Я уже давно делаю для себя расчет VWAP по многим бумагам. Расчет по сделкам, выгруженным из Квика.
Я обычно делаю расчет за неделю, но иногда и месячный и более интервалы.
Если это интересно, то я могу периодически выкладывать.
Тихая Гавань, берешь все сделки свечи, перемножаешь цену каждой сделки на ее объем и все это дело суммируешь по всем сделкам в свече.
Далее полученную сумму делишь на общий объем свечи.
Тема интересная, но не надежная для меня. Может как фильтр пойдет. Года 4 назад во фьючах часто тестировали vwap прошлого дня. Угадайка короче.
greedy_gnom, Да я наблюдаю за Бензином Нафтой Мазутом Газом Пропаном и остальными энерго носителями Мазут и Бензин уже идут вниз нефть пока что отстает от них графики не буду прикреплять можете сам...
Налоговый маневр уничтожил все прибыли и будущие дивиденды кто еще не понял что большинству придется платить 25% от прибыли
Компании будут показывать убыток и нулевую прибыль чтобы не платить ДИВЫ ...
Что думаете про ОФЗ? :)) Да вот думаю, что хрень это всё :) Взял и посмотрел купон одного из выпусков… 26207 который, но это же 10% годовых в двух частях раз в полгода!!! Какие там 19% доходности… счи...
не показывайте ему графики! это профф программер — он по графику алгоритмы вычисляет влет!!!
)))
Далее полученную сумму делишь на общий объем свечи.
Тема интересная, но не надежная для меня. Может как фильтр пойдет. Года 4 назад во фьючах часто тестировали vwap прошлого дня. Угадайка короче.