15 апреля 2018, 12:05

Стоит ли играть такую систему?

Разрабатываю стратегию, получил такое эквити на истории в 3 года:
Стоит ли играть такую систему?

Около 20 сделок в год, удержание — 1 день. В 2015 она неплохо заработала, отлично заработала в 2016, однако в 2017 почти ничего не заработала.
Стоит ли торговать по этой стратегии в надежде что она будет зарабатывать в дальнейшем? Есть какие-то логичные соображения или метрики?

эквити бэктестинг

Владимир Логинов

Ижевск

476

с 1 ноября 2016

47 Комментариев

кахабери беридзе
15 апреля 2018, 12:10

+8
Ilya Fedyaev
15 апреля 2018, 12:25

+6
- Владимир Логинов
  15 апреля 2018, 12:31
  Спокойствие, зачем вы это делаете? О чем это вообще?
  +1
  - Ilya Fedyaev
    15 апреля 2018, 12:39
    Владимир Логинов, это мой ответ на ваш, сударь, вопрос
    +2
- tranquility
  15 апреля 2018, 15:15
  Спокойствие, очень твердый кал — тоже плохо. Может, даже хуже, чем дрыщ от кишечного гриппа…
  +1
Дмитрий Новиков
15 апреля 2018, 12:28
Включи в стратегию инструменты с фиксированной доходностью
0
Friendly Deep Space
15 апреля 2018, 12:30
Маловато сделок, маловат период теста.
+1
wrmngr
15 апреля 2018, 12:32
Не стоит
+1
Поликарп Брусникин
15 апреля 2018, 12:35
25000 это % или размер депозита?
0
- Владимир Логинов
  15 апреля 2018, 12:42
  Сергей Сметанин, это прибыль в рублях
  0
  - Поликарп Брусникин
    15 апреля 2018, 12:47
    Владимир Логинов, ну тогда это дрочево. потому что она не будет работать на нормальных суммах
    -1
    - Владимир Логинов
      15 апреля 2018, 12:57
      Сергей Сметанин, это эквити на 1 контракте. Без реинвеста на всю котлету это более 400%
      0
      - Поликарп Брусникин
        15 апреля 2018, 13:35
        Владимир Логинов, поробуйте на крупную сумму тоже самое повторить, потом отпишитесь обязательно
        -1
        Владимир Логинов
        15 апреля 2018, 13:39
        Сергей Сметанин, да ты о чем вообще? Ты проскальзывания испугался или чего?
        0
        Поликарп Брусникин
        15 апреля 2018, 13:41
        Владимир Логинов, уже написал выше. про нормальную сумму. 1 контракт = это демо счет
        0
        Владимир Логинов
        15 апреля 2018, 13:44
        Сергей Сметанин, в чем обоснование то заключается? На демо можно и 1000 контриков торговать.
        PS: Это фьюч на золото, по этой системе можно 1000 контриков по рынку кидать при открытии\закрытии и ничего не изменится
        0
        Поликарп Брусникин
        15 апреля 2018, 13:50
        Владимир Логинов, банальная психология + что системы в один период рынка приносят +, в другой период рынка сливают этот +.
        Просто статистика, ничего более
        0
Николай Мишакин
15 апреля 2018, 12:52
нет больших дродаунов визуально это хорошо однако период маловат для такого количества сделок + нет доп инфо: % просадки, max просадки, продолжительность просадки и тд
+2
SenSoR
15 апреля 2018, 13:04
1. Страту с <1000 сделками на истории нельзя ставить в реал. (Мое имхо).
2. Выборка должна покрывать хотя бы лет 5, лучше больше.
3. Желательно распределить поровну все сделки под каждую фазу рынка для лучшей стабильности.
4. Системы с плато по эквити дольше полугода снимать с торговли. (Опять же мое личное имхо).
+4
- Владимир Логинов
  15 апреля 2018, 13:22
  SenSoR, 1 пункт невыполним во многих случаях. Даже я бы сказал, что он только для интрадэя выполним.
  +1
  - Reznor
    15 апреля 2018, 13:31
    Владимир Логинов, выборка должна быть хотя бы 200 — 300 сделок, тогда дисперсия результата будет приемлемой. Следовательно торговать такое нельзя.
    0
  - Reznor
    15 апреля 2018, 13:41
    Владимир Логинов, какой инструмент? Если сток, то нужно поискать такой же сетап на других стоках. Это позволит уыеличить количество трейдов до приемлемого
    0
Николай Маржинов
15 апреля 2018, 13:20
Я бы не стал. У меня были похожие стратегии. Если на бектесте она не зарабатывает, то на реальном рынке будет вообще терять. Я бы проанализировал, в каких рыночных ситуациях стратегия зарабатывает и нашёл бы инструмент, который максимально соответсвует этой рыночной ситуации.

А что за стратегия? Трендовая? Скальперская? Усреднитель?
+1
- Владимир Логинов
  15 апреля 2018, 13:23
  Николай Маржинов, свинговая
  0
  - Алекс Бергманн
    15 апреля 2018, 13:28
    Владимир Логинов, короткий период удержания — один день. для свинга он обычно колеблется от одного дня до недели…
    +1
  - Николай Маржинов
    15 апреля 2018, 14:22
    Владимир Логинов, судя по всему, сейчас будут неплохо работать контртрендовые стратегии, либо какие-нибудь пробойники, которые ловят импульсы. Трендовые стратегии сейчас буду сливать. Вообще круто иметь стратегию на каждую фазу рынка.
    0
    - Владимир Логинов
      15 апреля 2018, 14:31
      Николай Маржинов, кроме этого надо иметь систему распознавания фазы рынка. Хотел бы я ознакомиться с такой полной системой на рынке РФ. Интересно, они вообще существуют?
      0
      - Николай Маржинов
        15 апреля 2018, 14:45
        Владимир Логинов, я читал интересную книгу на эту тему. Там автор рекомендует использовать «Показатель Херста». В кратце описано здесь. Пока не пробовал его применять, но идея мне нравится. Но есть подозрения, что сигналы могут оказаться запаздывающими.
        0
      - robomakerr
        15 апреля 2018, 21:56
        Владимир Логинов,
        1) сколько из графика составляет OOS?
        2) у вас есть понимание, за счет кого система зарабатывает?
        0
П М
15 апреля 2018, 13:26
15-16 были не самыми типичными годами. imho.
и в остальном согласен с предыдущими ораторами. полгода в просадке — не айс.
+1
Антон Ладилов
15 апреля 2018, 13:31
Попробуй прикрутить какой-нибудь фильтр. Судя по картинке в 17 году было много ложных входов. И погоняй с разными фильтрами.
0
- Replikant_mih
  15 апреля 2018, 13:51
  Антон Ладилов, 20 входов в год — не до фильтров)
  0
  - Антон Ладилов
    15 апреля 2018, 14:10
    Replikant_mih, точно. Извини, глупость сморозил)
    0
Algo Trader
15 апреля 2018, 14:14

Вот схожая эквити, только фьючерс Си:
https://smart-lab.ru/blog/460567.php
+1
AlexGood
15 апреля 2018, 14:28
сделок мало!
+1
MadQuant
15 апреля 2018, 14:36
Нет, не стоит — всего 60 сделок, шарп (по графику) — не ахти какой. Статистически это неотличимо от шума. Тем более если не работает последний год. Затестируйте на более длинной истории — если за 10 лет так же работает, это уже что-то.
+1
VladMih
15 апреля 2018, 14:47
Тёзка, я такую не использовал бы, но знаю, что используют и гораздо худшие. Только не одну её, а в составе портфеля роботов.
Удачи!
0
Пафос Респектыч
15 апреля 2018, 16:28
В надежде можно, а получше ничего нет? )
0
ves2010
15 апреля 2018, 18:17
0 что за инсрумент?
1 протесть за 10 лет
2 протесть на нескольких инструментах… штук 20… если хотяб в половине работает то ок
3 и еще 33 причины по которым может не работать
+1
ch5oh
16 апреля 2018, 22:08
Не поедет. Надо 100 сделок в год хотя бы. А лучше 300.
0
Prophetic
18 апреля 2018, 15:54
1. У всех свои критерии достаточности тестирования. Общий принцип обычно такой: чем реже сделки — тем больше должен быть период тестирования. Но общее количество сделок должно быть статистически значимо (обычно, измеряется сотнями)
2. Тестирование желательно провести на нескольких инструментах. Если положительный результат удается достичь только на одном инструменте — скорее всего эта стратегия нерабочая.
3. Оцените годовую доходность в процентах этой системы, это даст более наглядную картину. Если доходность ниже ставок по ОФЗ — систему в помойку.
4. Оцените максимальную просадку. Также в процентах (относительно задействованной в торговле суммы). (крайне нежелательно превышать 30%)
5. Убедитесь, что у вас нет ситуаций при которых сделки открываются в 10:00 по цене открытия дня.
6. Ответьте СЕБЕ на вопрос «Готовы ли Вы за целый год ничего не заработать и считать это нормальным?»

Если не смотря ни на что очень чешутся руки — запустите эту систему на одном контракте (лоте) и морально приготовьтесь к потере двойной стоимости этого контракта (лота). Это хотя бы поможет понять что Вы не учли при разработке системы.
+1