Тестирую заявки по волатильности в КВИКе

Прочитал в ленте сегодня вот этот пост от «Открытия» - https://smart-lab.ru/company/otkritie_broker/blog/480460.php, решил попробовать алгозаявки по волатильности. Знаю, что во многих опционных программах такая возможность давно есть, но я такими программами не пользуюсь.

Написал письмо, через некоторое время ответили, что заявки подключены, можно пользоваться на таком-то сервере.

Выставил заявку — круто, всё работает! Удобная штука! Можно выставить нужную волатильность, порог, при котором заявка не будет меняться, и не следить особо за небольшими колебаниями цены.

Потом захотел снять — фиг там! Снимаешь в стакане заявку, она снова появляется. Полазил по настройкам, нашел, что есть таблица алгозаявок — там нужно снимать.

Выбрал «пустынную» серию — август Си, выставил 3 заявки. Продажа по 12 волатильности, покупка по 10 (предварительно открыл там короткую позицию по теор. цене) с перевыставлением заявки при отклонении 0.1

Понятно, что спред ого-го, но мало ли, вдруг кому-то понадобится ) а я особо не спешу — сработает заявка — хорошо, нет, так нет ))

Открытие Брокер

Открытие Инвестиции

mav1984

Чехов Московская область

1 445

с 6 февраля 2018

13 Комментариев

Aphelion
05 июля 2018, 20:44
Есть один нюанс, при расчете цены опциона в качестве цены БА берется расчетная цена из таблицы тек. параметров. Где-то неделю назад она встала и не менялась весь день, в итоге заявки по волатильности превратились в тыкву. Повезло, что вовремя заметил и меня особо не набрили.
+1
- mav1984
  05 июля 2018, 20:48
  Aphelion, я так понимаю, это ошибка со стороны брокера была? Теперь буду смотреть за этими заявками внимательней.
  0
  - Aphelion
    05 июля 2018, 20:58
    mav1984, да, алго-заявки переставляются на стороне сервера брокера.
    0
    - Михаил Ершов
      05 июля 2018, 22:22
      Aphelion, жаль если такая оплошность реально действует на эти заявки. Таки довольно удобный инструмент на сервере брокера, в клиринг снялся, после клиринга заново крутит шарманку.
      0
Игорь
05 июля 2018, 21:52
Кто ж тебе нальет си по 10воле?
0
- mav1984
  05 июля 2018, 22:04
  Игорь Иванов, я особо на это и не рассчитываю ) Из серии «а вдруг» )
  +1
- ch5oh
  05 июля 2018, 23:39
  Игорь Иванов, так и начинается ликвидность: кто-то встает 10/12, кто-то посмотрит и встанет 10.5/11.5.
  +2
Kapeks
05 июля 2018, 22:02
чего только брокерня не выдумает шоб с торгашей бабки доить…
0
Андрей Хрущев
06 июля 2018, 08:32
В квике технически есть, не не все брокеры поддерживают. Правильно я понял?
0
- mav1984
  06 июля 2018, 16:05
  Андрей Хрущев, пока я брокеру письмо не написал, у меня соответствующий пункт в квике не появился. Так что сложно сказать, есть ли оно в квике изначально или это брокер добавляет.
  0
SL
06 июля 2018, 22:51
Что дает сам факт котирования по волатильности?
Для того чтобы торговать волатильностью, вам хороший дельта хеджер нужен и правильная улыбка. Без этого это всего лишь илюзия…
0
Андрей Петров
15 июля 2018, 21:35
OptionWorkShop пойдет?
0