13 июня 2018, 23:43
Планирование и учет прибыли трейдера. Отступление
Можно ли в трейдинге планировать прибыль?
Ах, какая сладкая тема!
И снова я пойду против шерсти, раз уж начал в таком стиле, не обессудьте. Заявил, что снял розовые очки, — значит снял.
Кто начал читать блог с этого сообщения, напоминаю: прибыль трейдера = вывод — ввод, подробнее тут smart-lab.ru/blog/476436.php
Завели на торговый счет 1000, увеличили его за месяц до 1200, вывели 0. Прибыль трейдера составляет 0-1000= -1000.
И пока не выведете со счета 1000 и более, как бы вы стабильно не наращивали размер счета, — по бизнесу вы в убытке.
Просто и жестко, как в жизни.
А теперь о более сложных вещах, разберу пример из жизни прибыльного трейдера.
На рисунках ниже — скрины отчета из МТ4, верхняя и нижняя часть стандартного детализированного отчета с 1 по 30е марта.
Средняя часть не показана, в примере разбираем не тактику и стратегию, а учет прибыли в бизнесе.
На графике баланса видно, что торговый месяц начался с суммой на счете 500USD.
Ввод этой суммы был в предыдущем месяце и в отчет не вошел, но все равно посчитаем что на счет в марте было заведено 500USD, для наглядности примера.
На 30е марта все позиции закрыты, и ниже самая важная часть отчета, обведена зеленым прямоугольником:
разница между вводом и выводом составила -612USD.
На графике баланса видим три участка резкого падения, это и есть выводы со счета, по факту выведено 620USD.
Чистый прирост счета (то, что принято называть прибылью) составил 641USD.
По формуле прибыльности бизнеса получаем: 620-500=120 USD, это и есть прибыль трейдера за март, если бы 500 было заведено на счет в марте.
А если было заведено раньше и уже выведено до марта 500 и выше, тогда в марте будет так: 620-0 = 620USD прибыли за март.
С учетом прибыли разобрались, теперь о более сложных моментах.
Вывести то вывели, а за счет чего удалось заработать и все ли с этим в порядке? — Такого в отчетах терминала найти не удастся и в учебниках по трейдингу такие моменты остаются «за рамками». Задумайтесь, почему? — Ведь это и есть главное для отлаживания своего бизнеса.
Так как статья для смартлаба, далее очень конкретно, то что применяю я.
Мне важно, какие торговые риски были использованы для взятия прибыли.
Если вы работаете со стопом, учет торгового риска делается так: по каждой сделке смотрим, сколько денег могло быть списано со счета в случае срабатывания стопа. Это для прибыльных сделок. Важно: риски считаются при входе в сделку (в сделки если одновременно). Для убыточных — размер убытка по сделке (сделкам если одновременно). Максимальное значение параметра и есть использованный в торговле риск.
Предельный торговый риск на месяц служит ограничителем потерь, но не всегда этот риск используется по полной. Зависит от качества торговой ситуации и других факторов.
В приведенном примере с отчетом предельный торговый риск по сделкам составлял на март 150 USD, использованный — около 100USD.
Получается так: трейдер, применяя свои торговые навыки в рынке, использовал при открытии и сопровождении сделок 100USD торгового риска, получил по факту 620USD прибыли(120USD, если бы 500USD было заведено на счет в марте).
Эффективность работы этого трейдера в марте более чем 6 к одному по торговой составляющей, но это неполный анализ, торговая эффективность оценивается и по другим параметрам.
Эффективность использования рискового капитала (денег на счете) 620:500=1.24.
Когда анализируется несколько месяцев работы трейдера, учет и анализ результатов усложняется. Если коротко, то важно понять, растет качество и эффективность работы трейдера, падает или остается стабильным. Плюс нужно учитывать фактор освоения трейдером новых технологий работы в рынке.
Завершу статью тем, с чего начал: планирование прибыли трейдера.
Тут на самом деле все совсем просто: планирование личной прибыли могут позволить себе прибыльные трейдеры. То есть те, которые смогли вывести с торгового счета больше денег, чем на него завели. Если вы пока не прибыльный трейдер — не нужно этого стыдиться. Нужно стремиться стать прибыльным, всего то. А что конкретно нужно делать, чтобы стать прибыльным трейдером — будущая тема, продолжение следует..
Ах, какая сладкая тема!
И снова я пойду против шерсти, раз уж начал в таком стиле, не обессудьте. Заявил, что снял розовые очки, — значит снял.
Кто начал читать блог с этого сообщения, напоминаю: прибыль трейдера = вывод — ввод, подробнее тут smart-lab.ru/blog/476436.php
Завели на торговый счет 1000, увеличили его за месяц до 1200, вывели 0. Прибыль трейдера составляет 0-1000= -1000.
И пока не выведете со счета 1000 и более, как бы вы стабильно не наращивали размер счета, — по бизнесу вы в убытке.
Просто и жестко, как в жизни.
А теперь о более сложных вещах, разберу пример из жизни прибыльного трейдера.
На рисунках ниже — скрины отчета из МТ4, верхняя и нижняя часть стандартного детализированного отчета с 1 по 30е марта.
Средняя часть не показана, в примере разбираем не тактику и стратегию, а учет прибыли в бизнесе.
На графике баланса видно, что торговый месяц начался с суммой на счете 500USD.
Ввод этой суммы был в предыдущем месяце и в отчет не вошел, но все равно посчитаем что на счет в марте было заведено 500USD, для наглядности примера.
На 30е марта все позиции закрыты, и ниже самая важная часть отчета, обведена зеленым прямоугольником:
разница между вводом и выводом составила -612USD.
На графике баланса видим три участка резкого падения, это и есть выводы со счета, по факту выведено 620USD.
Чистый прирост счета (то, что принято называть прибылью) составил 641USD.
По формуле прибыльности бизнеса получаем: 620-500=120 USD, это и есть прибыль трейдера за март, если бы 500 было заведено на счет в марте.
А если было заведено раньше и уже выведено до марта 500 и выше, тогда в марте будет так: 620-0 = 620USD прибыли за март.
С учетом прибыли разобрались, теперь о более сложных моментах.
Вывести то вывели, а за счет чего удалось заработать и все ли с этим в порядке? — Такого в отчетах терминала найти не удастся и в учебниках по трейдингу такие моменты остаются «за рамками». Задумайтесь, почему? — Ведь это и есть главное для отлаживания своего бизнеса.
Так как статья для смартлаба, далее очень конкретно, то что применяю я.
Мне важно, какие торговые риски были использованы для взятия прибыли.
Если вы работаете со стопом, учет торгового риска делается так: по каждой сделке смотрим, сколько денег могло быть списано со счета в случае срабатывания стопа. Это для прибыльных сделок. Важно: риски считаются при входе в сделку (в сделки если одновременно). Для убыточных — размер убытка по сделке (сделкам если одновременно). Максимальное значение параметра и есть использованный в торговле риск.
Предельный торговый риск на месяц служит ограничителем потерь, но не всегда этот риск используется по полной. Зависит от качества торговой ситуации и других факторов.
В приведенном примере с отчетом предельный торговый риск по сделкам составлял на март 150 USD, использованный — около 100USD.
Получается так: трейдер, применяя свои торговые навыки в рынке, использовал при открытии и сопровождении сделок 100USD торгового риска, получил по факту 620USD прибыли(120USD, если бы 500USD было заведено на счет в марте).
Эффективность работы этого трейдера в марте более чем 6 к одному по торговой составляющей, но это неполный анализ, торговая эффективность оценивается и по другим параметрам.
Эффективность использования рискового капитала (денег на счете) 620:500=1.24.
Когда анализируется несколько месяцев работы трейдера, учет и анализ результатов усложняется. Если коротко, то важно понять, растет качество и эффективность работы трейдера, падает или остается стабильным. Плюс нужно учитывать фактор освоения трейдером новых технологий работы в рынке.
Завершу статью тем, с чего начал: планирование прибыли трейдера.
Тут на самом деле все совсем просто: планирование личной прибыли могут позволить себе прибыльные трейдеры. То есть те, которые смогли вывести с торгового счета больше денег, чем на него завели. Если вы пока не прибыльный трейдер — не нужно этого стыдиться. Нужно стремиться стать прибыльным, всего то. А что конкретно нужно делать, чтобы стать прибыльным трейдером — будущая тема, продолжение следует..
23:54
igorwolf, и проводку по форватеру — наверное? — Если есть такие «условия» мореплавания.
Завтра будет так — символ Зеленного Аллигатора пожирающего шортящих быков
der_trei, Оба варианта кривые. Ну да ладно. Прорвемся.
formalist, ну я реально удивлён таким аферам.
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Мухомор, хорошо сказано.
Qwert Asdfg (humera), и выше тоже))
Какая у них стратегия на 2027 г? Работаем, братья, и похер, что цена акций будет хоть 19 рублей. Кому от этого жарко или холодно. Инорезов нет, выпендриваться не перед кем. Поэтому, осторожные у меня ...
Я раз баловался в профинансе, так с 2000 сделал 600 гринов за вечер, а вы почти с такой же суммы ничего. Используйте маржу.
Сомнительная основа.
Увеличение торгового счета у брокера — это не деньги трейдера, хотя бы потому что их нельзя потратить ))
Николай Кир, пусть это обязательство брокера. Но и счёт в банке — тоже обязательство банка, а не деньги трейдера.
Деньги (купюры) в кошельке тоже нельзя потратить: их сначала надо оттуда достать, тогда — можно. Так и здесь: чтобы потратить обязательство брокера, его сначала надо достать «из брокера в банк». И то, это условно. Банк — тоже кошелёк, но с автоматизмами, позволяющими тратить некоторыми способами, не доставая из кошелька.
Кошелёк (брокер) может быть не только дырявым изначально, но и прохудиться со временем. Как и полуавтоматический кошелёк-банк.
Дело не в навязывании. Почему за один кошелёк (за одни обязательства) очень страшно, а за другой (другие) — совсем спокойно?
А по заявленной в статье теме имеете что сказать?
Николай Кир, да.
Вывод странный. Почему постсоветских?
По теме «Планирование и учет прибыли трейдера» я уже высказался (регулярный вывод части прибыли и выбор размера этой самой части с учётом получающихся свойств).