23 января 2018, 00:27
Проседание худший враг трейдера.
Посмотрев очередной выпуск Антикризис №93 Т. Мартынова, кто не смотрел рекомендую обратить внимание на щекотливый нынче вопрос:
«18:40 почему нельзя давать деньги в ДУ?» и гл. 6.7 его книги.
Я всё не мог вспомнить откуда мне знакомы цифры про просадку и восстановление и таки вспомнил (как давно и в тоже время вчера это было) бродил я по Москве и купил книгу Дэйва Лэндри «О торговле на колебаниях» , одна из не многих оставшихся книг по тех. анализу пылящихся на моей полке.
От лирике к делу. Вытер пыль, отсканил несколько страниц.
Внимание! ВСЕМ ИНВЕСТОРАМ и УПРАВЛЯЮЩИМ БЕРУЩИМ в ДУ читать внимательно:
А теперь из одного договора инвестора Алексея:
При 30% просадке для восстановления убытков нужно 42,85% прибыли, а по этому договору это допустимо. Вопрос каким риском и плечами нужно играть чтобы отбить эту допустимую просадку. А как будет это давить на трейдера если такая оказия случилась в «середине» договора или ближе к концу.
Если управляющий не знал этого и не рассказал об этом инвестору это не профессионал. Если кто-то имеет связь с инвестором спросите, — его об этом уведомляли.
Диктатор, а так план всё же вниз?
Константин Лебедев, Я поосторожней с газпромбанковскими «кэшбэками» был бы, а то родня еще ворчать будет. Личная история в прошлом году — наобманули впервый раз — по условиям я должен был от 5000 в...
14:15
Новый выпуск облигаций "Брусника. Строительство и девелопмент" (RU000A10A3C3) 🔶 ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Брусника-002P...
Тимур,
И по сравнению с 300 млрд заблокированными (украденными).
Чиновники наши богатые, детки как правило ПМЖ, две Родины
Могут и даром отдать
radiosputnik.ru/20241116/1974790021.html
Metzger,
Я весь обьем продал на 6500+
Поэтому у меня вариант только шортить!
Активы пустые накопленные с 2020 года…
Без снижения RGBI падение рынка не будет? Основная гипотеза по рынку. Фактор снижения акций — повышение ставки ЦБ. Исходя из этого, на текущий момент лучшим индикатором для акций является более умный ...
Arslan, спокойствие, только спокойствие… как говорил Карлсон.)
Если будет очередной техдефолт, то это только еще один шанс купить подешевле у паникеров и им же продать подороже.))
Но чуть позже...
old_is_gold, Шикарный торговый сигнал
В православном мессенджере «Зосима» пользователей будут блокировать за мат, сообщил «РИА Новости» Алексей Агапов, президент фонда «Иннотех XXI», занимающегося разработкой приложения.
По его слова...
Но математически-то всё верно указано. А уж если брать практический аспект, то из больших просадок почти никто не в состоянии вылезти самостоятельно. И ущерб там присутствует всегда: даже если удается вылезти, будет потеря времени и нервов, ни то, ни другое не восстанавливается ничем ;)
А если речь про уже имеющуюся большую просадку, то довнесение в некоторых случаях помогает ее отбить. Но трейдер должен понимать, что он делает. И как минимум осознать причины, по которым оказался в такой просадке.
С ней даже шорты не нальются прибылью на растущем рынке )
есть терять 50 дней по проценту и станет 50%.то восстанавливаться те же 50 дней по 1%.
вот автор bstone для минусующих мне дурачков посчитал
Допустим депозит 100к:
1) Фиксированная ставка (арифметическая прогрессия), теряем в одной сделке 10к. После 5-ти лосей подряд:
100к-5*10к=50к
Потеряли 50%, а отбить надо целых 100%, о мой бог! Для этого нам потребуется целых 5 (пять, Карл!) прибыльных сделок по 10к:
50к+5*10к = 100к
Намного это сложнее, чем 5 лосей по 10к? На целых ноль сделок.
2) Пропорциональная ставка (геометрическая прогрессия), теряем 10% в одной сделке. После пяти убыточных:
100к*0.9^5 = 59049
Потеряли 41%, а отбить надо целых 69.3%, о мой бог! Для этого нам понадобится целых 5 сделок с прибылью 11.11%:
59049*1.1111^5=99995
или 6 сделок с прибылью 10%:
59049*1.1^6=104608
или всего на одну сделку больше (я бы даже сказал на половину сделки). Невыполнимо?
Vanuta,
1. Первая сделка после просадки — это +20% к депозиту. Кто Вам обещал гарантировал, что Вы сделаете 5 подряд сделок в +? Да еще с такими жесткими целями по профиту?
Отвечаю: Из 1000 трейдеров 5 сделок подряд в плюс сделают примерно 1000/32 ~ 31.25 человека. То есть примерно 3.125%. Остальные в этой серии допустят убыток — и откатят вниз. Примерно 5% трейдеров при этом сольют остаток депо.
Господа, ваш спор не находит общего согласия по той причине, что вы путаете два понятия — абсолютные и относительные величины.
В примере ванюты с прибавлением 5*10к нет НИ ОДНОЙ!!! относительной величины, выраженной в процентах. Конечно это равенство будет верно, потому что в нём только абсолютные величины.
Второй пример, с разделением процентов на 5 сделок по 11,11% или на 6 по 10%. Тут опять смысл заключается в том, что относительные величины высчитываются каждый раз от новых абсолютных, а не от одной первоначальной. Но даже в этом случае признаётся, что на восстановление всё равно надо больше.
Поэтому, не надо иметь семь пядей во лбу, достаточно уровня начальной школы. Чтобы восстановить убыток в 50к, надо заработать ровно столько же, 50к. Но потери в относительных величинах считаются от суммы в 100к, а восстановление считается от суммы 50к.
И даже этим можно манипулировать, как это ловко делает Иван. Если вы будете каждый раз отнимать от 100к по 10% и прибавлять к 50к по 11,11%, то вы так же увидите, что разница незначительная. А весь фокус в том, что расчёт идёт от совсем разных сумм.
Если Вы считаете по-другому, значит или допустили арифметическую ошибку или неверно интерпретируете результат.
TT, торгуете 100 лотов. Слили 80% депо. По-прежнему торгуете 100 лотов??? Если Вы не понимаете простые вещи, брокер за Вас позицию порежет. Для него это вопрос жизни и смерти.
1. Если торговые условия брокера позволяют просадку 80% без маржин кола, то брокер ничего не порежет.
2. Если уменьшить сайз, то для выхода из просадки нужно будет сделать 400%, если оставить неизменным, то 80%. Зачем придуриваться и делать вид, что что-то непонятно?
TT, вот и я не понимаю зачем Вы придуриваетесь?
Если Ваш депозит упал на 80% (до 20 млн), то чтобы отбиться с этой точки Вам надо заработать +80 млн. Как ни крути, это +400% к счету. И совершенно неважно каким лотом Вы будете отбиваться. Все равно Вам нужно заработать +400% к сумме счета после просадки.
А если Вы такой гений, что можете сделать +400%, то почему Вы сразу не сделали +400% к своему счету в тот момент, когда он еще был 100 млн?
Отвечаю: потому что Вы не гений. И никто на рынке не гений. И не может надежно делать по +400%, начиная с того момента, когда он вдруг решил «крупно заработать».
Разгон депозита — это аналог all-in в покере. 3% людей делают 5 раз оллин и 5 раз выигрывают. И потом хвастаются своими «сотнями процентов» и своим «разогнанным счетом».
Но разумеется, им не хватает смелости признать, что это тупое везение. Такое же, как когда в серии бросков монета вдруг падает орлом вверх 10 раз подряд.
Или когда в казино вдруг выпадает серия из 22 красных подряд.
Не надо вертеться, я про сумму счета после просадки ничего не писал. Если у Вас проблемы с процентным счетом, можете пересчитать задачу в пунктах, может дойдет...
До сих пор не увидел ссылку на математику, которая «предписывает уменьшить сайз в просадке.» или хотя бы «азы ММ». Все это лишь у Вас в голове. Попробуйте мыслить шире, без околорыночных шаблонов.
ch5oh, И да, я не гений. В моей основной системе просадки в 25% вполне обычное дело. При этом риск на сделку (от «суммы счета после просадки») вырастает всего со стартовых 1,65% до 2,15%. Книжку с азами, в которой сказано, что это неразумные цифры, можете отправить в печку.
Примеры про +400% оставьте околорынку, я больше 100 годовых вообще не представляю как можно сделать.
получить бы мог 600% да вышел лишь в +300%.
теперь надо отыграть +900%?
хэ. а говорят книги логичны
Инвестор, я обращаюсь к тебе. Если ты читаешь эти строки, то вот тебе «наподумать».
Допустим, я (трейдер) торгую стратегию при которой мне надо 10к на контракт согласно минимальным техническим требованиям. Стратегия приносит 100% доходность при хорошем раскладе за пару месяцев. При плохом раскладе на депозите остаётся 5к после чего чисто технически торговать уже невозможно (брокер не позволит). Итак, я имею необходимость держать на депозите брокера 10к.
При такой стратегии я могу предложить инвестору любую желаемую для него просадку, но доходность будет пропорционально ниже. То есть, если, допустим, инвестор пожелает просадку не больше 5%, я просто скажу, что мне надо не 10к, а 100к. Тогда доходность будет при хорошем раскладе 10% в месяц, а просадка в пределах 5%. ПРИ ЭТОМ Я НЕ БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 90К НА ДЕПОЗИТЕ. ЭТО БУДУТ СОВЕРШЕННО ЗАМОРОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ. Мне не жалко. Клиент всегда прав. Чего хочет, то я и буду демонстрировать. Если клиенту не жалко мне дать на 90к больше, которые он мог бы держать на депозите в банке или в облигациях или в бизнесе или хотя бы в безопасном тёплом месте…
Для 90К на депозите, слово «замороженные», не совсем уместно.
Это тоже риски. Если все пойдет кувырком, тоже можно потерять.
Здесь больше подходит термин «диверсификация».
И в принципе диверсификация 10+90 в два актива — это не самый надежный вариант.
А откуда берутся просадки по 80%, которые сливаторы не в состоянии отбивать? Не от тильта?
Встречный вопрос: Многочисленный сливающие роботы тильтуют? Или просто сливают?
Просадки в 80% возникают в результате фиксации убытков самим трейдером или брокером. Не?
Невозможно ли в тильте совершать прибыльные сделки? И зарабатывать как не странно.Или в тильте только теряют.
вовсе не поэтому, если поддерживать позицию, то отбить можно, но люди сдаются.
Там некультурно, но точно. :-)
youtu.be/j6Ft20SCE3k