19 декабря 2017, 19:29
Концептуальный вопрос про стопы.
Вот все говорят, что стопы надо ставить за границу волатильности. Больше волатильность, больше стоп, меньше волатильность — меньше стоп.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?
Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?
Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.
А расчёт позы надо вести от стопа, чтобы потеря была фиксированной, ну там 3-4-7%
Но предположим мы торгуем тренд. Волатильность всё выше и выше. Тогда ведь нам лучше сразу перевернуться и встать правильно, т.е. стоп поставить поменьше?
А если на рынке флет, то чего зря пилиться, надо поставить стоп подальше.
Вот и выходит, что может быть стоп должен зависеть от волатильности не прямо, а обратно пропорционально?
Что скажете? Как у вас?
Стопы прямо пропорциональны волатильности? Или стопы обратно пропорциональны волатильности?
Кстати размер позы тогда будет почти одинаковый всё время если выбрать второй вариант.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР) ...
мне вот все равно совершенно не понятна стратегия цб, повышаем рекордно ставку, чтобы снизить инфляцию, кредитование и тд и т.п, хорошо, допустим спрос упадет на все товары, снизят ли цены производите...
20:53
Теперь замысел ясен окончательно. Загнали людей в депозит. банкам кредиты раздавать нельзя куда девать деньги? купят валюту. девальвация рубля приведет к еще большей инфляции. Люди снимут деньги с деп...
Бармалей Бармалеевич,
оно тоже
бггг
В Англии 2 авианосца, один из них 2015 г постройки.
Укомплектованы только на 65 %, служить там некому. Проблема!!!
Наша МВД, по словам Колокольцева, укомплектована на 80 %.
Получается, что на ф...
Не удивлюсь, если день закроется в районе 3.460
Максим Лебедев, не зазывайте людей в эту помойку!!! Здесь было уже пару троечку таких товарищей — обосрались и по уши в ( ну сами понимаете), а может и поглубже… Максим, не уподобляйтесь этим клоун...
Итоговый вывод по Яндексу. Покупать, продавать или держать? Итоговый вывод по Яндексу
Недавно оценили результаты Яндекса за последние 5 лет и посмотрели, что демонстрирует компания сегодня. Пост тут...
Атон начнет брать комиссию за ведение счета с активами до ₽100 тыс В 2025 году брокер «Атон» станет взимать комиссию ₽500 в месяц за ведение брокерского счета, если на этом счете бумаг и свободных сре...
📈Индекс Мосбиржи прибавляет более 2% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35% Индекс Мосбиржи растет на 2,3% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35%.
...
поэтому торгую безСтопов.
я пока вслух поразмышляю как это сделать.
например можно брать длинный и короткий атр
в тренде длинный атр будет больше, а во флете короткий атр будет больше
хм, тогда выходит надо просто ориентироваться на короткий атр. и тогда выходит что 1) от 2) отличается всего навсего таймфреймом?
стопы это морочь какаято.
вроде самые лучшие камикадзе торгуют без них.
не надо просто графический анализ проводить.
свеечи японские лучший анализ и они работают. перевороты по свечам же искать, а не про графичскому европейскому анализу.
они вообще работают?
роботы анализируют свечи?
перевороты?
посмотрел на график. примерно подредактировал, глянул стокан и написал ордер.
Если человек не может наблюдать постоянно и интрадеит, то стопы даже нужны. А уж если торгует на малых ТФ, то даже необходимы. Только мало кто интрадеит имеет стабильный профит. И я думаю часто народ при входе в позу не понимает свой подход: то ли он интрадей, то ли он среднесрочник (особенно при просадке, но его вход в позу не был из расчета среднесрока)
Стопы ставлю автоматически за уровни и не двигаю. Я изначально смиряюсь с плановым возможным убытком, а далее пытаюсь получить прибыль.
Если уровень далек, то в сделку не вхожу.
Сделку удерживаю, пока понимаю ситуацию. При непонятках, типа осталась только «надежда» — закрываю.
Смысл моих стопов — страховка, если оборвется связь или робот зачудит.
По-поводу убытка, я говорил о таком: допустим движение возможно в 100 пунктов, а мы хотим потерять не более 10, тогда входим только на 10% от бюджета. По сделке потеряем столько, сколько будет волатильность, да. Но по бюджету — только волатильность * риск. И риск всегда можно выбрать.
Или возможен какой-то другой вариант регуляции убытка?
Почему я вообще такой вопрос задал. Интересует как сделать так, чтобы при маленьком движении робот входил на малую сумму. А при большом — на большую. Ну то есть как правильный такой пацанчик, выжидал бы тренд и входил в него.
Тут подходит вариант входа в позицию частями. Чем длиннее тренд, тем больше частей бюджета в него вбухается. Но это мне не нравится, потому что слишком размазано по времени и велика вероятность недозаработать, а то и просто сделать лося из-за последних входов. Любой мартингейл не нравится, даже если он по плюсовой сделке, а не по минусовой.