07 ноября 2017, 00:07
ВОПРОС НОВИЧКА линии сопротивления и поддержки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как, отчего образуются линии поддержки и сопротивления? что конкретно происходит в рынке при их появлении и в момент когда график не может их пробить? Спасибо.
Кто Следующий
Трамп интервью fox news:
Journalist: “Will you declassify the 9/11 files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declassify the JFK files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declass...
Думаю перейти от БКС к Сберу. Как полагаете, стоит?
octoeye, держится на уровне IPO. Не падает.
Зря вы думаете, что у физлиц туго с ликвидностью. Судя по росту кэш-сделок с недвижимостью (рост с 40% до 60%), денег — море. А депозиты — дохлый номер...
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
что за скрытые раздачи?
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.
Tirpitz81, откуда этот слух?
IliaM, Посмотрим.
.....
Если коротко — это уровни повышенного интереса игроков рынка. Когда цена доходит до такого уровня, массы торгующих начинают производить более активные действия. Кто-то считает, что цена уже дошла до момента, когда дальше не пойдет. И здесь надо закрывать позицию (кто держал), или открывать позицию в обратную сторону. И если кол-во игроков, которые считают, что цена дальше не пойдет, больше. чем других, то цена под их натиском начинает идти назад.(ну понятно конечно, что на ценообразование влияют крупные игроки, а не мы — физики).
Пробой-же уровня действует, как сигнал для всех. Раз цена преодолела некий свой уровень, значит этот ценник возможно уже недостаточен, есть интерес и дальше покупать (или продавать) у крупных игроков. Кроме этого срабатывают стоп-лоссы, которые часто ставят ЗА уровнем. Что ускоряет обычно движение при пробое уровня.
Бывают и ложные пробои. Когда цена заходит ЗА уровень и при этом начинают срабатывать стопы. На них цена может ускорится в своем направлении, но это всего-лишь срабатывание стопов. Если у игроков нет к бумаге интереса дальше её торговать в эту сторону, то происходит быстрый возврат назад под уровень. Это показывает игрокам, что у рынка нет интереса в покупке (продаже) данной бумаги дальше, и начинается откат под действием закрытия позиций и (или) открытия поз в обратную сторону.
Вот просто для примера самый элементарный файл эксиля, в котором после каждого клика мыши график строится на основе генератора «случайных» чисел (нужно разрешить макрос из файла).
Там по идее не может быть никаких таких объяснений для каналов, трендов, линий поддержки, фибо, либо и т.п.
Однако:
my-files.ru/dbhk7t
изучайте, думайте
Похож на график цен ?
Да похож, но в том то и состоит задача, чтобы выделить отличия.
У меня отмечены первые часы торгового дня на РТСе. Синие горизонтальные линии. Поразглядывай, там видны и отскоки и пробои. Если что, то стопарь 150п.
Как мы говорили выше, движение цен представляет собой серию пиков и спадов, а их направление и определяет тенденцию рынка.
Уровни предыдущих спадов называются поддержкой (support).
Поддержка — это уровень или область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. В результате падение приостанавливается и цены вновь начинают идти вверх.
Сопротивление (resistance) является прямой противоположностью поддержки и представляет собой область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением.
Рис.2.4.1. Уровни поддержки и сопротивления при восходящей тенденции.
Рис.2.4.2. Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.
Выход цены за уровень сопротивления или поддержки называется прорыв или пробой.
Если тренд идет вверх, то уровни сопротивления являются отражением перерывов в его развитии. На определенном этапе эти уровни удается преодолеть и двигаться выше.
Если тренд идет вниз, то уровни поддержки не могут полностью прекратить падение цен, однако способны задержать его, пусть даже и на время.
Для того, чтобы можно было говорить о восходящем тренде, необходимо чтобы каждый последующий уровень поддержки был выше, чем предыдущий. Соответственно каждый последующий пик (уровень сопротивления) тоже должен быть выше предыдущего.
Всякий раз, когда предыдущий пик сопротивления подвергается проверке, ее исход может звучать для восходящего тренда как приговор или как диагноз. Если цены при восходящей тенденции не в состоянии превзойти предыдущий пик, то можно сделать вывод о возможности скорой смены существующей тенденции.
Соответственно, каждый последующий пик (уровень сопротивления) тоже должен быть выше предыдущего. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции или перехода от восходящей тенденции к горизонтальной. Если же ценам удалось преодолеть уровень поддержки, то переход от восходящей тенденции к нисходящей становится весьма вероятен.
Аналогично для нисходящей тенденции.
Далее, в разделе, посвященном ценовым моделям, мы покажем, как результате повторных проверок уровней поддержки и сопротивления на графиках возникают определенные конфигурации, свидетельствующие либо о происходящем переломе, смене тенденции, либо просто о паузе в ее развитии.
smart-lab.ru/blog/414900.php
Еще добавлю вопрос: где вы у меня видели в цитируемом тексте слово таймфрейм?
Впрочем, в мои задачи не входит вас за что-то агитировать. Вам удобно так считать, так и считайте.
Само собой, что они образуются на всех, но увидеть их лучше, если просмотреть несколько более старших таймфреймов.
Но вопрос о том, на каком ТФ уровень сильнее — старшем или младшем — не простой. Если Н1 содержит в себе структуру М5 (что чаще всего и бывает), то уровни/зоны поддержки на Н1 являются значимыми, так как усиливаются уровнями/зонами с М5. Но бывает и так, что Н1 или еще какой старший фрейм не содержат более тонкой структуры (безоткатные движения). В таком разе единственной основой таких зон на старших ТФ являются уровни с младших ТФ.
Поддержки/сопротивления действительно делаются когда крупным игроком, а когда и в отсутствии последнего. И это принципиально разные случаи — в одном формируется S/R а в другом — нет. Ибо психология. И ибо она разная у разных категорий игроков и при разных обстоятельствах. О чем ряд современных психологов уже дискутировали и писали.
Как уровень сопротивления и уровень поддержки меняются ролями.
До сих пор понятие «поддержка» соответствовало предыдущему минимуму, а «сопротивление» — предыдущему максимуму. Однако, это не всегда так. Всякий раз, когда уровень поддержки или сопротивления прорывается на значительную величину, они меняются ролями, то есть обращаются в собственную противоположность. Другими словами, уровень сопротивления становится уровнем поддержки и наоборот, уровень поддержки становится уровнем сопротивления.
Для того, чтобы понять механизм этого превращения и его причины, нам придется обратиться к психологическому аспекту этих понятий.
Психология поддержки и сопротивления.
Всех участников рынка можно разделить на три категории:
— тех, кто занимает длинные позиции;
— тех, кто занимает короткие позиции;
— «неприсоединившихся».
Предположим, что в течение некоторого времени цены колебались на уровне сопротивления, а потом рынок начал двигаться вверх.
Партия «длинных», то есть те, кто покупал по ценам в районе уровня сопротивления, ликуют, но сожалеют, что не купили еще. Вот вернулся бы рынок к прежнему уровню поддержки, пошел бы чуть-чуть вниз, они бы сразу прикупили побольше.
Партия «коротких» начинает осознавать, что тактика их была неправильной и степень их пессимизма прямо пропорциональна тому, как далеко ушел рынок от уровня сопротивления. Больше всего им хотелось бы, чтобы рынок пошел вниз и опустился до того уровня, где они заняли короткую позицию, тогда они могли бы уйти с рынка при своих (в точке безубыточности).
Из тех, кто «сидит на заборе», одни тем или иным причинам закрыли свои длинные позиции в районе уровня сопротивления и теперь понимают, что поторопились с продажей, и не прочь вновь открыть длинные позиции по той цене, по которой продали.
А другие, кто никак не мог определиться, к какой из сторон примкнуть, уже поняли, что цены пошли вверх, и решили для себя, что при первой же подходящей возможности будут играть на повышение.
Таким образом, все четыре группы участников рынка твердо намерены покупать при ближайшем спаде. Для всех четырех бывший уровень сопротивления, который теперь находится ниже рынка, является «приоритетом номер один». Так что, если цены опустятся до этого уровня, то стремление покупать участников всех четырех групп, вновь подхлестнет цены, и они пойдут вверх.
Аналогичная ситуация, только в противоположном направлении, возникает и при движении цен вниз, т.е. при прорыве уровня поддержки.
Рис.2.4.1. При восходящей тенденции уровень сопротивления, после того как его преодолели на значительную величину, становится уровнем поддержки. Когда сопротивление в точке 1 превышено, оно превращается в поддержку в точке 4.
Рис.2.4.2. При нисходящей тенденции уровень поддержки, который прорван, превращается в уровень сопротивления для последующих взлетов цен. Предыдущая поддержка (точка 1) становится сопротивлением (точка 4).
Отметим еще несколько существенных моментов.
Значимость области уровня сопротивления или поддержки.
Чем выше торговая активность в области сопротивления, тем большее значение приобретает эта область, так как тем большее число участников рынка в ней материально заинтересованы.
Степень торговой активности в той или иной области поддержки или сопротивления можно определить тремя способами:
1. Время, в течение которого цены находились в этой области.
Чем больше период времени, в течение которого цены колебались в области поддержки или сопротивления, тем большую значимость приобретает эта область. Например, если в определенной области застоя цены колебались вверх-вниз в течение трех недель, а потом пошли вверх, то данная область поддержки будет более значима, чем та, в окрестности которой колебания цен происходили всего три дня.
2. Объем — еще один способ оценить значимость поддержки или сопротивления. Если формирование уровня сопровождалось большим объемом торговли, значит большое количество контрактов перешло из одних рук в другие, а, следовательно, и значимость уровня очень велика; и наоборот, значимость уровня тем меньше, чем меньше был объем торговли.
3. Третий показатель значимости уровня поддержки или сопротивления — его удаленность по времени от настоящего момента. Поскольку мы имеем дело с реакцией трейдеров, то вполне понятно, что чем ближе по времени событие и реакция на него, тем более значительным является само событие.
Значение величины прорыва.
Величина, на которую цены «ушли» от уровня сопротивления или поддержки, лишь увеличивает значимость этого уровня сопротивления или поддержки.
Критерий величины прорыва – величина субъективная.
Многие технические аналитики используют 10-процентный прорыв, особенно для уровней поддержки и сопротивления основной тенденции. Для более коротких тенденций требование к величине прорыва уменьшается до 3-5%.
На практике каждый должен самостоятельно решить для себя, что он примет за значительную величину прорыва, необходимо лишь помнить, что поддержка и сопротивление меняются ролями лишь в том случае, когда изменения на рынке становятся достаточно ощутимыми для того, чтобы все его участники осознали этот факт.
Приведенные выше цифры величины прорыва, которая может быть признана существенной, характерны в большей степени для фондовых рынков, где диапазон изменения цен может составлять очень большие величины. Для валютных рынков критерий прорыва может быть оценен в меньших величинах – единицы, иногда даже доли процента. При этом на FOREX иногда используется критерий в процентах от величины некоторого ценового диапазона, ограниченного предыдущими уровнями поддержки и сопротивления, и в качестве значимых величин принимаются цифра в размере 5-30% от этого диапазона.
Роль круглых чисел как уровней поддержки и сопротивления.
Существует любопытная закономерность, что на круглых числах рост или спад приостанавливается. Обычно трейдеры видят в круглых числах некие ценовые ориентиры и в соответствии с этим взглядом предпринимают какие-то шаги. Таким образом, круглые числа часто становятся своеобразным «психологическим» уровнем поддержки или сопротивления.
Эту информацию можно использовать, например, для того, чтобы начать реализовывать прибыль по мере приближения цен к определенному важному рубежу, выраженному круглым числом.
Еще одно применение: по возможности избегайте очевидных круглых чисел при выставлении ордеров на покупку или продажу. Если трейдер хочет купить во время краткосрочного спада при основной восходящей тенденции, то разумнее в приказе на покупку указать значение чуть выше важного круглого числа. Дело в том, что все остальные тоже хотят купить возле отметки этого круглого числа, поэтому рынок может просто не дойти до нее.
Другой пример. Допустим, трейдер собирается открыть короткую позицию при кратковременном взлете цены. В этом случае лучше в приказе на продажу указать значение цены чуть ниже круглого числа. И, соответственно, этим же принципом можно руководствоваться при установлении уровней защитной остановки (стоп-лосс) уже существующих позиций. Уровень защитной остановки для длинной позиции должен быть ниже круглого числа, а для короткой, соответственно, выше круглого числа. Эта закономерность, является одной из характерных особенностей рынка, во всяком случае, трейдер, который занимается фьючерсами с позиций технического анализа, должен всегда помнить о ней.
Отметим, что в связи с широким внедрением в практику современной торговли торговых роботов, роль круглых чисел в последнее время снижается: роботу все равно, от каких уровней покупать или продавать активы, у него отсутствует психология человека.
нет психологии.
Данный материал представляет собой конспект соответствующих разделов книги: Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. — М.: Сокол, 1996.
— Да не согласен я
— Что, с Энгельсом или Каутским?
— С обоими...
Если Вы разделяете мнение Дж. Мерфи, то я — с обоими))) Не совсем, но — в основном.
Как правильно было сказано выше, пики движений это просто «какие-то уровни». В частном случае, они могут совпадать (при наличии истории) с реальной зоной поддержки/сопротивления. В данном случае под «реальными» понимаются зоны уже прошедших аукционов купли/продажи, где «желание участников купить или продать особенно сильно». В общем же случае, они являются до поры до времени просто поворотными уровнями, иногда с нулевыми объемами (то есть, полном отсутствии интереса к сделкам) — тому можно найти массу подтверждений, анализируя какой-либо индикатор объемов (к примеру — ClusterDelta). Косвенным подтверждением того, что это просто уровни служит факт существенных откатов цены в процессе трендового движения, с сильным заглублением под/над пробитыми уровнями после их «пробития».
Почему «пробитие» в кавычках? Как я пишу в своей книге: «Пробиваться может только то, что имеет способность противостоять пробою». Все остальное это не «пробитие» а «преодоление». Как бы это ни выглядело тавтологией, последствия у «пробития» и простого «преодоления» разные.
Совершенно верно, что у уровней поддержки/сопротивления — психологические корни, но все выглядитт гораздо тоньше, чем описывал Мерфи. Психологию сделок вообще нельзя описать простым языком, особенно вырвав картину из контекста, или, по крайней мере, изобразив ее схематически. На наличие/отсутствие уровней/зон поддержки/сопротивления в дополнении к тому, о чем упоминает Мерфи, оказывает влияние еще ряд факторов: ценовая динамика, фаза локального тренда, в котором «пробивается» уровень, локализация «уровня» в старшем волновом порядке, фаза самогО старшего волнового порядка.
Напротив, факторы, на которые указывает Мерфи в качестве усиливающих значимость уровня, могут иметь прямо противоположный эффект:
Здесь прозвучало совсем бездоказательно. Если предположить, что за большее время происходит привлечение бОльшего числа участников аукциона, то не учитывается то обстоятельство, что за это же большое время из аукциона могут выбывать участники, не удовлетворенные динамикой курса после совершения ими сделок. А это приводит нас к необходимости подвергнуть критике и второй критерий
По той же причине что и длительность нахождения накопленные объемы сделок могут отражать факт выхода из сделок не удовлетворенных динамикой курса участников. Гигантский кумулятивный объем может на поверку оказаться совсем незначительным, вплоть до нулевого.Удаленность во времени от текущего момента может влиять на настроения участников как в одну так и в другую сторону.
Например, держатели убыточных позиций, не успев как следует испугаться за короткое время, но после серьезного выноса, не будут спешить закрывать убыточные позиции, если последующая ценовая динамика происходит явно в их пользу. И наоборот, при незначительном ценовом выносе, но после изматывающего длительного нахождения в убыточной позиции, желание избавиться от нее будет нарастать со временем.
Все эти уровни не догма. Так, ориентиры для работы, не более. Если они в прошлом сыграли свою роль, значит для этого были какие-то основания. Какие? Теханалитику на это начхать. Были и всё.
Какой там 1%?! Дай бог — 0.0001%
Чел спросил — может поглубже задумается, прочтя дискуссию…
А мне важно.
aMCa, самому лень аргументировать, я вам небольшую, точнее, большую цитату приведу.
Большое спасибо за аргументированную и развернутую точку зрения.
Позвольте я ее прокомментирую:
1. Итак, в момент выхода новости на учетную ставку мы точно будем знать причину того, что происходит. И все. Более того, даже если бы мы заранее знали что сделает ФРС, то и в этом случае мы были бы перед дилеммой: что делать? Мы будем точно знать, что на рынке будет всплеск активности, но кто, когда и какие действия предпримет в связи с объявление решения ФРС мы не знаем. А поэтому знание причины (в данном случае знание заранее содержание решения ФРС) не дадут нам основного: мы не знаем, какова будет реакция рынка на причину.
Это не совсем так. Первые деньги я заработал как раз на ставке ФРС США. Логика больших денег проста: Ставка поднимается — курс валюты резко растет (по моим предположениям из-за обмена других валют на доллары для приобретения облигаций). А если председатель ФРС обмолвиться о будущих повышениях, то валюта растет даже не один день как и было 14 декабря 2016 г. Ну и наоборот.
То есть «Итак, первое звено, потерянное в приведенной выше логической цепочке: даже если вы знаете причины движения рынка, вы не знаете его реакции на эти причины.» права лишь отчасти. Сантимент рынка не всегда можно угадать точно, это так. Тем более в начале. Но хорошую точку входа с МО выше 50% он дает. А когда, с опытом ты начинаешь уже понимать сантимент рынка, то можешь зарабатывать в случаях когда все идет «не так». Так, к примеру, я заработал на падении фунта после повышения ставки в четверг.
2. «Итак второй пробел — потерянное звено в цепочке рассуждений: своевременное знание причины может привести к правильному входу, но не выходу из позиции.»
Если у вас есть правильный вход, то как выходить уже не так важно. При правильных входах более 60% можно брать 1:1 и не париться. Но если трейдер жадный и хочет заработать все деньги мира, высидев движение до конца — это его проблемы. Здесь приведу любимую цитату из Л. Рашке «Биржевые секреты» «Независимо от того как долго вы торгуете, вы никогда не будете делать это идеально»
Описанная далее ситуация двух трейдеров говорит лишь об их психологических проблемах. Я бы продал через неделю и искал бы следующую прибыльную ситуацию.
3. В качестве примера можно привести фразу Баффета: «Мне абсолютно безразлично куда и в силу каких причин двигается рынок...»
Я загуглил и данная фраза встречается только в перепостах этого текста. И я совершенно уверен что Баффет такого не говорил, потому что это противоречит здравому смыслу.
Баффет value-инвестор, для него необходимо чтобы рынки росли. А вот что он говорил: «К сожалению, замечания Бертрана Рассела о жизни в целом сталкиваются с необычной силой в финансовом мире: „Большинство людей скорее умрут, чем подумают“.»
4. «Таким образом я могу со временем увидеть что если прибор работает хорошо, но я плохо реагирую значит надо больше работать над собой, если я реагирую как надо, но результаты плохие, то значит пришла пора настроить приборы.»
Это напоминает мне сослуживца которые постоянно подкручивал прицельную мушку после стрельб и никогда не попадал. А надо было просто автомат пристрелять. Ну или, отвлекаясь от аллегорий, все-таки понять что стоит за движением цен.
Резюмируя.
Спорные и ложные суждения некого непонятного трейдера qxr1011(кстати где он?), неуместные аллегории и 0 смысла. Вот что я увидел в этой цитате.
aMCa, п.3. Удобная позиция. Привести свое высказывание. Приписать его оппоненту и потом критиковать оппонента за приведенное высказывание. :)
По поводу всего текста. Надеюсь, придет время и вы поймете его суть.
Где сейчас Алекс? Ну на смартлабе его точно нет. Здесь из тех времен только Каленкович, ну и я забрел. Может и еще кто есть, но шифруется.
Алекс давным давно вырос из песочниц. Да и по возрасту общаться с людьми, которые годятся ему во внуки, ему наверное не интересно.
Живет в Нью-Йорке, родом из Азербайджана. Эмигрировал с семьей еще из СССР. Работал трейдером в фонде, разработал свой метод торговли (технический) и ушел на вольные хлеба лет 25 назад, когда здесь о рынках знали только единицы.
Жив, здоров. Смартлаб ему точно не интересен. 20 лет назад на форумах было много людей, с которыми было о чем поговорить. Сейчас уровень квалификации и понимания ниже плинтуса и желание общаться всё чаще отшибает напрочь. Потому что нет хуже собеседника, чем человек. который тебя не понимает и спорит сам со своими фантазиями. Или, что еще хуже, дурак, упертый в своей некомпетентности, а избежать таких собеседников в интернете невозможно. Ради бога не подумайте, это не про вас, а о ситуации вообще.
P.S. Упреждая вопрос, что здесь делаю я.
Я волей судеб уже 6 лет нигде не работаю, кроме интернета, и ни с кем особо не общаюсь, кроме в интернете.
Это мой блог, сети, ресурсы компаний, с которыми я периодически сотрудничаю и т.п. Ну и последние 4 года смартлаб. Тех вменяемых, которые здесь еще есть, мне вполне достаточно. С прочими я не общаюсь.
Рад за qxr1011 дай бог ему счастья.
Вопрос в стиле «сперва добейся» задавать даже не думал. Перечитал ваши посты на тему SWT-метода. Единственный вопрос, как и ко всему остальному ТА: «Вы действительно верите что вся случайность рынка: решения ЦБ, твитты Трампа и тому подобное - может быть предугадана формулами индикаторов ТА?»
В следующую секунду ситуация может измениться до неузнаваемости и индикаторы покажут что есть после этих изменений. При неблагоприятном исходе позиции будут ликвидированы стопом. При благоприятном будет расти прибыль.
В качестве бонуса есть только один момент. Чаще всего независимо от содержания новости реакция рынка на эту новость бывает в плане подготовленной и подспудно развивающейся тенденции, поскольку большие деньги уже задействованы. а они обладают свойством некоторой инерционности.
Чаще, но не всегда. Рынок не обладает классическими массы, как меры инерционности. И медленно ползущий в одну сторону танкер массой сотни тысяч может мгновенно изменить направление и превратиться в истребитель с вертикальным взлетом, стремительно движущийся в противоположном направлении.
Если за прибором не стоит некого «физического» смысла, то он становиться поломанными часами которые показывают точное время только два раза в сутки. Зачем ориентироваться по таким часам?
Я все это пишу не для того чтобы оскорбить, а, если это можно, услышать причины по которым вы используете ТА. Может быть я что-то значительное упускаю во всех своих рассуждениях.
aMCa, вам точно не нужен, раз вы не умеете с ним работать.
Все везде подробно и детально описано, но раз вы не видите за этим смысла, значит для вас его нет. У вас нет понимания сути и помочь я вам не могу. Нет ни времени, ни желания. Вы должны дозреть сами.
Работает все, и классические методы и новые разработки. Не работает заумь, которую придумали дебилы, сами ничего не понимающие. И для того, чтобы отсортировать заумь от реально ценных и полезных вещей, уже нужен определенный уровень понимания.
Первое, что вы должны сделать, это избавиться от иллюзии, что вы можете знать куда пойдет рынок. Это главное. Как только вы это уяснили, все остальное становится простым и понятным. Но это не значит, что работать на рынке станет легче и положительные результаты прольются золотым дождем. Просто вы всегда будете готовы и к неблагоприятному результату и будете это учитывать в своих планах и рисках. И это сыграет положительную роль.
еще раз говорю, это как самый простой вариант
Как правильно было сказано выше, пики движений это просто «какие-то уровни». В частном случае, они могут совпадать (при наличии истории) с реальной зоной поддержки/сопротивления. В данном случае под «реальными» понимаются зоны уже прошедших аукционов купли/продажи, где «желание участников купить или продать особенно сильно». В общем же случае, они являются до поры до времени просто поворотными уровнями, иногда с нулевыми объемами (то есть, полном отсутствии интереса к сделкам) — тому можно найти массу подтверждений, анализируя какой-либо индикатор объемов (к примеру — ClusterDelta). Косвенным подтверждением того, что это просто уровни служит факт существенных откатов цены в процессе трендового движения, с сильным заглублением под/над пробитыми уровнями после их «пробития».
Почему «пробитие» в кавычках? Как я пишу в своей книге: «Пробиваться может только то, что имеет способность противостоять пробою». Все остальное это не «пробитие» а «преодоление». Как бы это ни выглядело тавтологией, последствия у «пробития» и простого «преодоления» разные.
Совершенно верно, что у уровней поддержки/сопротивления — психологические корни, но все выглядитт гораздо тоньше, чем описывал Мерфи. Психологию сделок вообще нельзя описать простым языком, особенно вырвав картину из контекста, или, по крайней мере, изобразив ее схематически. На наличие/отсутствие уровней/зон поддержки/сопротивления в дополнении к тому, о чем упоминает Мерфи, оказывает влияние еще ряд факторов: ценовая динамика, фаза локального тренда, в котором «пробивается» уровень, локализация «уровня» в старшем волновом порядке, фаза самогО старшего волнового порядка.
Напротив, факторы, на которые указывает Мерфи в качестве усиливающих значимость уровня, могут иметь прямо противоположный эффект:
Здесь прозвучало совсем бездоказательно. Если предположить, что за большее время происходит привлечение бОльшего числа участников аукциона, то не учитывается то обстоятельство, что за это же большое время из аукциона могут выбывать участники, не удовлетворенные динамикой курса после совершения ими сделок. А это приводит нас к необходимости подвергнуть критике и второй критерий
По той же причине что и длительность нахождения накопленные объемы сделок могут отражать факт выхода из сделок не удовлетворенных динамикой курса участников. Гигантский кумулятивный объем может на поверку оказаться совсем незначительным, вплоть до нулевого.Удаленность во времени от текущего момента может влиять на настроения участников как в одну так и в другую сторону.
Например, держатели убыточных позиций, не успев как следует испугаться за короткое время, но после серьезного выноса, не будут спешить закрывать убыточные позиции, если последующая ценовая динамика происходит явно в их пользу. И наоборот, при незначительном ценовом выносе, но после изматывающего длительного нахождения в убыточной позиции, желание избавиться от нее будет нарастать со временем.
И наконец, чем выше «значимость» уровня поддержки/сопротивления по Мерфи, тем выше его привлекательность для крупных участников рынка, ищущих для своих сделок ликвидность, что делает определение уровней поддержки/сопротивления (которые рассматриваются в качстве мест совершения сделок купли/продажи) еще менее тривиальной задачей.
Это последнее обстоятельство производит на свет новые уровни/зоны в местах, где их по «классическим канонам» быть не должно.
Само собой, что они образуются на всех, но увидеть их лучше, если просмотреть несколько более старших таймфреймов.
Но вопрос о том, на каком ТФ уровень сильнее — старшем или младшем — не простой. Если Н1 содержит в себе структуру М5 (что чаще всего и бывает), то уровни/зоны поддержки на Н1 являются значимыми, так как усиливаются уровнями/зонами с М5. Но бывает и так, что Н1 или еще какой старший фрейм не содержат более тонкой структуры (безоткатные движения). В таком разе единственной основой таких зон на старших ТФ являются уровни с младших ТФ.