Max Skinner
Max Skinner Ответы на вопросы
02 ноября 2018, 23:48

Всем привет, подскажите, пожалуйста, какой период используется для HV в опционной торговле и почему?

Всем привет, подскажите, пожалуйста, какой период используется для HV в опционной торговле и почему?
2 Комментария
  • Дмитрий Новиков
    03 ноября 2018, 13:16
    Вам надо взять такой период, что бы распределение ваших приращений формировалось максимально близко к нормальному. Это можно увидеть по эксцессу и скосу. Тогда HV вам будет выдавать приближенную характеристику вашего распределения БА и его можно будет сравнивать с опционом. 
    Вы изучите, что такое дисперсия, вероятность и пр.  
  • ch5oh
    03 ноября 2018, 22:09
    По дневкам. Период 20 торговых дней. Все так делают.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн