18 марта 2012, 21:23
Строим, изучаем и спекулируем на спрэде "Золото - Серебро"
Возможные варианты развития динамики по золоту и серебру
Цена на золото в пятницу 16 марта остановилась на уровне 1657,05 доллара США за тройскую унцию и торговалось в диапазоне сводной свечи, сформированной последними двумя фракталами. Минимум диапазона находится на уровне 1634,11, а максимум на уровне 1713,70.
13-дневный тренд направлен вниз, о чем свидетельствует пробой диффузионного поля на дневном графике еще 29.02.2012 г.
В понедельник 19 марта можно выставить отложенные ордера на пробой верхнего (Buy stop) и нижнего (Sell stop) уровней сложившегося торгового диапазона (1634,11 — 1713,70). Рано или поздно пробой одного из этих уровней произойдет и откроется короткая или длинная позиция.
Рисунок 1. Динамика цен на золото. Дневной график.
Цена на серебро в пятницу 16 марта остановилась на уровне 33,44 доллара США за 5000 тройских унций и торговалось в диапазоне сводной свечи, сформированной последними двумя фракталами. Минимум диапазона находится на уровне 32,44, а максимум на уровне 34,38.
13-дневный тренд направлен вниз, о чем свидетельствует пробой диффузионного поля на дневном графике сначала 06.03.2012 г., а затем, после незначительного отскока вверх — 12.03.2012 г.
В понедельник 19 марта можно выставить отложенные ордера на пробой верхнего (Buy stop) и нижнего (Sell stop) уровней сложившегося торгового диапазона (32,44 — 34,38). Рано или поздно пробой одного из этих уровней произойдет и откроется короткая или длинная позиция.
Рисунок 2. Динамика соотношения цен на золото и серебро. Дневной график.
А теперь посмотрим также на свечных графиках, как ведут себя спрэд и соотношение цен на золото и серебро.
На дневном графике спрэдов цен на золото и серебро видно, что за последние три месяца локальные максимумы спрэдов наблюдались 23, 28 и 29 февраля текущего года на уровне немного превышающем 1750 долларов США. 29 февраля спрэд начал резко сужаться и 13 марта достиг своего локального минимума на уровне $1628,58.
За рассматриваемый период времени среднее арифметическое спрэда составило $1655,26. Получается, что текущий спрэд находится ниже своего среднего арифметического уровня.
Стандартное отклонение спрэда за рассматриваемый период времени составило $57,62 или 3,48% от своего среднего уровня.
Рисунок 3. Динамика спрэдов цен на золото и серебро. Дневной график.
На дневном графике соотношения цен на золото и серебро видно, что за последние три месяца локальные максимумы соотношений цен наблюдались 29 декабря прошлого 2011 года на уровне немного превышающем 58,00. 29 декабря соотношение цен начало резко снижаться, а затем вошло в диапазон на уровнях 50,00 — 51,00. Локальный минимум был достигнут 29 февраля текущего года на уровне 47,78.
За рассматриваемый период времени среднее арифметическое соотношения цен составило 52,77. Получается, что текущиее соотношение цен на золото и серебро (50,11) находится пока еще ниже своего среднего арифметического уровня.
Стандартное отклонение спрэда за рассматриваемый период времени составило 2,00 или 3,48% от своего среднего уровня.
Рисунок 4. Динамика соотношения цен на золото и серебро. Дневной график.
Краткие выводы:
1) Спрэд цен на золото и серебро сужается;
2) Соотношение цен на золото и серебро растет;
3) Можно занять короткую позицию по спрэду, то есть открыть короткую позицию про золоту и, соответственно, длинную позицию по серебру из соотношения 5 контрактов на золото и 1 контракт на серебро.
Открытие короткой позиции по сужающемуся спрэду может принести гарантированную прибыль с минимальным риском.
Предупреждение о рисках:
Материалы в настоящей статье являются результатом теоретических построений автора и никоим образом не являются торговой рекомендацией и руководством к действию для читателей этой статьи.
Будьте осторожны и внимательны при заключении сделок по золоту и серебру. Такие сделки несут в себе исключительно повышенный риск получения серьезных убытков и даже к потере ваших торговых депозитов!
А теперь пару вопросов к знатокам:
1)В чем недостаток предложенного подхода к изучению динамики цен на золото и серебро?
2) Возможные ошибки?
Цена на золото в пятницу 16 марта остановилась на уровне 1657,05 доллара США за тройскую унцию и торговалось в диапазоне сводной свечи, сформированной последними двумя фракталами. Минимум диапазона находится на уровне 1634,11, а максимум на уровне 1713,70.
13-дневный тренд направлен вниз, о чем свидетельствует пробой диффузионного поля на дневном графике еще 29.02.2012 г.
В понедельник 19 марта можно выставить отложенные ордера на пробой верхнего (Buy stop) и нижнего (Sell stop) уровней сложившегося торгового диапазона (1634,11 — 1713,70). Рано или поздно пробой одного из этих уровней произойдет и откроется короткая или длинная позиция.
Рисунок 1. Динамика цен на золото. Дневной график.
Цена на серебро в пятницу 16 марта остановилась на уровне 33,44 доллара США за 5000 тройских унций и торговалось в диапазоне сводной свечи, сформированной последними двумя фракталами. Минимум диапазона находится на уровне 32,44, а максимум на уровне 34,38.
13-дневный тренд направлен вниз, о чем свидетельствует пробой диффузионного поля на дневном графике сначала 06.03.2012 г., а затем, после незначительного отскока вверх — 12.03.2012 г.
В понедельник 19 марта можно выставить отложенные ордера на пробой верхнего (Buy stop) и нижнего (Sell stop) уровней сложившегося торгового диапазона (32,44 — 34,38). Рано или поздно пробой одного из этих уровней произойдет и откроется короткая или длинная позиция.
Рисунок 2. Динамика соотношения цен на золото и серебро. Дневной график.
А теперь посмотрим также на свечных графиках, как ведут себя спрэд и соотношение цен на золото и серебро.
На дневном графике спрэдов цен на золото и серебро видно, что за последние три месяца локальные максимумы спрэдов наблюдались 23, 28 и 29 февраля текущего года на уровне немного превышающем 1750 долларов США. 29 февраля спрэд начал резко сужаться и 13 марта достиг своего локального минимума на уровне $1628,58.
За рассматриваемый период времени среднее арифметическое спрэда составило $1655,26. Получается, что текущий спрэд находится ниже своего среднего арифметического уровня.
Стандартное отклонение спрэда за рассматриваемый период времени составило $57,62 или 3,48% от своего среднего уровня.
Рисунок 3. Динамика спрэдов цен на золото и серебро. Дневной график.
На дневном графике соотношения цен на золото и серебро видно, что за последние три месяца локальные максимумы соотношений цен наблюдались 29 декабря прошлого 2011 года на уровне немного превышающем 58,00. 29 декабря соотношение цен начало резко снижаться, а затем вошло в диапазон на уровнях 50,00 — 51,00. Локальный минимум был достигнут 29 февраля текущего года на уровне 47,78.
За рассматриваемый период времени среднее арифметическое соотношения цен составило 52,77. Получается, что текущиее соотношение цен на золото и серебро (50,11) находится пока еще ниже своего среднего арифметического уровня.
Стандартное отклонение спрэда за рассматриваемый период времени составило 2,00 или 3,48% от своего среднего уровня.
Рисунок 4. Динамика соотношения цен на золото и серебро. Дневной график.
Краткие выводы:
1) Спрэд цен на золото и серебро сужается;
2) Соотношение цен на золото и серебро растет;
3) Можно занять короткую позицию по спрэду, то есть открыть короткую позицию про золоту и, соответственно, длинную позицию по серебру из соотношения 5 контрактов на золото и 1 контракт на серебро.
Открытие короткой позиции по сужающемуся спрэду может принести гарантированную прибыль с минимальным риском.
Предупреждение о рисках:
Материалы в настоящей статье являются результатом теоретических построений автора и никоим образом не являются торговой рекомендацией и руководством к действию для читателей этой статьи.
Будьте осторожны и внимательны при заключении сделок по золоту и серебру. Такие сделки несут в себе исключительно повышенный риск получения серьезных убытков и даже к потере ваших торговых депозитов!
А теперь пару вопросов к знатокам:
1)В чем недостаток предложенного подхода к изучению динамики цен на золото и серебро?
2) Возможные ошибки?
Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$ – Ъ Правительство РФ с 1 декабря 2024 года отменяет экспортную пош...
Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$ – Ъ Правительство РФ с 1 декабря 2024 года отменяет экспортную пош...
Рост ключевой ставки ЦБ угрожает строительной отрасли массовыми банкротствами застройщиков – Ъ Массовое использование кредитов с плавающей ставкой, популярной в последние годы, поставило строительный ...
Рост ключевой ставки ЦБ угрожает строительной отрасли массовыми банкротствами застройщиков – Ъ Массовое использование кредитов с плавающей ставкой, популярной в последние годы, поставило строительный ...
В 2025 году продажи жилья в новостройках могут снизиться на 29%, до ₽4,9 трлн при сохранении высокой ключевой ставки – Ъ Аналитики «Яков и партнеры» прогнозируют, что 2025 год станет самым сложным для...
SFI удваивает дивидендные выплаты, но акции покупать не стоит 🧮 Инвестиционный холдинг SFI накануне представил свои финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года, поэтому давайте заглянем в них и ...
SFI удваивает дивидендные выплаты, но акции покупать не стоит 🧮 Инвестиционный холдинг SFI накануне представил свои финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года, поэтому давайте заглянем в них и ...
За январь-октябрь 2024 выплавка стали в России сократилась на 7% г/г, до 59,1 млн тонн. Наиболее значительное снижение показали ММК (-12%) и Северсталь (-8%) – Ведомости За январь-октябрь 2024 года вы...
За январь-октябрь 2024 выплавка стали в России сократилась на 7% г/г, до 59,1 млн тонн. Наиболее значительное снижение показали ММК (-12%) и Северсталь (-8%) – Ведомости За январь-октябрь 2024 года вы...
Donbass, 600
Алгоритм преобразования файлов CSV
1. Разделение по столбцам:
Выделить 1-й стольбец: нажать в любую непустую ячейку курсором, затем выделить всё сочетанием CTRL+A
или навести курсор на шапку столбца (должна появиться черная стрелка вниз)
В меню: Данные -> Текст по столбцам
Ставим галочки:
Формат данных: с разделителями
Жмем «далее»
Символы разделители: запятая, знак табуляции
Жмем «далее», затем «готово»
2.Замена точек на запятые в столбцах 2-7:
нужно выделить столбцы с 1 по 7:
на шапку столбцов наводим курсор, появляется чёрная стрелка, зажимаем ЛКМ и неотпуская ведём до 7 столбца
В меню: Правка -> Найти:
Жмем «параметры»
В окне «найти и заменить нажимаем на вторую вкладку „заменить“
В поле „найти“ ставим точку, в поле „заменить на“ ставим запятую
Напротив „просматривать“ выбераем „по строкам“
жмем „найти все“,
потом „заменинь все“ — появится сообщение: Поиск завершен, выполено столько-то замен, жмем ОК
и „закрыть“
3. Сохраняем файл в формате XLS (Книга MS Offise Excel)
1) драгметаллы;
2) дальний -ближний фьючи на нефть — газ, нефть — мазут, нефть — бензин и т.д.;
3) акция спот — фьюч акция, дальний фьюч — ближний фьюч на акцию;
4) дальний — ближний фьюч на фондовые индексы.
Самое главное, чтобы спрэд был приличный, т.е. размах для движения.
ИМХО))).
Вот хорошая динамика изменения спреда в длительных периодах:
www.goldprice.org/gold-silver-ratio.html
В прошлом году серебро разгоняли на сантименте об этом пресловутом историческом спреде 1:15 к золоту и слухах, что физического серебра не хватит в случае требований физической поставки.
Себестоимость золота по большому счету на цену не влияет.
Это инструмент накопления и защиты от инфляции.
Себестоимость платины где-то 1400$.
Для многих западных аналитиков имеет большое значение (как ориетир) уровень соотношения 50,00.
Серебро давно известно внезапными скачками цен, которые больше похожи на кардиограмму, чем на график акции или ресурса. Из-за своих проводниковых и отражающих свойств серебро считается стратегическим промышленным металлом с начала эры электроники. Это единственный ресурс у которого есть ассоциация пользователей, лоббирующая интересы организаций-потребителей.
— золото 5 контрактов;
— серебро 1 контракт.
Стопы-то в любом случае надо ставить, это же аксиома. Вопрос на каком уровне. Разумные уровни стопов должна выдавать ТС. В каждом конкретном случае эти уровни свои, в зависимости от состояния рынка.