Торговая система "купи-продай".
Представляю торговую систему «купи-продай».
Суть ее очень проста: Покупаем некоторое количество бумаг (start_qty), и выставляем заявки по лесенке на продажу через определенное количество пунктов.
Шаг лесенки назовем step. Да, бумаги следует продавать одинаковыми пачками, по qty_in_step лотов.
(Оставляем пока за бортом поста тему — а что делать, если купили, выставили заявки на продажу, а бумага пошла вниз?)
Поведение Equity при разных start_qty приведено на рисунке.
Индикаторы можете скачать со страницы www.xsharp.ru/indikators файл StockTest.zip, два индикатора:
1. StockTest.lua — проставляет метки сделок. Ее следует добавить на график бумаги;
2. StockEquity.lua — строит кривую Equity, следует добавить на отдельное окно.
Успешной игры по тренду!
Участок цен взят крайне неудачный именно для этой тактики.
Потому что на этом участке аптренда выгодней было стоять всем сайзом.
Думаю, более показателен был бы график газпрома.
Верно. Неприукрашенный пример ;)) Не то, что этот:
Да вот на реале мало у кого получится стоять всем сайзом с августа 2015 года.
Мы и так постоянно, ежедневно и ежечасно решаем вопрос где мы? на тренде или в боковике?
XXM, это зависит от той причины, по которой мы занимаем первоначальную позицию. Если это результат фундаментального долгосрочного анализа, почему бы и нет?
На самом деле пост-фактум становится понятно, что как только ЦБ объявил крестовый поход на частников, то это сместило динамику акций сбера и его нужно (было) рассматривать как long-only.
Это у Вас только индикаторы для рисования треугольничков и псевдо-эквити? Скрипт не торгует?
ПС Если включить реалистичный учет комиссий по акциям результат может вдруг оказаться не таким радужным.
да, это игрушка, написанная на Lua. И этот скрипт не торгует.
Но основана на стратегии, которая реально работает вообще и в частности у меня.
А комиссия и прочее — это уже тонкости, которые решаемы.
SergeyJu, тут уже отвечено: https://smart-lab.ru/blog/426385.php#comment7720912
Но процитирую:
Это не торговая стратегия в готовом виде. Это техника управления позицией, которую Вы набираете на основания сигнала какой-то другой системы.
И получился сферический конь в демотрейдинге.
Так-то да, абстракцию я сварганил знатную, но вы ее обозвали намного круче :-)))
а там битая ссылка :|
Вношу исправление: указанный в посте файл StockTest.zip размещен тут.
Актуальность, конечно, утеряна — файлы скомпиллированы для Lua 5.1 в октябре 2017 года. Но те, кто пользуется Quik версий 7.x, смогут протестировать вышеописанную стратегию.