные с 10:00 до 11:00, 11 часовая данные с 11:00 до 12:00… итд?
0
Дед Нечипор
04 сентября 2017, 20:02
Как сделать так чтобы 10 часовая свеча это были данные с 10:00 до 11:00, 11 часовая данные с 11:00 до 12:00… итд?

лучше не стоит так делать. Если при тестах будут использоваться High, Low или Close — это будет заглядывание в будущее
+1
- ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
  04 сентября 2017, 20:15
  Agent Smith, обычно, High, Low или Close используются завершенного бара [bar], а позиция открывается на следующем баре [bar+1]. В этом случае подглядывания нет.
  +1
  - Сергей Кузьминов
    05 сентября 2017, 12:20
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, [bar] может быть и незавершенным баром, при чем у него тоже есть Close, который является ценой последней сделки на баре.
    0
    - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
      05 сентября 2017, 12:58
      Сергей Кузьминов,
      
      [bar] может быть и незавершенным баром, при чем у него тоже есть Close, который является ценой последней сделки на баре.
      
      Если скачали данные с незавершенным последним баром, то да.)
      0
Сергей Кузьминов
05 сентября 2017, 00:30
К цене открытия свечи можно обратиться так:
Bars.Open[bar-n], где n=0 — текущая цена открытия, n = -1 — прошлая и т.д.
Это если мне не изменяет память.

+1