Спорный вопрос по торговле.
Господа у меня всегда возникает вопрос, на то. Почему всегда и везде учат, показывают и строят систему на стандартных таймфреймах.
Стандартные таймфреймы это как 1,5,15,30 минутные. 1,4 часовые. А так же дневные и недельные. Знаю в терминалах некоторых есть много где и больше тф, но по умолчанию всегда одинаково. Если создавать систему детально, учитывая хай-лоу, открытия и закрытия свечей. То важное, что наразных таймфреймах показатели не одинаковые. Дневной график может показать одно, стоит только поменять на 4 или 5 дневной то картина другая. Почему основная масса трейдеров используют одно и тоже?
1) Cтандартный дневной Crude Oil
2) 3-дневной. Для кого-то тут другой сигнал образуется.
3) Тут вообще шорт на все :)
smart-lab.ru/blog/425097.php
Вот, например. А уж если взыскуете чего-то совсем странного, почитайте Бориса Гудылина на этом сайте.
2 нет необходимости
Не всегда и не везде. Есть системы вообще не связанные с ТФ.
В вопросах топика и содержится ответ. Ведь хотелось бы, чтобы все или большинство видели на своих мониторах одинаковую картинку, тогда примерно понятно как эти «все» воспринимают действительность. Никаким перебором таймфреймов нельзя получить усредненное вИдение «всех». Единственный вариант — отказаться от таймфреймов вообще. И заменить их «волновой картиной», полученной на самом малом ТФ, которая будет одинаковой что в Велингтоне, что в Чикаго, что в Нижневартовске, обеспечивая то самое желанное единообразное восприятие.
А что касается открытий и закрытий свечей некоторых популярных ТФ (дейли, например), то есть даже специальный термин на биржах «marking the close» — как один из порицаемых способов манипулирования сознанием игроков. Вам нарисуют такую цену закрытия, какая нужна манипуляторам. Ущербность свечного анализа лежит, как минимум, в проблеме выбора «правильного» ТФ.