А. Г.
А. Г. личный блог
02 ноября 2018, 12:06

Как стать трейдером? (по мотивам «батла» Герчика и Коровина)

Посмотрел видео и понял, что насколько путаная наша профессия в части терминов и определений. «Плечи», «риск», «стопы», «хэдж»  - от того, как это определялось в дискуссии с обеих сторон, у меня просто остатки волос «вставали дыбом».

Сразу скажу, то под трейдером я понимаю лицо, принимающее решение о покупке-продаже активов на финансовом рынке.  В этом смысле и спекулянт, пытающийся «словить» несколько «пипсов»  в «стакане» и инвестор, который покупает акцию в расчете на высокие дивиденды – трейдеры.

Первое, что бросается в глаза, что люди порой не отдают себе отчета, чем они торгуют. Особенно меня поразило выражение: «если лонг и шорт – это хэдж». Да никакой это не «хэдж»!

«лонг БА – шорт фьючерс на БА» – это облигация;

«лонг актив 1 – шорт актив 2 на один и тот же объем «в деньгах по номиналу»» — это торговля спредом между двумя активами и мы совсем не ошибемся, если заменим слово «актив» на слово «портфель» (кстати, любой индекс – это портфель) и статистический арбитраж – это контртрендовая торговля  на спреде, а Long Short term – трендовая на  том же спреде;

«продажа двух «краев» в опционах» — это никакая не «продажа волатильности». А ставка на то, что цена БА в любой из дней до экспирации останется в некотором диапазоне. И все эти «греки»+волатильность появляются в опционных моделях только тогда, когда мы начинаем считать вероятность этого события через нормальное распределение (которое, как мы тут уже ни раз обсуждали, не совсем отражает динамику цен в БА). Инверсией к этому действию является «покупка краев» — ну так это просто обратная ставка, а никакая не «покупка волатильности».

Да и вообще любая опционная конструкция на одном БА даже с использованием позиции и в самом БА может быть описана ставкой на  событие сохранения цены до экспираций в некотором объединении интервалов на прямой. Два БА – это двумерное пространство с прямоугольниками, три – трехмерное с объемными фигурами, а 4  и больше уже и представить сложно.

Тут ругали «ноты» (подвид структурного продукта),  а ведь это просто опционная конструкция на нескольких БА, с логической операцией «ИЛИ», смещающей вероятность выигрыша в пользу продавца «ноты».

Где тут в приведенных примерах «хэдж», если речь идет просто о смещении с торговли одним или несколькими БА по принципу «выше-ниже» к торговле другими событиями на тех же БА и даже за их пределами, как в случае облигации?

«Стопы» в той же дискуссии… Нет, пожалуй, на сегодня хватит, продолжение следует.

198 Комментариев
  • Igr
    02 ноября 2018, 12:16
    а что по вашему хэдж, пример можно? 
      • Максим Барбашин
        02 ноября 2018, 14:54
        А. Г., 
        Как же валютный хедж?
          • Максим Барбашин
            03 ноября 2018, 02:01
            А. Г., 
            Я купил доллары в количестве, чтобы не терять при падении рубля.
            Это не хедж?
              • Максим Барбашин
                04 ноября 2018, 14:19
                А. Г., 
                Давайте о понятиях.
                Хеджирование — это сделка противоположная споту.
                Ну по Элдеру, Шарпу и т.д.
                Покупка доллара = продажа рубля,
                мы хеджируем бету по левому краю логнормального распределения, и платим за это премию, несколько снижая доходность.


                  • Максим Барбашин
                    04 ноября 2018, 16:59
                    А. Г., 
                    Ну, как бы так принято в финансовой экономике.
                    Вы так и не смогли прочитать Шарпа?
                      • Максим Барбашин
                        04 ноября 2018, 18:45
                        А. Г., 
                        Вы продолжаете идти своим путем.
                          • Максим Барбашин
                            04 ноября 2018, 21:13
                            А. Г., 
                            Чтобы назвать современную финэкономику «бесполезной»,
                            нужно быть либо гением, либо идиотом, и я все пытаюсь найти у вас признаки гениальности…
                              • Максим Барбашин
                                04 ноября 2018, 23:11
                                А. Г., 
                                Честно? Без понятия. Финэкономика — не моя специальность.
                                Знаю ровно столько, чтобы не сливать.
                                Но желаю вам удачи доказать ненужность хеджа.
                • Стас Бржозовский
                  04 ноября 2018, 22:07
                  Максим Барбашин, мне бы тоже. О понятиях. Бету по краю Элдера и все такое. Совсем непонятно(
      • Михайленко
        02 ноября 2018, 19:09
        А. Г., нет такой професси — трейдер. Жидомасоны превратили биржу в Форекс, вся торговля — фикция. Следовательно, обучаться трейдингу бессмысленно
  • therollingstones
    02 ноября 2018, 12:22
    я лох( биржу так и не понял(
  • Kapeks
    02 ноября 2018, 12:23
    да пофиг, если честно.
    торговля дело очень личное. можно даже сказать интимное. есть тысячи способов торговать, и выбор способа — это как выбор трусов в магазине. выбирайте те которые нравятся вам, а не те которые носят якобы крутые трейдуны с ютуба.
  • Dmitryy
    02 ноября 2018, 12:28
    А что по вашему является «продажей волатильности»? 
      • Dmitryy
        02 ноября 2018, 12:41
        А. Г., так а какой в нём физический смысл? Викс это фьючерс, в основе которого другие синтетически инструменты. т.е. по сути это и есть продажа опционных стратегий, просто обернутые в красивую обертку биржей СВОЕ.
          • Dmitryy
            02 ноября 2018, 13:03
            А. Г., вам конечно виднее, но я думал, что физический смысл есть во всём, где есть цена.
            • Антон Денисков (Fry)
              03 ноября 2018, 01:06
              Dmitryy, ооо! Это большое заблуждение, думать, что цена на биржевые активы связана с какими-то экономическими процессами в физическом мире, кроме личной выгоды кукловодов =)
              • Dmitryy
                03 ноября 2018, 19:14
                Fry (Антон), никто не говорит про экономические процессы, это может быть психологические процессы, паника, эйфория, что угодно. Но это и есть физический смысл. 
          • Антон Денисков (Fry)
            03 ноября 2018, 01:04
            А. Г., есть и тут подвох. Правил этих никто вам не скажет, то есть они такие: как нам выгоднее, так и нарисуем. =)
      • Гольдфингер
        02 ноября 2018, 12:47
        А. Г., а как же календари, нейтральные по дельте? Это ведь продажа/покупка волы с одновременным арбитражем между сериями по воле.
          • ---
            02 ноября 2018, 13:50
            А. Г., между сериями вола скачет временами очень сильно,
            когда в одной серии приходит, например, крупный покупатель, он разгоняет волу, а в других сериях в этот момент ещё не успевает подтянуться, тогда одна серия продаётся, но чтобы снять риски, что реализуется вола выше проданной, покупается другая серия.
      • Павел Град
        02 ноября 2018, 14:43
        А. Г., Продажа «ХаЁв» на падение (В самом начале) — это продажа волатильности, наоборот покупка. Вопрос: Как мы можем это понять, что это максимум?! У всех свои стратегии…
      • Антон Денисков (Fry)
        03 ноября 2018, 01:02
        А. Г., к сожалению VIX продать или купить нельзя. Можно либо фьючерс на него, либо опционную конструкцию собирать, но это никогда не будет VIX.
        Мало того, даже мнимая «продажа» индекса VIX CBOE тоже не является «продажей волатильности», точно так же как и мнимая «покупка» VIX не будет покупкой волы, хоть и довольно близко к этому (теоретически было бы).
  • holonaft
    02 ноября 2018, 12:29
    Автор БРАВО!!!  Наконец хоть кто-то вменяемо расписал суть…
  • Lone Wolf
    02 ноября 2018, 12:32
    «лонг БА – шорт фьючерс на БА» – это облигация;
    Это смотря откуда смотреть: 
     -по закрытию рисков хедж
     -по P/L профилю похоже на фикс. доходность
     -c точки зрения собственности не облигация, так как право голоса осталось.
      • Lone Wolf
        02 ноября 2018, 12:48
        А. Г., я то понимаю вас, но вы сами этой статьёй оставили место для вопросов, по тому что много осталось «за кадром» и плоскость темы не определили на пример «управление профилем дохода открытой позиции» 
          • Lone Wolf
            02 ноября 2018, 13:24
            А. Г., боюсь что разобраться не получиться, из-за того, что у вас «те же яйца только в профиль». «Чем?» торговать не получится без ответов на вопросы «Как?» и «Когда?» а может быть и «Зачем?»
              • Geist
                03 ноября 2018, 13:02
                А. Г., потерю части профита в трендовой позиции вы тоже проводите по графе «потери»? 
  • «продажа двух «краев» в опционах» — это никакая не «продажа волатильности»

    Точно. Больше подходит «продажа направленного движения» или «продажа тренда»)
  • Максим
    02 ноября 2018, 12:44
    Всё нормально тут в части терминов, если использовать как раз общепринятые, а не изобретать свои.
    www.investopedia.com/terms/l/leverage.asp
    www.investopedia.com/terms/r/risk.asp
    www.investopedia.com/terms/s/stop-lossorder.asp
    www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp
    www.investopedia.com/terms/t/trader.asp
      • Максим
        02 ноября 2018, 13:16
        А. Г., по-моему вполне понятно, что по тому определению трейдер — клиент.

        Но суть даже не в том кому насколько понятны чужие тексты и определения. А в том, что вы выдаёте свои личные определения за единственно верные, что со стороны выглядит несколько странно.
        • КРЫС
          02 ноября 2018, 13:25
          Максим, а если вот так? «АГ пытается дать определения, чтобы в рамках их начать дискуссию»
          • Максим
            02 ноября 2018, 13:28
            КРЫС, такой посыл как-то не очевиден из текста.
            Ну тогда, в рамках начала дискуссии, вот это, например, имхо оторвано от реальности
            «лонг БА – шорт фьючерс на БА» – это облигация
          • Максим
            02 ноября 2018, 14:13
            А. Г., называть классическое хэджирование «лонг БА + шорт фьюча» облигацией — это точней?
            Вася купил облигацию за 1000р с погашением в конце года.
            Петя купил некий БА и продал фью с экспирой в тот же срок. Цена БА + ГО фьюча ~ 1000р.
            Если всё пойдёт по их планам, то профит будет одинаковым.
            Но реально ли они в одинаковых ситуациях? Кому будет спокойней если их обоих отправят в командировку в Зимбабве до февраля и там не будет возможности торговать?
            Всегда ли их финансовый результат будет сопоставим?
              • Максим
                02 ноября 2018, 14:42
                А. Г., про судьбу финреза Васи и Пети можно узнать? Особенно, если БА вырастет в два раза?

                Вообще, удивительно, как аналогия замещается равенством.
        • Максим Барбашин
          02 ноября 2018, 14:58
          Максим, 
          АГ вообщ отличает любовь к оригинальности.
          И постоянные попытки опровергнуть общепринятое
  • Осень
    02 ноября 2018, 13:00
    мда опционы не твое, насчет волатильности ерунду написал, никто кроме кроликов не продает волу в центре диапазона, стренгл никогда не формируется одновременно ну и имплаед и историкал тоже разные вещи, лучше про трендовость глупости пиши.
      • Осень
        02 ноября 2018, 13:14
        А. Г., Саша ну хватит просто почитай умные книжки для первого класса про опционы для начала, я ж не Гном на пальцах обьяснять. БА это ж только хвостик речь идет о премиях опционов о их волатильности, а не о волатильности ба, да еще и о подразумеваемой воле по большей части.
          • Осень
            02 ноября 2018, 13:19
            А. Г., ну писать заведомую чушь дело добровольное, но для тех кто реально торгует опционы это может вызвать только улыбку.
              • Осень
                02 ноября 2018, 13:23
                А. Г., что значит ставка? как она формируется? когда речь идет о продаже волы или покупке волы то это как раз о формировании позиции, а не о самой ставке, хватит путать кислое с горячим.
                  • Осень
                    02 ноября 2018, 13:31
                    А. Г., не прав в том что критикуешь людей не понимая сути сказанного, речь не идет о бш и модели, речь идет о практическом решении задачи дорого\дешево применительно к премии опциона и ни коим образом не касается ба. и честно говоря начинаю сомневаться что это пишет реально Горчаков, раба нанял похоже.
                      • Максим
                        02 ноября 2018, 13:40
                        А. Г., пример Коровина разве не опровергает утверждение, что это всё только ставка и ничего кроме ставки? Вот он поставил, БА всю дорогу удовлетворял условиям ставки, а по итогам — минус. Значит есть что-то ещё.
                          • Максим
                            02 ноября 2018, 13:54
                            А. Г., так у него ставки уже были сделаны, про каких контрагентов речь?
                              • Максим
                                02 ноября 2018, 13:59
                                А. Г., ну как что. По вашему определению повезти должно было Коровину (кто он тут тореадор или бык), т.к. цена БА была в "некотором объединении интервалов на прямой до эспираций".
                                  • Максим
                                    02 ноября 2018, 14:05
                                    А. Г., мы же про определения говорим? Ставку — ставят. Получают — выигрыш. Если пытаться натянуть его ситуацию на эту терминологию, то даже не понятно что именно он ставил.
                                      • Максим
                                        02 ноября 2018, 14:46
                                        А. Г., куплен пут со страйком 100 за 100р, продан пут со страйком 90 за 100р. Вопросы:
                                        1. Какой размер ставки?
                                        2. Какой предмет ставки (на что она сделана)?
                                        3. Равна ли ставка максимально возможному убытку?
                                        • Осень
                                          02 ноября 2018, 14:51
                                          Максим, даже интересно какой будет ответ )
                                          • Максим
                                            02 ноября 2018, 15:09
                                            А. Г., да, экспира в один день, прошу прощения, забыл упомянуть. Прочие параметры можете зафиксировать как угодно. Интересуют ответы на три вопроса.
                                              • Максим
                                                02 ноября 2018, 16:04
                                                А. Г., все прочие параметры, включая распределения приращения цен, можно выбрать произвольно.
                                                Задача корректна, т.к. мы обсуждаем позицию как данность, а не то, как она была набрана. (Ваша цитата про "любая опционная позиция в одном БА").
                                                Касательно невозможности одномоментных одинаковых цен — дальние страйки опровергают это утверждение.

                                                Правильно ли я понимаю, что вы утверждаете, что ставка — это не то фиксированное и определённое, что ставит человек здесь и сейчас, открывая/набирая позицию, а нечто, что зависит от того, что будет с рынком уже после?
                                                  • Максим
                                                    02 ноября 2018, 16:31
                                                    А. Г., хорошо, я понял. Вы просто слово «ставка» используете иначе, чем я. Для меня это то, что «ставится на кон» и что может быть потеряно. С конкретной ценностью здесь и сейчас. Потерять больше чем уже поставил нельзя. В опционах потерять можно, поэтому и термин «ставка» там выглядит не к месту.

                                                    У вас же получается ставка семантически ближе не к тому, чем рискуешь, а к тому, на что надеешься.

                                                    У меня ничего рассчитывать не надо — сразу видно что ставишь. У вас — какие-то формулы. Больше похоже на расчёт потенциального убытка, чем ставки.
                      • Осень
                        02 ноября 2018, 13:42
                        А. Г., просто дело в том что продажа стренгла как раз и формируется на продаже повышенной волатильности  на предполагаемых вероятных краях диапазона, поэтому  опционщики и называют это продажей волы, ну специфический такой термин который отражает по большей части правило набора позы, только не понятно почему в вашей статье это категорически отметается) никто ведь с вами не спорит что покупка\продажа стренгла это ставка на выход или нахождение в диапазоне.
                          • Осень
                            02 ноября 2018, 13:49
                            А. Г., да ради бога) чем бы дитя не тешилось
  • kachanov
    02 ноября 2018, 13:22
    ну дак «профи» же, чему удивляться.
    Какие определения — такие и система торговли 

  • chizhan
    02 ноября 2018, 13:24
    «лонг БА – шорт фьючерс на БА» – это облигация;
    Корректней синтетическая облигация. Эмитента то нет.
  • wrmngr
    02 ноября 2018, 13:39
    Вега проданного стренгла как ни крути отрицательна. И это определенно шорт-вол трейд
      • wrmngr
        02 ноября 2018, 13:46
        А. Г., Как откуда? Из неопределенности цены БА в будущем
        • Осень
          02 ноября 2018, 13:47
          wrmngr, ну не понимает он что такое имплаед волатилити и как она влияет на премию.
            • Осень
              02 ноября 2018, 13:56
              А. Г., Саша вы судя по всему жуткий перфекционист как вы вообще выживаете на рынке непонятно) впрочем все математики такие все у них должно четко и жестко) но это когнитивный диссонанс получается с рынком.
                • Осень
                  02 ноября 2018, 14:07
                  А. Г., никогда не задумывались почему до сих пор никто не открыл учебное заведение с жесткой «непотопляемой» программой обучения трейдингу? или почему долго не живет ни один проп, и где к примеру утвержденные минобразом единые учебники по трейдингу?)) да и ваш финрез говорит как раз о том что нельзя причесать рынок под одну гребенку, а насчет определений, ну и какая разница что и как люди называют? просто любая поза на срочке это по определению ставка так почему бы не придумать этим ставкам названия))
                    • Осень
                      02 ноября 2018, 14:45
                      А. Г., никак не представляю)) так же как и жесткие определения не представляю) за точностью это к токарю, а трейдер существо творческое, он не считает, он творит))
                        • Осень
                          02 ноября 2018, 15:23
                          А. Г., выбросил и давно, а где собсна я отсылаю к этой модели? предпочитаю вообще не иметь жестких моделей.
                            • Осень
                              02 ноября 2018, 15:42
                              А. Г., ))) устал уже чеслово да что вас так цепляют слова которыми описан процесс, ну какая мне разница как назвать реакцию премии опциона на ожидание выхода новости или ожидании какого либо другого события)
          • wrmngr
            02 ноября 2018, 13:59
            А. Г., неважно что там должно быть. это сложившиеся реалии финансового мира. все мыслят и торгуют триллионы в этих терминах. придумывать свои это как-то странно
              • wrmngr
                02 ноября 2018, 14:06
                А. Г., ну так внутри этой общепринятой модели и описана «волатильность» и именно поэтому голая продажа любого ванильного опциона это «short-vol bet»
          • Aphelion
            02 ноября 2018, 14:27
            А. Г., в любой рабочей модели оценки опционов будет параметр аналогичный веге в БШ, потому что цена опциона всегда будет зависеть от диапазона движений БА.
              • Aphelion
                02 ноября 2018, 15:50
                А. Г., можете использовать любое распределение в своей модели, но чем шире диапазон движений БА (волатильность), тем выше хвосты распределения и тем выше цена опциона, иначе модель не будет работать. Так что условная вега и условная волатильность будут в любой рабочей модели.
                  • Aphelion
                    02 ноября 2018, 16:13
                    А. Г., потому что именно он используются в самой популярной модели, популярной во многом благодаря тому, что распределение в ней задается всего одним параметром.
  • Веня
    02 ноября 2018, 13:49
    так как стать трейдером? придумать свои определения?!)
  • qxr1011
    02 ноября 2018, 15:37
    Сразу скажу, то под трейдером я понимаю лицо, принимающее решение о покупке-продаже активов на финансовом рынке.  В этом смысле и спекулянт, пытающийся «словить» несколько «пипсов»  в «стакане» и инвестор, который покупает акцию в расчете на высокие дивиденды – трейдеры.

    пока человек не знает что он делает (а 90% таки не знает, оставшиеся 10% тоже не знают, но им хотя бы кажется), имхо он — хер собачий, а не трейдер

    для человека самого это важно осознавать, потому что пока он не знает, что он делает, то и торговать ему не надо

    одно простое осознание этого факта сэкономит многим людям много денег, здоровья и времени
    • Prophetic
      02 ноября 2018, 15:41
      qxr1011, Вы только что назвали абсолютно ВСЕХ людей «хером собачьим». Настоятельно рекомендую как следует подумать и извиниться.
      • qxr1011
        02 ноября 2018, 15:43
        Prophetic, спасибо за рекомендацию
  • Prophetic
    02 ноября 2018, 15:39
    Уважаемый А.Г., мне кажется, это уже перебор, и попытка переписать определения под себя. 
    Возьмем, к примеру, Ваше определение Трейдера.
    Кем, в соответствии с Вашим определением, следует называть людей из такой ситуации:
    Руководитель принимает решение о покупке какой-либо бумаги, и отдает соответствующее распоряжение на осуществление необходимых действий, своему подчиненному.

    То же самое касается «хеджа»: Правильно ли я понимаю, что не смотря общепринятый в мире термин, Вы утверждаете что такого термина просто не существует, т.к. с Вашей точки зрения на рынке нельзя обеспечить выполнение условия страхования возможных убытков от переоценки какого-либо актива (в нашем случае — бумаги)?
      • qxr1011
        02 ноября 2018, 15:46
        А. Г., всё верно
      • qxr1011
        02 ноября 2018, 15:48
        А. Г., а кстати на риторический вопрос в вашем заголовке  как стать трейдером из вашего поста выходит что и становится не надо, достаточно лишь открыть позу ...:)
        • qxr1011
          02 ноября 2018, 15:49
          qxr1011, т.е процесс становления начисто решен :)
  • Andy_Z
    02 ноября 2018, 15:48

    На мой, возможно не очень пресвященный взгляд, трейдинг любым инструментов (базисным активом)  — это покупка или продажа волатильности.

    Покупка  — это когда ожидается сильное движение БА, продажа — когда ожидается, что движение БА будет вращаться вокруг некого значения.

    На этом основано создание роботов по эмуляции опционов базисным активом.

    http://www.option.ru/glossary/articles/emulyatsiya-optsionov

      • Igor_engineer
        02 ноября 2018, 16:14
        А. Г., Cкажите мне, как профессиональный участник рынка, а вы знаете лично людей кто живет за счет торговли фьючерсами по тех.анализу? Я вот всё понять не могу кто этим зарабатывает рисуя эти уровни и линии поддержки и сопротивления. У меня закладываетеся мысль, что трейдер-это по-сути операционист, который выполянет указания на нажатие на клавишу купить-продать и на этом всё, а остальное от луквавого… чтобы зарабатывать на курсах и семинарах людям не добросовестным
          • Igor_engineer
            02 ноября 2018, 16:40
            А. Г., и что торгуете на пятиминутках? Я вот сколько не «бьюсь» я не понимаю как этим можно заработать. Чистой воды угадайка, тут не пересидишь как в акциях, тут надо знать будущее, а эти стопы то сносит, а потом цена уходит в твою сторону)) А еще я реально не знаю ни одного человека кто бы жил с трейдинга, зато куча семинарщиков показывающих как за день зарабатывать по 50 тыщ., но почему-то они не носят итальянские костюмы и не ездят даже на мерседесе.
              • Igor_engineer
                02 ноября 2018, 16:55
                А. Г., в акциях можно пересидеть долгое время, получая двд, а во фьючерсах нет. А уж активный интрадэй это полная угадайка
                  • Igor_engineer
                    02 ноября 2018, 16:59
                    А. Г., Ну так открывая позицию вы всеравно делаете предположение)) И все же я сужу по делам-вот вы лично много кого знаете кто живет активным трейдингом?
                     Я вообще ни одного человека.
            • Foudroyant
              16 января 2019, 00:27
              Igor_engineer, а зачем Вам именно 5-минутки?
          • Igor_engineer
            02 ноября 2018, 16:47
            А. Г., Кстати, почему в списке Форбс нет ни одного биржевого спекулянта? Есть Баффет, но он не трейдер.
              • Igor_engineer
                02 ноября 2018, 16:54
                А. Г., Только вот они не фьючерсами торговали, Баффет скорее исповедовал стратегию «купи и пересиди»-вы хоть его цитаты читали где он упоминал о просадках в 50%, тут вы что-то лукавите
                  • Igor_engineer
                    02 ноября 2018, 17:05
                    А. Г., Ну потому что торговля фьючерсами в теории очень высокомаржинальная из-за эффекта плеча, а у этого дела есть обратная сторона медали, что не соблюдая риск-менеджмент долго не пересидишь как в акции. Вот только проблема в том что этот риск менеджмент и не соблюдается, когда выносит стоп а потом цена идет в твоем направлении и подобных разводок на рынке вагон-интрадэй вообще шум плошной. Зато ретроспективно всё очень хорошо объясняется, мол вот тут был уровень тот то да этот то
                      • Igor_engineer
                        02 ноября 2018, 17:15
                        А. Г., Вот вы всё вокруг да около...
                        Ладно, смотрите, я не имею никакого отношения к миру экономики и финансов, я инженер, пытаюсь уйти от этой профессии и торговать фьючерсами чтобы зарабатывать 50 тыщ в месяц, уж года два лоб расшибаю гоняя мелочь, я ей богу не пойму как этой угадайкой заработать.
                        Короче, я фома-неверующая, я не верю, что торговлей фьючерсами можно зарабатывать на жизнь-игры это всё.
                        Вот вы как проф.участник фин.рынка, подскажите, где можно реально увидеть, что люди зарабатывают на рынке??? А то кругом одни семинарщики, вот куда можно сходить и посмотреть даже за деньги, где гребут бабло на рынке??? 
                          • Igor_engineer
                            02 ноября 2018, 17:27
                            А. Г., Да нигде не раздают деньги нахаляву.
                            Я опять же спрашиваю вас как проф.участника, где можно посмотреть, что люди зарабатывают на рынке?? Ну, ладно, я такой лошара, коль, не получается трейдить фьючами, а только сливать. Но где увидеть в реале профессионального трейдера который зарабатывает??
                            Вот я не умею чинить автомобиль, но я могу прийти на СТО и посмотреть как его чинит механик и получает за это бабки. Теоретически можно обучиться самому и также бабки зарабатывать.
                            И снова, где можно увидеть торговлю на фин.рынке?? Только не на семинарах аля Герчик.

                              • Igor_engineer
                                02 ноября 2018, 17:35
                                А. Г., И я снова вам задаю примитивный вопрос-вы лично много знаете людей которые живут исключительно торговлей на рынке???? 
                                • risk8
                                  03 ноября 2018, 00:43
                                  Igor_engineer, человек, который реально на постоянной основе берет деньги с рынка никогда не будет об этом рассказывать широкому кругу. Зачем?  Денег на рынке одномоментно может срубить каждый, в том числе и гоняя фьюч. Но стабильно(относительно стабильно) зарабатывать на протяжении долгих лет и жить только с рынка, могут единицы.  И это нормально. Естественный отбор.
                            • KEH
                              04 ноября 2018, 02:21
                              Igor_engineer,
                            • KEH
                              04 ноября 2018, 02:23
                              Igor_engineer, Я тут попытался собрать/создать сообщество зарабатывающих. Получилось действительно не очень много, в пределах 70 чел.
                              https://www.facebook.com/groups/1751508781776036/
                              • Igor_engineer
                                06 ноября 2018, 12:16
                                KEH, в лотерею тоже мало кто выигрывает
                        • qxr1011
                          02 ноября 2018, 17:58
                          Igor_engineer, нигде

                          бабло гребут в тишине и без посторонних глаз
                          • Igor_engineer
                            02 ноября 2018, 18:00
                            qxr1011, я даже не про «бабло» спрашиваю, а хотя бы есть ли знакомые кто жил бы торговлей с рынка и ездил на метро как многие и платил ипотеку. Даже на этот простой вопрос уважаемый А.Г. не может ответить — видать и вправду фиг этой угадайкой кто зарабатывает-все эти гуру сидят на зарплатах играясь с чужими деньгами
                            • qxr1011
                              02 ноября 2018, 18:02
                              Igor_engineer, вы путаете управляющего активами  с трейдером индивидуалом (о работающих на компанию вообще разговора нет ибо они просто исполнители приказов)
                            • qxr1011
                              02 ноября 2018, 18:03
                              Igor_engineer, АГ и вообще мы все можем говорить лишь за себя чужая жизнь вобщем-то потемки…
                              • qxr1011
                                02 ноября 2018, 18:06
                                qxr1011, а назвать себя трейдером...

                                ну это как роберт фрост говорил что назвать себя поэтом так же неприлично как неприлично назвать себя хорошим человеком…
                              • Igor_engineer
                                02 ноября 2018, 18:07
                                qxr1011, знаете, я знаю массу людей кто занимается стройкой и живет с этого, массу людей кто торгует тряпками и живет с этого и т.п., но я вообще не знаю ни одного человека который жил бы с торговли финансовыми инструментами-я хочу увидеть это чудо!!!
                                • qxr1011
                                  02 ноября 2018, 18:11
                                  Igor_engineer, ну трейдинг это не стройка...

                                  процент выживания на свои здесь стремительно идет к нулю

                                  но у меня к вам вопрос  а нах вам увидеть того кто выжил и поднялся ?

                                  типа если он смог то и вы сможете или есть надежда ...?

                                  или если таковых нет всуе то и нах в это вкладывать время и силы....? 

                                  хе-хе
                                  • Foudroyant
                                    16 января 2019, 00:47

                                    qxr1011, в стройке тоже на долгосроке мало какие бизнесы выживают. И почти все выжившие имеют минимальные доходы в %.

                                     

                                    Обычно строительные компании гребут деньги лопатой на трендах роста экономики — а потом сыпятся как карточные домики. И в этом бизнесе, как и в любом другом, при исчерпании «несущего» тренда, из предыдущего поколения компаний и собственников остаётся всего 20-30%.

                                • Старый бес
                                  02 ноября 2018, 20:12
                                  Igor_engineer, возможно вы сами строитель, потому и людей знаете оттуда. Конечно есть люди «живущие с трейдинга», и вовсе не штучные экземпляры
                                • Antishort
                                  02 ноября 2018, 22:57
                                  Я вообще не знаю ни одного совершеннолетнего человека, который бы не бухал, однако они существуют, я в этом почти уверен.
                                  • Igor_engineer
                                    06 ноября 2018, 12:19
                                    Antishort, А я знаю таких. Знаете, в лотерею тоже мало кто выигрывает. А вы возьмите любую сферу деятельности-люди кто мало, кто много, но зарабатывают в них и живут этим.
                                • Foudroyant
                                  16 января 2019, 00:45
                                  Igor_engineer, у Вас период разочарования и упадка вдохновения к этой работе, по всем признакам. 
                                  • Igor_engineer
                                    16 января 2019, 12:38
                                    Foudroyant, не без этого
                        • Geist
                          03 ноября 2018, 13:19
                          Igor_engineer, у тебя не получится трейдить, ежемесячно получая «зарплату», трейдинг не про это. Трейдинг — это взять как можно больше, когда дают и слить как можно меньше, когда отнимают.

                          И мелочь гонять на нем тоже бессмысленно, здесь, как и во многих других делах, касающихся извлечения профита, недофинансирование губительно. 
                        • Foudroyant
                          16 января 2019, 00:37

                          Igor_engineer, 

                           

                          1. На рынке «гребут бабло» только профессионалы очень высокого уровня. Вы не должны думать сейчас об этом. Для начала поставьте задачу зарабатывать хотя бы что-то.

                           

                          2. Инженерное мышление — плюс на биржевых рынках. Непонятно, почему оно Вам не помогает.

                           

                          3. 50 тыс. в мес. — это какой % от Вашего торгового капитала?

                          • Igor_engineer
                            16 января 2019, 12:40
                            Foudroyant, бабло гребут, если честным путем, то только профи в любой отрасли.
                            Мешает желание сидеть на двух стульях, и на работе работать и пытаться торговать на работе.
                            А где я писал про 50тыщ. в месяц? В день писал, что некоторые блогеры ютуба выкладывают. — товарищ их Кселиуса и сотку с пары сделок показывал. Правда, почему он ездит на старой машине мне не понятно… хм…
                            • Foudroyant
                              16 января 2019, 17:08

                              Igor_engineer, я по 740 тыс. руб делал в день на 1 сделке, и по 300-500 тыс. руб  в день. Но это не показатель. Показателем является только статистика по месяцам на протяжении нескольких лет. И тут уже всё куда скромнее. А демонстрация отдельных сделок — это как раз пиар-стиль околорыночников, воздействие на психику алчных и наивных людей.

                               

                              А вообще живу с рынка. Оборотный капитал — 4.5 млн руб.; прибыль 400 тыс. — 1 млн руб. в мес. Сливы на десятки процентов происходят иногда, но восстанавливаются за счёт последующих операций.

                               

                              У меня есть ещё некоторые небольшие бизнесы, но если бы даже их не было, это не меняло бы ничего, так как биржевое направление  самофинансируемое.

                               

                              А машина вообще не показатель — у меня её нет. Как и у многих, кто работает на дому.

                              • Igor_engineer
                                16 января 2019, 17:26
                                Foudroyant, Интересно пишите.
                                Торговать сами научились? И как долго учились прежде чем стали торговать в плюс?
                                Сложно научиться совмещая с работой, а в отпусках не было возможности целыми днями у монитора проводить.
                                Ясень пень тут важна стабильность заработка, а не рекордный день-оно так во многих сферах.
                                • Foudroyant
                                  16 января 2019, 18:01

                                  Igor_engineer, 

                                  Сначала торговал только на свои, только акциями. Прибыль получалась небольшая, но относительно безрисковая. Все первые месяцы были в плюс.

                                  Потом перешёл на плечевую торговлю акциями и фьючерсами. Здесь уже пошли сначала большие убытки, потом иногда стали появляться большие прибыли. Потом, по мере накопления опыта и знаний, прибыли стало больше, чем убытков и стало можно уже жить за счёт трейдинга.

                                  Учился сам, читая разного рода материалы на «Смартлабе», МФД, «Арсагере» и т. д., изобретая и проверяя разные стратегии.

                                  • Igor_engineer
                                    17 января 2019, 12:31
                                    Foudroyant, А много времени потратили прежде чем на фьючах начали стабильно зарабатывать? На акциях-то ощутимую прибыль то не заработать без ощутимого депозита…
                                    • Foudroyant
                                      17 января 2019, 14:07

                                      Igor_engineer, на акциях тоже доступна торговля с «плечом». Она, в отличие от фьючерсной, обходится дороже по комиссиям и процентам, но иногда она предпочтительнее. Тут всё зависит от используемых стратегий.

                                      Где-то 3 года ежедневной (но, в основном, не внутридневной, а среднесрочной) торговли. Накопился некий объём знаний, идей и ошибок — и квалификация выросла на порядок.

                                       

                    • Foudroyant
                      16 января 2019, 00:34
                      Igor_engineer, ну так это системная защита рынка от халявщиков. Иначе весь мир бы уже побросал работу и торговал ценными бумагами.
        • Foudroyant
          15 января 2019, 23:56

          Igor_engineer, тех, кто живёт за счёт спекулятивной торговли акциями и фьючерсами на собственном капитале, довольно много.

          В этом нет ничего особенного, при более-менее заметном капитале и более-менее прибыльной стратегии.

          • Igor_engineer
            16 января 2019, 12:42
            Foudroyant, Вы лично живете только с торговли?
            И лично знаете многих кто живет этим? Я вот вижу что многие живут с преподавания как торговать, а не торговлей)) то бишь инфобизнес.)
      • Andy_Z
        02 ноября 2018, 16:28
        А. Г., Я, конечно, точно на этот вопрос не отвечу. Но предположительно, потому что Шоулз, Нобелевская премия и  хоть какой-то параметр для предсказания не предсказуемого.
      • Дмитрий Новиков
        02 ноября 2018, 22:33
        А. Г., какой один параметр? Чтобы найти волу, второй момент, надо найти первый. После этого надо найти скос, симметрию,3 момент, после чего берётся 4 момент, эксцесс и все это закладывается в оценку опциона. 4 момента минимум. 
          • Дмитрий Новиков
            03 ноября 2018, 00:29
            А. Г., и как же вы дисперсию найдёте не зная первого момента.
              • Дмитрий Новиков
                03 ноября 2018, 12:58
                А. Г., В модели БШ используется сигма. Это квадрат дисперсии. Дисперсия это разброс от СРЕДНЕГО. Среднее это (а+б)/2. Мю это (а+б)/2. Непосредственно в формуле Мю не используется, потому что купили пут и кол и все равно куда цена пойдет, если нет дивидендов. Поэтому при решении уравнения Мю сокращается. Но в расчете волатильности оно присутствует. 
  • Игорь Бергер
    02 ноября 2018, 21:38
    Как сказал один из классиков современности: «Чем бы вы ни торговали, вы всегда торгуете БА» :-)))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн