Quik. Кластеры. Индикатор.

Решил попробовать кластерный анализ. Написал индикатор для Quik. Собрал почти все, что касается объема – дельта, кумулятивная дельта, горизонтальные объемы (покупка/продажа, дельта) и кластеры. Кроме того, есть возможность «нарезать» свечи не только по времени, но и по объему(Volbar) или по количеству сделок.

Действительно помогает увидеть покупателя/продавца на конкретных уровнях. Правда, что делать с этой информацией, пока не понятно.

Выкладываю в свободный доступ индикатор для фьючерса Сбербанка на 15-минутном таймфрейме.

Архив: yadi.sk/d/cDZcP4-B3YyJ9M

quik Delta cluster квик дельта кумулятивная дельта горизонтальный объем кластер кластерный анализ

Karim

Саратов

1 044

с 25 сентября 2014

18 Комментариев

Андрей К
10 июля 2018, 12:10
Действительно помогает увидеть покупателя/продавца на конкретных уровнях. Правда, что делать с этой информацией, пока не понятно.
можно пробовать его первый ретест торговать =) Одна из немногих рабочих стратегий, основанная на кластерах.
+1
- Karim
  10 июля 2018, 12:12
  Андрей К, То есть при появлении покупателя на уровне и отскоке, при повторном подходе к этому уровню продавать?
  Отскок, если по Si, всего 20-30п.
  0
  - Андрей К
    10 июля 2018, 12:17
    Karim,
    Отскок, если по Si, всего 20-30п.
    отскоки/отбои могут быть совершенно разные. Мне нравится такие вещи трейлить.
    
    То есть при появлении покупателя на уровне и отскоке, при повторном подходе к этому уровню продавать?
    мы наверное про разные ситуации говорим, но в целом да. Видим на промежутке времени хороший горизонтальный объем и уход цены от него, сразу втыкаем лимитку перед ним. Первые касания всегда будут отскакивать/отбиваться.
    При этом, если есть очень экстремальная дельта, то большой шанс, что цена уйдет далеко.
    +2
    - Karim
      10 июля 2018, 12:21
      Андрей К, Спасибо большое, понаблюдаю. С кластерами только начал разбираться. Пока даже не представляю, как можно сделать бэктест на стандартных прогах теханализа. Наверное никак, только писать самому.
      0
      - Андрей К
        10 июля 2018, 12:24
        Karim,
        С кластерами только начал разбираться. Пока даже не представляю, как можно сделать бэктест
        ну сделайте ручной бектест. Можете поставить привод qscalp, в него загружать историю инструмента, и включать торги истории в ускоренном режиме. Включить демо режим.
        Я так 4-5 лет назад проторговал пол года истории за неделю. Это очень помогает.
        
        Что касательно автоматического бектеста. Как мне видится, на МТ5 это бы было проще всего сделать.
        +1
        Karim
        10 июля 2018, 12:29
        Андрей К, Понял, спасибо за совет. Попробую.
        0
Serg
10 июля 2018, 12:33
Видео не доступно, словами нельзя вкратце как подключить? Скинул dll, lua в папку LuaIndicators, но в индикаторах никакого гнома не нашел :) или вообще что-то нового :( А понял, подключать не как индикатор, а просто lua-скрипт — работает.
0
Karim
10 июля 2018, 12:38
прямая ссылка на видео https://youtu.be/2A6Ql0cjOPA
Разархивируйте архив в каталог, который предлагает архиватор.
Из квика запустите скрипт Gnom_demo.lua.
Создайте таблицу всех сделок с фьючем SRU8.
Или посмотрите любые мои другие видео, установка аналогичная.
+1
Владимир Гончаров
10 июля 2018, 15:00
качество виде можете залить 720, а то невидно на 360 картинке.
0
- Karim
  10 июля 2018, 15:19
  Владимир Гончаров, Видео в таком качестве и залито. Измените настройки с авто на 720 в youtube.
  0
Константин
10 июля 2018, 19:55
реализация на с++?
0
- Karim
  10 июля 2018, 21:08
  Константин, Да
  0
mefisto
13 декабря 2018, 07:27
не могли бы выложить исходник?
0
- Karim
  13 декабря 2018, 12:25
  mefisto, Извините, нет. Это 3 500 строк отлаженного кода на С++.
  Попробуйте написать сами. Если будут вопросы, обращайтесь.
  0
  - Александр Меладзе
    20 июля 2020, 18:52
    Karim, Здравствуйте! Продаете индикатор? Сколько стоит?
    0
  - Александр Меладзе
    21 июля 2020, 14:22
    Karim, сюда «zonalka» можно писать?
    0
    - Karim
      21 июля 2020, 15:40
      ASMel158, Да, можно zonalka@bk.ru
      0