Гость
Вход на сайт
Karim
Karim личный блог
10 июля 2018, 12:03

Quik. Кластеры. Индикатор.




Решил попробовать кластерный анализ. Написал индикатор для Quik. Собрал почти все, что касается объема – дельта, кумулятивная дельта, горизонтальные объемы (покупка/продажа, дельта) и кластеры. Кроме того, есть возможность «нарезать» свечи не только по времени, но и по объему(Volbar) или по количеству сделок.

Действительно помогает увидеть покупателя/продавца на конкретных уровнях. Правда, что делать с этой информацией, пока не понятно.

Выкладываю в свободный доступ индикатор для фьючерса Сбербанка на 15-минутном таймфрейме.

Архив: yadi.sk/d/cDZcP4-B3YyJ9M

quik Delta cluster квик дельта кумулятивная дельта горизонтальный объем кластер кластерный анализ
18 Комментариев
  • Андрей К
    Андрей К
    10 июля 2018, 12:10
    Действительно помогает увидеть покупателя/продавца на конкретных уровнях. Правда, что делать с этой информацией, пока не понятно.
    можно пробовать его первый ретест торговать =) Одна из немногих рабочих стратегий, основанная на кластерах.
    +1
    • Karim
      Karim
      10 июля 2018, 12:12
      Андрей К, То есть при появлении покупателя на уровне и отскоке, при повторном подходе к этому уровню продавать?
      Отскок, если по Si, всего 20-30п.
      0
      • Андрей К
        Андрей К
        10 июля 2018, 12:17
        Karim, 
        Отскок, если по Si, всего 20-30п.
        отскоки/отбои могут быть совершенно разные. Мне нравится такие вещи трейлить.
        То есть при появлении покупателя на уровне и отскоке, при повторном подходе к этому уровню продавать?
        мы наверное про разные ситуации говорим, но в целом да. Видим на промежутке времени хороший горизонтальный объем и уход цены от него, сразу втыкаем лимитку перед ним. Первые касания всегда будут отскакивать/отбиваться.
        При этом, если есть очень экстремальная дельта, то большой шанс, что цена уйдет далеко.
        +2
        • Karim
          Karim
          10 июля 2018, 12:21
          Андрей К, Спасибо большое, понаблюдаю. С кластерами только начал разбираться. Пока даже не представляю, как можно сделать бэктест на стандартных прогах теханализа. Наверное никак, только писать самому.
          0
          • Андрей К
            Андрей К
            10 июля 2018, 12:24
            Karim, 
             С кластерами только начал разбираться. Пока даже не представляю, как можно сделать бэктест
            ну сделайте ручной бектест. Можете поставить привод qscalp, в него загружать историю инструмента, и включать торги истории в ускоренном режиме. Включить демо режим.
            Я так 4-5 лет назад проторговал пол года истории за неделю. Это очень помогает.

            Что касательно автоматического бектеста. Как мне видится, на МТ5 это бы было проще всего сделать.
            +1
            • Karim
              Karim
              10 июля 2018, 12:29
              Андрей К, Понял, спасибо за совет. Попробую.
              0
  • Serg
    Serg
    10 июля 2018, 12:33
    Видео не доступно, словами нельзя вкратце как подключить? Скинул dll, lua в папку LuaIndicators, но в индикаторах никакого гнома не нашел :) или вообще что-то нового :( А понял, подключать не как индикатор, а просто lua-скрипт — работает.
    0
  • Karim
    Karim
    10 июля 2018, 12:38
    прямая ссылка на видео https://youtu.be/2A6Ql0cjOPA
    Разархивируйте архив в каталог, который предлагает архиватор.
    Из квика запустите скрипт Gnom_demo.lua.
    Создайте таблицу всех сделок с фьючем SRU8.
    Или посмотрите любые мои другие видео, установка аналогичная.
    +1
  • Владимир Гончаров
    Владимир Гончаров
    10 июля 2018, 15:00
    качество виде можете залить 720, а то невидно на 360 картинке.
    0
    • Karim
      Karim
      10 июля 2018, 15:19
      Владимир Гончаров, Видео в таком качестве и залито. Измените настройки с авто на 720 в youtube.
      0
  • Константин
    Константин
    10 июля 2018, 19:55
    реализация на с++?
    0
    • Karim
      Karim
      10 июля 2018, 21:08
      Константин, Да
      0
  • mefisto
    mefisto
    13 декабря 2018, 07:27
    не могли бы выложить исходник?
    0
    • Karim
      Karim
      13 декабря 2018, 12:25
      mefisto, Извините, нет. Это 3 500 строк отлаженного кода на С++.
      Попробуйте написать сами. Если будут вопросы, обращайтесь.
      0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Доллар рубльDol
16:07
еще один эксперд!
ОФЗДмитрий
16:07
Все Верно, на новый год всегда цены задирают. Надо минусовать сезонность
ИИСPP PP
16:06
Я заполнил форму, отсканировал, приложил заявление поданное брокеру на перевод в ИИС 3 с отметкой, отправил через л/с ФНС
ЯндексShureman
16:06
Heinrich von Baur, Предложи свой. Не смешной.
Посторонним В.igorwolf
16:04
t.me/geonrgru/28980 это п… ц
натуральный газnsk54
16:03
Мечты сбываются....
ЗПИФ Фонд первичных размещенийНиколай Невозмутимый
16:03
Буду продавать лесенкой по чуть чуть )) Продал один пай который покупал за 3444 рубля )))
МечелВсе Верно
15:59
В Кузбассе три разреза приостановили угледобычу на фоне кризиса Добыча приостановлена «до стабилизации ситуации в угольной отрасли», уточнили в департаменте со ссылкой на Министерство угольной промышл...
РаспадскаяВсе Верно
15:59
В Кузбассе три разреза приостановили угледобычу на фоне кризиса Добыча приостановлена «до стабилизации ситуации в угольной отрасли», уточнили в департаменте со ссылкой на Министерство угольной промышл...
Россети УралDoxodVoborot
15:56
От продажи дочки всего то 2 ярда? А чиста прибыль за последние 3 месяца это 2,5 ярда., то в среднем за год 10ярдов (12 месяца) чистой прибыли, минус 1ярд ип, минус 3,3ярда за 1кв.24г. Дивы, то 40% 8,6...
Старый дизайн
Старый
дизайн