6 готовых портфелей от гуру рынка

Подбор подходящих ETF-фондов

При выборе ETF-фондов для портфелей я делала ставку на те, которые появились до 2008 года. (А иначе как нам узнать, что от них ожидать в кризис?) Однако не все из подобранных ETF-ов для тестов оптимальны для добавления в портфель (с точки зрения комиссий за управление). Поэтому там, где это было возможно, я подобрала аналогичные по составу фонды, но с более низким коэффициентом затрат (т.н. Expense Ratio).

Ниже я привожу описанные автором статьи портфели в своей интерпретации через биржевые фонды. При этом я не буду вдаваться в комментарии к данным моделям: с этой задачей хорошо справились переводчики данного сайта. И перейду сразу к сути, а точнее, к моделям.

1. Модель портфеля Уоррена Баффетта 

90% — Акции S&P 500.
10% — Краткосрочные государственные облигации США.

Подробно о данном портфеле мы говорили здесь. 

ETF- портфель для тестирования (Buffett) и низкозатратная версия для инвестиций

Список тикеров: SPY, SHY, VOO, VGSH.

2. Модель портфеля Пола Мерримана (Merriman)

10% — Акции S&P 500.
10% — Акции стоимости крупной капитализации США.
10% — Акции малых компаний США.
10% — Акции стоимости малых компаний США.
10% — REITs (фонды недвижимости) США.
10% — Зарубежные акции крупной капитализации.
10% — Зарубежные акции стоимости крупной капитализации.
10% — Зарубежные акции малой капитализации.
10% — Зарубежные акции стоимости малой капитализации.
10% — Акции развивающихся рынков.

ETF- портфель для тестирования (Merriman)

ETF- портфель для инвестиций (низкозатратная версия)

Список тикеров: SPY, IVE, IWM, IWN, VNQ, VEU, EFV, VSS, DLS, VWO / VOO, SPYV, SPSM, VTWV, VNQ, VEU, EFV, VSS, DLS, VWO.

3. Модель портфеля Лиги Плюща

35% — Акции США.
28% — Облигации США.
15% — Зарубежные акции.
11% — Товарные активы.
11% — Недвижимость.

ETF- портфель для тестирования (Ivy League)

Низкозатратная версия ETF-портфеля отличается лишь фондом S&P 500 — для долгосрочных инвестиций лучше подходит Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Список тикеров: SPY, AGG, VEU, DBC, IYR.

4. Модель портфеля Кофейни

40% — Инструменты с фиксированным доходом США.
10% — Акции крупной капитализации США.
10% — Акции стоимости крупной капитализации США.
10% — Акции малой капитализации США.
10% — Акции стоимости малой капитализации США.
10% — Зарубежные акции.
10% — REITs (фонды недвижимости) США.

ETF- портфель для тестирования (Coffeehouse)

Низкозатратная версия ETF-портфеля отличается лишь фондом S&P 500 — для долгосрочных инвестиций лучше подходит Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Список тикеров: AGG, SPY (VOO), IVE, IWM, IWN, VEU, IYR.

5. Модель портфеля Билла Бернстайна

25% — Облигации США
25% — Европейские акций.
25% — Акций малой капитализации США
25% — Акции S&P 500.

ETF- портфель для тестирования (Bernstein)

Низкозатратная версия ETF-портфеля отличается лишь фондом S&P 500 — для долгосрочных инвестиций лучше подходит Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Список тикеров: AGG, SPY (VOO), IWM, VGK.

6. Модель портфеля Гарри Брауна

25% — Долгосрочные казначейские облигации США.
25% — Казначейские векселя США.
25% — Акции S&P 500.
25% — Золото.

ETF- портфель для тестирования (Browne)

Низкозатратная альтернатива портфеля отличается лишь фондом S&P 500 — для долгосрочных инвестиций лучше подходит Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Список тикеров: TLT, BIL, SPY, IAU.

Резюме

Вот такие у меня получились ETF- портфели на основе моделей от гуру. Теперь осталось понять, какую доходность от них ожидать и к какой максимальной просадке готовиться. Об этом мы поговорим в одном из ближайших постов (подписывайтесь на телеграм-канал @Mindspace_ru, чтобы быть в курсе). До этого при желании вы можете потестировать их на Portfoliovisualizer.com (как это сделать, читайте здесь) и сравнить затем с результатами моих бэктестов. А прямо сейчас я приглашаю вас к обсуждению в комментариях ниже.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru