алго - мои мультитикеры

Всем привет, что-то маловато мотивации в последнее время улучшать ботов, итак всё неплохо.
А как можно улучшить мотивацию? Спалить пару своих фишек, тогда придётся придумывать новые. Вроде неплохой метод, да?
Не секрет что я использую в алготрейдинге 4 тикера. Си, еу, ртс, сбер. Маловато, да?
Основная причина это эффективность рынков, то что слишком много торгуется западными фондами — там меньше неэффективностей.
Поэтому я бросил попытки торговать золотом, брентом, евробаксом и перестал искать системы для них.
Из той же оперы вся Америка, все исследования квантов в основном про Америку, конкуренция жёсткая...
Я всегда это понимал интуитивно, и впоследствии тесты это подтвердили.
Также я бросил торговать малоликвидными тикерами, поэтому осталось 4 тикера, но не всё так плохо.

У меня есть ещё несколько тикеров
си+еу
ртс-си
ртс+сбер
и у меня даже есть системы из 3 тикеров.
Сделки делаются синхронно с общими параметрами для 2-3х тикеров.

Какая от этого польза?
1. Это увеличивает количество сделок для тестов за аналогичный период. Понятно что есть корреляция между тикерами, но всё равно толк есть, а чем больше сделок в тесте тем он надёжней.

2. Это даёт диверсификацию по параметрам, когда ты оптимизируешь системы сразу с 2-3 тикерами то рабочий набор параметров иногда будет отличаться от однотикерных страт.

3. Это уменьшает курвафитинг под конкретный тикер. И таким образом находишь более устойчивые закономерности.

4. Система будет реже делать сделки на хаях и экстремумах одного тикера и будет заходить в более спокойное время на каждом тикере. Чуть экономии на проскальзываниях. И на жёсткой пиле есть толк.

5. Получается что у тебя система немного не как у всех, и куклу уже менее выгодно делать движения чтобы именно тебя постричь локально.

6. Во многих случаях может увеличиться рекавери фактор, так как у 2х тикеров совместная волатильность будет ниже чем у одного и какие-то просадки сгладятся.

Блин, что-то слишком сладко получилось. А какие недостатки?
Понятно что не все стратегии заработают с мультикерами, особенно курвафитные не заработают.
У каких-то стратегий сильно упадёт средняя прибыль на сделку, значит для них мультитикеры не годятся.
А если не сильно упадёт прибыль на сделку то стоит попробовать.

Сейчас у меня на мультитикерные страты приходится почти половина торгового объёма, диверсификация, полёт отличный с момента их активного использования, перфоманс у них пока лучше чем у однотикерных.

алготрейдинг торговые роботы some great reward

Artemunak

Москва

619

34 348

с 24 января 2015

30 Комментариев

Константин
22 января 2018, 20:35
подавляющее большинство на смарт-лабе в написанном вами ни чего не поймет ))
+3
SergeyJu
22 января 2018, 21:27
на мульти по преимуществу трендовухи?
0
- Artemunak
  22 января 2018, 21:40
  SergeyJu, так эти базовые тикеры ведь сами трендовые, поэтому мульти будет ещё трендовей
  0
  - SergeyJu
    22 января 2018, 21:47
    Artemunak, естественно, но не очевидно. Народ тратит огомные усилия, чтобы слепить из двух активов что-то контртрендовое.
    +2
alexz
22 января 2018, 21:30
спасибо, интересно, только немного неясно что является результатом объединения тикеров, т.е, например, ртс+сбер какие данные будут использоваться стратегией. Как вариант линейная комбинация, но это вроде как апельсины с мандаринами складывать?
0
- Artemunak
  22 января 2018, 21:43
  Александр, возможны варианты, чтобы ответить придётся спалить ещё несколько фишек, пока бы не хотелось.
  +2
  - alexz
    22 января 2018, 22:05
    Artemunak, понятно, но хоть намекнули бы :)
    0
Replikant_mih
22 января 2018, 23:29
Даже если буду торговать стратегию на одном тикере — все равно буду тестить на разных — даже не для того, чтобы понять на каком торговать, а для того чтобы изучить поведение стратегии при смене тикера.
0
А. Г.
22 января 2018, 23:34
маржа RI ~маржа индекс Мосбиржи — маржа Si
Значит маржа RI-Si ~маржа индекс Мосбиржи-2*маржа Si
Смысл?
0
- Artemunak
  22 января 2018, 23:53
  А. Г., контракты берутся не 1к 1 а нормируются по цене и воле. В вашей формуле можно запутаться в знаках, мой смысл что получается новый тикер в котором влияние сишки на ртс увеличено в 2+ раза относительно обычного ртс.
  +1
  - А. Г.
    23 января 2018, 01:09
    Artemunak, Вы просто построили инструмент, в котором шорт Си удваивается по сравнению с этим шортом при пересчета РТС в рубли. А почему так, а не прибавить и получить примерно индекс Мосбиржи? Я просто не понимаю как это может что-то улучшить по сравнению с портфелем из системы на РИ и системы на Си с удвоенной числом контрактов к РИ.
    0
    - ch5oh
      23 января 2018, 02:08
      А. Г., учитывая как бредово считается вармаржа на РИ, вполне возможно изюминка именно в том, чтобы усилить валютную компоненту.
      
      Если бы был ликвидный фьюч на индекс мосбиржи, автор бы и его добавил, кмк...
      +1
    - Artemunak
      23 января 2018, 08:36
      А. Г., так я специально 6 пунктов написал о том какие плюсы. Я пробовал и отнимать контракты чтобы получить более контртрендовые тикеры типа индекса мосбиржи, не прокатило, поэтому прибавляю один трендовый к другому трендовому чтобы получить мегатрендовый.
      0
      - А. Г.
        23 января 2018, 08:51
        Artemunak, это когда два тренда сложатся будет лучше, а когда на одном тренд, на другом «пила» - хуже. Глобально будете в выигрыше, а локально типа 2012-2013 будет хуже. Возьмите только тот период и сравните с портфелем систем на отдельных инструментах.
        0
        Artemunak
        23 января 2018, 09:18
        А. Г., я сравнивал в разные года, и разными способами. Получаются другие системы, в какие-то года может быть хуже, в какие-то лучше. Ещё раз уточню что система изначально должна разрабатываться под мультитикер, только так будет толк, а не просто к ришной системе добавили сишку.
        И по тестам выгода от мультитикеров не очевидна, иначе бы все их использовали, тут уже каждый сам прикидывает их плюсы и минусы в зависимости от своей философии рынка и того какие у него системы.
        0
        А. Г.
        23 января 2018, 09:21
        Artemunak, я имел ввиду сравнить одну и ту же систему со своими параметрами под каждый тикер. Просто я «проходил» тему: на индексе система работает лучше, чем на любом отдельном инструменте, но портфель из инструментов лучше системы на индексе.
        0
        Artemunak
        23 января 2018, 09:31
        А. Г., так я тоже делал. Портфель будет лучше по бектестам. Но вопрос в том насколько лучше, есть системы где совсем незначительно, и в таком случае мультитикер будет показывать 6 преимуществ о которых я писал.
        0
MadQuant
22 января 2018, 23:58
Блин, зачем вы палите нетривиальные граали? Я сам до этого додумался года 3 назад, в моем казалось бы довольно крутом фонде — вообще додумались недавно. Не надо палить направо и налево такие фишечки.
0
- ch5oh
  23 января 2018, 00:01
  MadQuant, какие там «фишечки», я Вас умоляю? Автор же сказал, что это все детский сад.
  0
  - MadQuant
    23 января 2018, 00:11
    ch5oh, ну так секрет стабильной прибыльной торговли — это всего несколько таких «детсадовских» идей.
    +1
    - ch5oh
      23 января 2018, 02:10
      MadQuant, секрет стабильной прибыльной торговли в опционах. Только надо обязательно до дна испить этот горький дурманящий отвар…
      0
- Artemunak
  23 января 2018, 00:20
  MadQuant, да всё равно вы все сольётесь, поэтому не жалко. Например я считаю что всякие rotation systems не работают и редкосделочные системы не работают, а в вашем блоге упор на них.
  +1
  - ch5oh
    23 января 2018, 02:06
    Artemunak, редкосделочные не работают. Точнее, их результат абсолютно случаен. Может подфартит, но скорее всего нет.
    0
    - MadQuant
      23 января 2018, 02:27
      ch5oh, я свои системы тестировал на 90 годах рыночной истории (с 1927-го года). И чуваки без бэктеста или в лучшем случае с бэктестом за несколько лет рассказывают мне про абсолютно случайный результат? Ну посмотрим, кто раньше сольется.
      0
      - ch5oh
        23 января 2018, 09:31
        MadQuant, наш рынок несколько раз поменялся качественно за это время. Результат тестирования на годах 2000-2007 не имеет никакого отношения к текущему фРТС.
        
        Если Вы про америку, там ситуация не такая резкая. Но все равно они эволюционируют. Если у Вас получается и Вы довольны — рад за Вас.
        Где-то можно ознакомиться с Вашим эквити или с суммарным эквити портфеля Ваших систем "с 1927 года"?
        +1
        MadQuant
        23 января 2018, 09:36
        ch5oh, тем не менее, система, которая работала на бэктесте тогда — продолжает работать и сейчас. Потому что базовая психология людей не меняется — то, что я торгую, работало и 1000 лет назад, и с высокой вероятностью продолжит работать.
        В любом случае, не проделав той работы, которую проделал я (в том числение по чтению кучи академических статей с описанием используемых эффектов), и не видя бэктестов — я не понимаю на каком основании вы делаете какие-либо суждения о моих системах.
        +1
        ch5oh
        23 января 2018, 09:41
        MadQuant, я глубоко убежден, что система с малым числом сделок — это рандом. Подгонка под историю в худшем смысле этого слова.
        Может быть, Вам действительно удалось найти долгосрочную закономерность на таймфрейме типа Месяц? Тогда, конечно, входов будет мало.
        Но вероятность срабатывания сигнала в + должна быть экстремально высокой. >80% кмк...
        +1
      - ch5oh
        23 января 2018, 09:38
        MadQuant,
        ПС Разве что по-прежнему у них работает стратегия "купи-и-молись"? Все-таки амеры умудряются в очередной раз новый хай нарисовать...
        0
  - MadQuant
    23 января 2018, 02:25
    Artemunak, не надо рассуждать о том, о чем вы понятия не имеете. Пока что доходность/риск моих систем сильно превосходят ваши, если ориентироваться на опубликованные результаты. Давайте вы будете писать что-то про слив моих систем когда ситуация хотя бы изменится на противоположную
    +1
yurikon
23 января 2018, 17:10
Artemunak, показатели качества системы (PF например) для корзины RI-SI выше, чем для системы на отдельных компонентах? Может так получиться, что система на отдельном компоненте, но с чуть большим плечом, будет работать так же или лучше, чем на корзине RI-SI.
0