ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.

Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:

ФР РФ трендовая система портфель RUAL CBOM AVAZ AVAZP IRKT MAGN MOEX SBER PIKK MFON GCHE VSMO FXDE KMAZ SVAV RTKMP MSTT BANEP UPRO TRNFP TRMK MSNG YNDX LKOH FXCN DIXY AKRN SIBN TATN TATNP GMKN NMTP

MadQuant

не определен

792

17 232

с 24 ноября 2016

4 Комментария

JITF
01 ноября 2017, 22:38
Про LQI больше не будешь писать?
0
- MadQuant
  01 ноября 2017, 22:42
  JITF, буду, просто пока не ребалансировал портфель, завтра собираюсь.
  0
Sergey Pavlov
02 ноября 2017, 06:06
Круто!
А как с масштабируемостью? В такие бумаги как SVAV, IRKT, GCHE, KMAZ я бы больше 500к не засунул. Опыты показали, что для этих бумаг это предел, если только не самый пассивный БНХ лет на 10.
0
- MadQuant
  02 ноября 2017, 10:22
  Sergey Pavlov, для текущего капитала (~3M) проблем нет никаких, с учетом ограничений на размер позиции 10% портфеля пока даже 300к в одну бумагу не заливается.
  Но контроль ликвидности в системе предусмотрен — размер позы не может превышать 5% медианного дневного объема за последний месяц, поэтому низколиквидные стоки автоматически будут получать все меньший вес при увеличении капитала. Тесты показывают, что увеличение до нескольких десятков М рублей система переносит без какого-либо значимого падения перформанса.
  +2